1 / 10

Metody ekonometryczne

Metody ekonometryczne. ćwiczenia 1 KMNK – estymacja i podstawowa weryfikacja modelu w arkuszu kalkulacyjnym. Ćwiczenie – rekl-baz.xls (1). Otwieramy plik rekl-baz.xls ze strony http://akson.sgh.waw.pl/~at29060/metody_ekonometryczne/

balin
Télécharger la présentation

Metody ekonometryczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Metody ekonometryczne ćwiczenia 1 KMNK – estymacja i podstawowa weryfikacja modelu w arkuszu kalkulacyjnym Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/2010

  2. Ćwiczenie – rekl-baz.xls (1) • Otwieramy plik rekl-baz.xls ze strony http://akson.sgh.waw.pl/~at29060/metody_ekonometryczne/ • Plik zawiera dane o sprzedaży i nakładach na reklamę w biurze turystycznym. • jakie to dane? przekrojowe, szeregi czasowe, panelowe? mikro- czy makroekonomiczne? o jakiej częstotliwości? co powiesz o wielkości próby? Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/2010

  3. Ćwiczenie – rekl-baz.xls (2) • [Narzędzia – Dodatki – Analysis ToolPak] • Narzędzia – Analiza danych – Regresja • Wykres (najlepiej liniowy, na dwóch osiach) • Diagnostyka modelu – co widzimy? • Czy w danych jest sezonowość? Jak to zjawisko uwzględnić? • Czy reklama wpływa na sprzedaż z opóźnieniem? Jaka jest natura tego opóźnienia? Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/2010

  4. Oszacowania parametrów; standardowe błędy oszacowań szacujemy parametry i standardowe błędy ich szacunku bez pomocy narzędzia „Regresja”, za to stosując funkcje: • macierz.iloczyn() • macierz.odw() • transponuj() Pamiętamy o kombinacji F2, Ctrl+Shift+Enter dla funkcji tablicowych. Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/2010

  5. Podstawowa diagnostyka modelu obliczamy w Excelu kolejno: R2, t, F Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/2010

  6. zróżnicowanie nieobjaśnione modelem zróżnicowanie całkowite zróżnicowanie objaśnione modelem Współczynnik determinacji R2 czy niskie R2 oznacza zawsze, że model jest zły? Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/2010

  7. Wady R2 • im więcej zmiennych w modelu, tym lepsze dopasowanie (zawsze!) • rozwiązanie: skorygowany współczynnik determinacji (brana pod uwagę także liczba zmiennych objaśniających) „kara” za nadmiar parametrów Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/2010

  8. Warto też nie zapominać o... • testach specyfikacji i liniowości (np. RESET) • kryteriach informacyjnych (np. Akaike, SIC) • (patrz: Ekonometria I)  Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/2010

  9. Literatura do ćwiczeń 1 • Welfe 2.1, 2.2, 2.5 • powtórzenie podstaw modelu regresji liniowej wielu zmiennych i KMNK (uzupełnienie wykładu) • Maddala 4.4, Welfe 2.3 • Model z dwiema zmiennymi objaśniającymi – jak „działa” wyłączenie wpływu jednej ze zmiennych objaśnianych w modelu regresji? • Welfe 2.7 • Aby dowiedzieć się więcej o R2 i skorygowanym R2 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/2010

  10. Praca domowa • Przypomnieć sobie z własnych zajęć z Ekonometrii I zagadnienie autokorelacji składnika losowego (diagnostyka – test Durbina-Watsona, test mnożnika Lagrange’a, konsekwencje dla estymatora). • Dla chętnych: przeczytać tekst H. Variana zamieszczony na stronie („How to build an economic model in your spare time”) i wybrać radę, która najbardziej przypadła Wam do gustu. Uwagi, refleksje?  Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/2010

More Related