Atuária

1. Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa, Estatístico especializado em precificação da Liberty Seguros

2. Agenda • Apresentação Pessoal / Profissional • Formação Acadêmica • Histórico Profissional • Mercado de Seguros • Cenários para o Estatístico • Perspectivas • Aplicações Estatísticas em Seguros • Teoria X Prática • Técnicas Estatísticas mais utilizadas • Maiores Desafios • Caso Prático • Precificação de Seguros de Automóveis utilizando os softwares SAS / Pretium Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

3. Formação Acadêmica • Graduação • Bacharelado em Estatística • UFSCar • Conclusão em Dezembro / 2003 • Expectativas com o curso • Aprendizagem / Amadurecimento • Maiores Dificuldades • Congressos / Jogos • A recompensa Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

4. Formação Acadêmica • Pós-Graduação • Especialização em Capacitação Gerencial • FIA-USP • Conclusão em Dezembro / 2006 • MBA • Gestão Empresarial • FIA-USP • Conclusão em Julho / 2007 Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

5. Histórico Profissional • Liberty Seguros • Desde Abril / 2003 • Cargos Exercidos • Estagiário em Atuária (Abril / 2003 – Março / 2004) • Técnico Atuarial III (Abril / 2004 – Março / 2005) • Analista Atuarial Pleno (Abril / 2005 – Fevereiro / 2006) • Analista Atuarial Sênior (desde Março / 2006) • Primeiras Impressões / Desafios • Desenvolvimento de Carreira Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

6. Primeiras Impressões • “Um novo mundo” • Adaptação • Ferramentas Utilizadas • Relação gestor / subordinado • Trabalho em equipe • $$$$$ Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

7. Desenvolvimento de Carreira • Aumento de Responsabilidades • Constante aprendizado • A busca por novos conhecimentos • Administração • Finanças • Marketing • RH Pós Graduação Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

8. O Estatístico no Mercado de Seguros • Áreas de Atuação • Seguradoras • Planos de Saúde • Seguradoras Especializadas • Medicina em Grupo • Cooperativas Médicas • Previdência • Entidades de Previdência Complementar • Abertas (seguradoras) • Fechadas (fundos de pensão) • Capitalização • Órgãos Governamentais • IRB, SUSEP, ANS Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

9. O Estatístico no Mercado de Seguros • Profissional “mosca branca” • Alta procura • Bons salários • Boas perspectivas • Crescimento / desenvolvimento • Vantagens Competitivas • Raciocínio Crítico / Analítico • Conhecimentos Específicos • Entender a teoria antes de “pôr a mão na massa” Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

10. O Estatístico no Mercado de Seguros • Principais Atividades Desenvolvidas • Precificação • Quantificação de Riscos • Segmentação de Segurados • Análise de Reservas • Provisão de Sinistros • Provisão de Prêmios • Definição de Políticas de Subscrição • Administração de Riscos • Relatórios Gerenciais • Acompanhamento de Resultados • Tendências / Projeções • Marketing • Lançamento de Campanhas / Produtos • Modelos de Retenção de Clientes Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

11. O Estatístico no Mercado de Seguros • Técnicas Estatísticas Utilizadas • Estatística Descritiva • Probabilidade • Modelagem Estatística • Regressão Linear • Regressão Logística • Modelos Lineares Generalizados • Técnicas Multivariadas • Cluster Analysis • Análise de Correspondência Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

12. O Estatístico no Mercado de Seguros • Remuneração Média • Estágio: +/- R$ 1.200,00 • Salário Inicial: +/- R$ 2.500,00 • Analistas Plenos: +/- R$ 3.500,00 • Analistas Seniores: +/- R$ 4.500,00 • Gerentes: de R$ 5.500,00 a R$ 8.500,00 Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

13. O Estatístico no Mercado de Seguros • O que o mercado quer dos Estatísticos? • Visão sistêmica da empresa e do negócio • Conhecimentos em Administração • Foco em resultados • Líderes • Gestão de Pessoas • Motivação • Estrategistas • Preocupados com o mercado e bem informados • Teoria X Prática Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

14. Atuária vs. Estatística • Atuária • Ciência da avaliação de riscos e do cálculo dos prêmios e reservas relativas às operações de seguros. • Mensuração e administração de riscos • Conhecimentos em teorias e aplicações • Matemáticas • Estatísticas • Econômicas • Probabilísticas • Financeiras Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

15. Atuária vs. Estatística • Atuária • Utilização de estudos matemáticos para definir probabilidades de eventos específicos • Adequação para os possíveis custos futuros • Gerenciamento de carteiras • Avaliação de Patrimônio • Definição de Regras de Solvência Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

16. Caso Prático • Precificação de Seguros de Automóveis utilizando os softwares SAS / Pretium Atuária Marco Antonio Furtado de Sousa

17. Tela Inicial Pretium Passos para uma análise Definição do Banco de Dados Criação de novas variáveis Informar ao Pretium quais os tipos das variáveis Criar Gráficos de Distribuição Preparar Tabelas Univariadas Imprimir Tabelas Univariadas Definir Recategorias Imprimir Tabelas Univariadas Recategorizadas Estatísticas de Correlação Análise Bivariada Gestor dos MLG (modelos lineares generalizados)

18. Perfil do Estudo Aqui será definido em qual banco de dados o Pretium irá trabalhar. Este banco precisa ser uma base SAS devidamente trabalhada e previamente conhecida Aqui também será preciso definir quais são as variáveis sinistro - daí a necessidade do conhecimento prévio do banco Aqui foram definidos 5 (cinco) tipos de sinistros Perda Parcial Perda Total Roubo Parcial Roubo Total Sinistro Total Definir Nova Variável Aqui serão criadas novas variáveis, estas podem ser criadas quando da criação do Banco de Dados SAS pelos analistas da Estatística Neste exemplo foram definidas as variáveis totais de sinistros

19. Gráfico de Distribuição Aqui pode-se gerar diversos gráficos da distribuição dos sinistros As análises convergem se os gráficos seguirem distribuição Gamma ou Poison. Este é o resultado do gráfico de Distribuição do banco de dados em análise. Este gráfico se aproxima de uma distribuição gamma, então as análises tendem, a priori, em convergir para alguma evidência.

20. Preparar Tabelas Univariadas Nesta tela serão feitos agrupamentos simples a fatores. Nosso banco já foi tratado para que os fatores já apareçam agrupados. Preparar Tabelas Univariadas Nesta tela serão feitos agrupamentos simples a fatores. Nosso banco já foi tratado para que os fatores já apareçam agrupados.

21. Definir Recategorizadas Pode-se simplificar níveis dos fatores. Neste caso estamos analisando a descrição do fabricante - assumimos os nomes para FIAT, FORD, VW GM e outros para os demais fabricantes.

22. Estatísticas de Correlação Aqui vamos verificar quais os fatores que são correlacionados entre si. Neste nosso exemplo temos dois fatores altamente correlacionados “Código da Categoria Tarifária” e “Segundo Agrupamento”, estes fatores são gerados um em função do outro, por isso a alta correlação. “Regional” e “região Tarifária” também são altamente correlacionados. Mas estes deve-se ao fato da divisão comercial das regiões ser em função das regiões de circulação. Pode-se ainda verificar correlação entre “Quantidade de Portas” e “Tipo de Motor”, esta deve ser analisada, pois é uma correlação aleatória.

23. Análise Bivariada Faz-se cruzamentos entre dois fatores, apenas faz sentido ao cruzar fatores que tenham correlação Este é o cruzamento da “Regional” com “Região Tarifária” Note que as exposições das “regiões tarifárias” estão concentradas em suas respectivas “Regionais”

24. Análise Bivariada Faz-se cruzamentos entre dois fatores, apenas faz sentido ao cruzar fatores que tenham correlação Este é o cruzamento da “Número de Portas” com “Tipo de Motor” Note que as exposições tendem a crescer na diagonal do gráfico, mostrando que são fatores que podem influenciar os sinistros de forma diferenciada para cada cruzamento.

25. Definir Extratos Simplificação do Banco de Dados Torna o banco menor, fazendo-se uso apenas dos fatores que foram determinados como sendo importantes e ou necessários. Assim a modelagem torna-se mais rápida. Geração dos Modelos Aqui vão ser gerados os modelos de Prêmio de Risco o qual pode ser usado para taxação. Também pode-se ser gerado modelos de Custo Médio ou de freqüência para análise do mesmos. Neste passo serão feitas as análises de todos os fatores conjuntamente (multivariada) gerando um modelo de Custo Médio.

26. Este é um exemplo de um gráfico onde se analisa a “Regional” dentro do modelo processado A análise usa a regional SPC como base. Esta mostra que NE poderia é 2% mais alta que SPC mas podeia estar tanto a +30% ou -25%, então o modelo mostra que este fator “Regional” não está influenciando significativamente no resultado.

27. Este é outro exemplo de um gráfico onde se analisa o “Tipo de Motor” dentro do modelo processado A análise usa a tipo não informado (missing) como base. Esta mostra que 1.0 seria é 32% mais baixo que o nível base e que sua dispersão está entre -28% e -35 o que torna este fator no modelo bastante significativo.

28. O modelo final para descrever o Custo Médio ficou: Onde estiver evidenciado em vermelho são os níveis bases

29. Por exemplo o Custo Médio esperado para: Gol 1.0 Álcool 4 portas, circula em Campinas emitido por SPI, Bônus 3 é 2712 6771*1,000*0,8110*0,7581*1,0247*0,8684*1,000*0,7239*1,0114*1,000 = 2712

30. Obrigado! Marco Antonio Furtado de Sousa marcofs@libertyseguros.com.br (11) 5503-4297