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何謂信用風險

何謂信用風險. 信用風險 (Credit Risk) 又稱為違約風險 (Default Risk) ，是指債務人無法如期支付利息或本金，造成債權人損失的風險。. 信用風險劇增的原因. 民眾對信用擴張的態度改變 各國政府大量向外國舉債 金融機構徵信能力不足 衍 生性金融商品的出現 退休 基金的興起. 信用風險 VS 市場風險. 信用風險的分類. 信用評等被降低 利息或本金無法如期支付 倒閉. 信用評等等級. 信用暴險值與回收 率. 信用暴險值是指公司或銀行暴露於某機構的信用風險的總投資額

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何謂信用風險

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Presentation Transcript

  1. 何謂信用風險 • 信用風險(Credit Risk)又稱為違約風險(Default Risk)，是指債務人無法如期支付利息或本金，造成債權人損失的風險。

  2. 信用風險劇增的原因 • 民眾對信用擴張的態度改變 • 各國政府大量向外國舉債 • 金融機構徵信能力不足 • 衍生性金融商品的出現 • 退休基金的興起

  3. 信用風險VS市場風險

  4. 信用風險的分類 • 信用評等被降低 • 利息或本金無法如期支付 • 倒閉

  5. 信用評等等級

  6. 信用暴險值與回收率 • 信用暴險值是指公司或銀行暴露於某機構的信用風險的總投資額 • 當信用事件發生而導致公司破產時，公司經過資產清算或公司重整以後，債權人可以取回的資金比例。

  7. 影響回收率的因素 • 景氣狀況 • 求償順位 • 債務人的信用評等 • 債權人的資產特性 • 違約型態

  8. 何謂信用事件 • 破產 • 無力付款 • 債務交叉違約 • 債務提前到期 • 債務展期貨拒絕清償 • 公司重整 • 其他

  9. 信用風險的決定因素 • 違約機率 • 信用暴險值 • 違約損失率(=1-回收率) • 信用損失 =信用暴險值*違約損失率*違約機率

  10. 信用風險的衡量(5C) • 品格(Character) • 能力(Capability) • 資本(Capital) • 擔保品(Collateral) • 狀況(Condition)

  11. 信用風險的衡量(5P) • 借款戶(People) • 資金用途(Purpose) • 還款來源(Payment) • 債權保障(Protection) • 展望(Perspective)

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