1 / 28

Witam na ekonometrii

2007/2008 Z. Andrzej Tor

bernad
Télécharger la présentation

Witam na ekonometrii

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

    1. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Witam na ekonometrii! ?

    2. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria

    3. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Zalecane strony internetowe http://e-sgh.pl/toroj/ekonometria/karta/ http://e-sgh.pl/toroj/ekonometria/ http://akson.sgh.waw.pl/~tkusze http://www.kufel.torun.pl http://akson.sgh.waw.pl/~at29060/ekonometria/

    4. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Literatura uzupelniajaca W.Florczak, G.Juszczak-Szumacher, R.Kelm, M.Majsterek, A.Welfe [red.], Ekonometria. Zbir zadan, PWE, 2003 i kolejne wydania. J. B. Gajda, Ekonometria. Wyklad i latwe obliczenia w programie komputerowym, Wydawnictwo C. H. Beck, 2004 (z CD-ROM). T. Kufel, Ekonometria. Rozwiazywanie problemw z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 i kolejne wydania. K.Kukula [red.], A. Goryl, Z.Jedrzejczyk, J.Osiewalski, A.Walkosz, Wprowadzenie doekonometrii w przykladach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 i kolejne wydania. K.Kukula [red.], Z.Jedrzejczyk, J.Skrzypek, A.Walkosz, Badania operacyjne wprzykladach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 i kolejne wydania. E. Nowak, Zarys metod ekonometrii. Zbir zadan, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. M. Kosko, M. Osinska [red.], J. Stempinska, Ekonometria wsplczesna, Dom Organizatora, Torun 2007. D. Strahl [red.], E. Sobczak, M. Markowska, B. Bal-Domanska, Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu, 2002 i kolejne wydania. D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna, 2005. E-ekonometria SGH.

    5. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Ekonometria program zajec Modelowanie ekonometryczne Przeplywy miedzygaleziowe Zagadnienia optymalizacyjne i badania operacyjne

    6. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Przypomnienie ze Statystyki (1) klasyczny model regresji liniowej jedna zmienna objasniajaca

    7. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Przypomnienie ze Statystyki (2) zaobserwowana wartosc zmiennej objasnianej teoretyczna wartosc zmiennej objasnianej reszta losowa

    8. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Przypomnienie ze Statystyki (3) szukamy takiego a i b, aby prosta przechodzila jak najblizej wszystkich punktw formalnie: aby suma kwadratw odleglosci punktw od prostej byla minimalna minimalizujemy wyrazenie: ze wzgledu na a i b stad: METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATW

    9. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Zadanie Model ze stala i jedna zmienna objasniajaca oczyszczalnia_sciekow.xls

    10. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Wiele zmiennych objasniajacych zmiennych objasniajacych moze byc wiecej niz 1: X1, X2, ..., XK

    11. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Model ekonometryczny

    12. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Zmienne egzogeniczne (nie objasniane przez model) endogeniczne (objasniane przez model)

    13. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Dane przekrojowe (np. PKB kazdego kraju Europy w 2005 roku) szeregi czasowe (np. PKB Polski 1995-2006) panelowe (np. PKB kazdego kraju Europy 1995-2006)

    14. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Zapis wektorowy i macierzowy (1) zmienna objasniana wektor: y zmienne objasniajace macierz: X

    15. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Zapis wektorowy i macierzowy (2) jezeli a [(K+1)x1] to wektor parametrw przy zmiennych objasnianych, to model mozemy zapisac:

    16. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Stala a zapis wektorowy w kazdym rwnaniu wartosc zmiennej mnozymy przez wlasciwy tej zmiennej parametr wyraz wolny nie jest mnozony przez zmienna...

    17. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Zadanie Konstrukcja macierzy X (rynek_samochodowy_A.xls)

    18. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Wektor estymatorw MNK zasada MNK jak w regresji liniowej z 1 zmienna objasniajaca minimalizujemy: ze wzgledu na kazdy element wektora a stad wzr na estymator MNK: a=(XTX)-1XTy

    19. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Zadanie Szacujemy model na podstawie pliku zgony_niemowlat.xls funkcje macierzowe w Excelu: =TRANSPONUJ(zakres_macierzy) aby rozszerzyc wynik na inne komrki, nalezy zaznaczyc caly zakres, w ktrym ma sie znalezc wynik, nacisnac F2, a potem Ctrl+Shift+Enter =MACIERZ.ILOCZYN(macierz1;macierz2) =MACIERZ.ODW(zakres_macierzy) prostszy sposb w Excelu: instalacja: Darzedzia Dodatki Analysis ToolPak korzystanie: Narzedzia Analiza danych Regresja

    20. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Dokladna wsplliniowosc Co sie dzieje, jezeli jedna ze zmiennych objasniajacych jest kombinacja liniowa innych? (np. Y, X1, X2, X3 gdzie X3=X2+X1) Konsekwencja jest osobliwosc macierzy XTX (nie istnieje macierz odwrotna). Nie mozemy zatem wyznaczyc macierzy (XTX)-1 i wektora oszacowan MNK parametrw modelu: a=(XTX)-1XTy. Uzasadnienie: nie jest mozliwe algebraiczne oddzielenie zmiennosci Y objasnionej zmienna X3 od zmiennosci objasnionej zestawem zmiennych (X1, X2). Przyklad: w modelu ze stala i zerojedynkowymi zmiennymi sezonowymi musimy pominac jeden z okresw cyklu (inaczej suma wektorw zmiennych sezonowych dawalaby wektor jedynek, uwzgledniony juz w macierzy X ze wzgledu na oszacowanie stalej).

    21. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Zadanie rynek_samochodowy_A.xls zmienne_zerojedynkowe.xls

    22. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Przypomnienie ze Statystyki (4) Estymator: jest zmienna losowa (mozemy uzyskac rzne oszacowania w zaleznosci od doboru prby), a wiec ma swoja wariancje (im mniejsza, tym wieksza precyzja szacunku) Pozadane cechy estymatorw: nieobciazonosc (wartosc oczekiwana estymatora rwna prawdziwemu parametrowi w populacji) zgodnosc (im wieksza prba, tym wieksze prawdopodobienstwo, ze wartosc estymatora jest bliska prawdziwemu parametrowi) efektywnosc (oszacowania sa precyzyjne, tzn. wariancja estymatora jest niska, im nizsza wariancja, tym efektywniejszy estymator; o estymatorze mwimy efektywny, gdy wariancja jest najnizsza z mozliwych)

    23. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Bledy szacunku... (1) nieobciazony i zgodny estymator wariancji s2 skladnika losowego w modelu szacowanym klasyczna MNK (KMNK): gdzie: e wektor reszt losowych modelu I liczba obserwacji K liczba zmiennych objasniajacych

    24. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Bledy szacunku... (2) nieobciazony i zgodny estymator macierzy wariancji-kowariancji estymatora a parametrw modelu: odchylenie standardowe estymatora nieznanego parametru ak (przy k-tej zmiennej):

    25. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Twierdzenie Gaussa-Markowa Zalozenia: zmienne objasniajace nielosowe zmienne objasniajace nieskorelowane ze skladnikiem losowym rzad macierzy X nie wiekszy niz liczba obserwacji wartosc oczekiwana skladnika losowego = 0 macierz wariancji-kowariancji skladnika losowego: diagonalna ze stalymi elementami na przekatnej Jezeli spelnione sa zalozenia 1-5, to estymatory parametrw strukturalnych modelu wyznaczone klasyczna metoda najmniejszych kwadratw sa estymatorami: liniowymi zgodnymi nieobciazonymi najefektywniejszymi w klasie liniowych estymat. nieobciazonych BLUE Best Linear Unbiased Estimator

    26. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Zadania zalozenia MNK macierz X mozliwosci MNK

    27. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Zadanie Maddala (2006), s. 147, zad. 12 Przypuscmy, ze prbujemy zbudowac model tlumaczacy zagregowane oszczednosci jako funkcje poziomu stp procentowych. Czy zdecydowal(a)bys sie na pobranie prby z okresu duzej zmiennosci stp procentowych, czy z okresu stabilnych stp? Odpowiedz uzasadnij.

    28. 2007/2008 Z Andrzej Torj, Ekonometria Koniec pierwszych cwiczen ???

More Related