1 / 8

นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย รหัสนักศึกษา 9999999999

ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจัย การนำเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง มูลค่า ความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย รหัสนักศึกษา 9999999999 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

claral
Télécharger la présentation

นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย รหัสนักศึกษา 9999999999

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจัยการนำเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์เรื่องมูลค่าความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย รหัสนักศึกษา 9999999999 นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ประจำกลุ่ม:รศ.ดร.อาจารย์ ใจดีและ ผศ.ดร. เก่งกาจ เคร่งครัด 10 สิงหาคม 2556

  2. ที่มาและความสำคัญของงานวิจัยที่มาและความสำคัญของงานวิจัย

  3. ที่มาและความสำคัญของงานวิจัยที่มาและความสำคัญของงานวิจัย • การบริหารความเสี่ยงของกองทุนรวมมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงอยู่ของกองทุนในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ • ประเด็นปัญหาคือ • แบบจำลองใดที่มีความแม่นยำในการประมาณค่ามูลค่าความเสี่ยงสำหรับกองทุนรวมในอาเซียน

  4. วัตถุประสงค์งานวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับวัตถุประสงค์งานวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับ • วัตถุประสงค์งานวิจัย • เพื่อศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมในการวัดมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk) ของกองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน • ประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย • ได้ทราบถึงแบบจำลองที่เหมาะสมในกองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยผ่านมาตรวัดความเสี่ยงคือ มูลค่าความเสี่ยง เพื่อจะเป็นการนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนรวมต่อไป

  5. การทบทวนวรรณกรรม (Bensalah, 2000) (Fernandez, 2003) (Hendrick, 1996) (Dowd, 1998) (Jorion, 2001) (Damodaran, 2007) (Pajor&Osiewalski, 2012) (Garbade, 1986) (JP Morgan, 1994) (Hsieh, 1993) (Wilson, 1994) (Fallon, 1996 ; Danielsson, 1997 & 2000) (Javanainen, 2004) (Janabi, 2007) (Plackett, 1965) (Patton, 2003; Palaro&Hotta 2006) (Rahman, Ping & Hang, 2011) (อัญญา, 2550) (Wiener, 1999) (Kon, 1984) (Shelther & Schachter, 1997) (Khanthavit&Srisopitsawat, 2002)

  6. การทบทวนวรรณกรรม มูลค่าความเสี่ยงสำหรับกองทุนรวม

  7. ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย • ใช้ข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAVs) รายวัน ของกองทุนเปิดตราสารทุนในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่มา: www.bloomberg.com, www.aimc.or.th, www.morningstar.com

  8. ขั้นตอนในการทำวิจัย • สร้าง Portfolio ในแต่ละประเทศซึ่งประกอบด้วยกองทุนเปิดตราสารทุน ในขั้นต้นจะกำหนดค่าน้ำหนักให้เท่ากัน (Equally Weight) • จะใช้การคำนวณมูลค่าความเสี่ยงแบบอิงตัวแปร (Parametric Value at Risk) ตัวแบบ ทฤษฎีค่าสุดโต่งและฟังก์ชันโคปูลาแบบมีเงื่อนไข (Conditional Extreme Value Theory and Copula Function) • หลังจากคำนวณแล้วจะนำค่ามูลค่าความเสี่ยงของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบ

More Related