1 / 16

a) Konštantný trend:

A nalytický popis trendu. a) Konštantný trend:. s 2 = 6.76.  = 4.25. Trend - pokra čovanie. b ) Lineárny trend:. s 2 = 6.65. Trend - pokra čovanie. c) Kvadratický trend:. s 2 = 6.62.  = 0.1,  = 0.8.  = 0.1,  = 1.1. Trend - pokra čovanie. d) Exponenciálny trend:.

franz
Télécharger la présentation

a) Konštantný trend:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Analytický popis trendu a) Konštantný trend: . s2 = 6.76  = 4.25

  2. Trend - pokračovanie b) Lineárny trend: . s2 = 6.65

  3. Trend - pokračovanie c) Kvadratický trend: . s2 = 6.62

  4.  = 0.1,  = 0.8  = 0.1,  = 1.1 Trend - pokračovanie d) Exponenciálny trend: .

  5. Trend - pokračovanie d) Exponenciálny trend: . s2 = 6.65

  6. Trend - pokračovanie e) Logistický trend: Schematicky je znázornený (pre  = 1,  = 30,  = 0.95) .

  7. Trend - pokračovanie e) Logistický trend: .

  8. Trend - pokračovanie f) Gompertzova krivka Schematicky je znázornený (pre  = 2,  = -2,  = 0.95) .

  9. KORELOGRAM Sezónna zložka

  10. Sezónna zložka - pokračovanie V systéme Mathematica realizujeme model sezónnej zložky s periódou L (a počtom opakovaní M) metódou kvalitatívnych premenných nasledujúcou postupnosťou príkazov: f[i_, k_, t_] := If [(i – 1 + k*L) t < (i + k*L), 1, 0] x[i_, t_] := Sum[f[i, k, t], {k, 0, M - 1}] funkcie = Table[ x[i, t], {i, 2, L}]; regkp = Regress[dáta, funkcie, t]

  11. Kvalitatívne premenné R2 = 0.438 R2 = 0.378 Goniometrické funkcie Sezónna zložka - pokračovanie 2.Pomocou vhodne zvolenej matematickej funkcie. St = 0 + 1 sin(2  t/L) + 2 cos(2  t/L).

  12. Kvalitatívne premenné s2 = 3.74 s2 = 4.13 Goniometrické funkcie Sezónna zložka - pokračovanie

  13. PERIODOGRAM Cyklická zložka

  14. LITERATÚRA CIPRA, T. (1986) Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL, ALFA Praha ARLT, J. (1999) Moderní metody modelování ekonomických časových řad. GRADA Publ. ARLT, J. – ARLTOVÁ, M. (2003) Finanční časové řady – Vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace, GRADA Publ. FRANSES, P. H. (1998) Time series models for business and economic forecasting. Cambridge University Press. FRANSES, P. H. – VAN DIJK, D. (2000) Non – linear time series models in empirical finance. Cambridge Univ. Press

  15. Osnova programu na druhé cvičenie • Trend pre mesačné dáta: • Pre všetky typy trendov z prednášky (konštantný, lineárny, kvadratický, exponenciálny, logistický) • urobiť test, • regresiou odhadnúť trendovú funkciu, • vykresliť ju spolu s pôvodnými dátami, • vypočítať reziduá po trende a ich rozptyl. Nakoniec vybrať trend, ktorý je najvhodnejší pre skúmaný časový rad a priradiť funkciu aj reziduá do premenných (budete s nimi ďalej pracovať)

  16. Osnova programu na druhé cvičenie - pokračovanie • Sezónna zložka pre mesačné dáta: • vypočítať a vykresliť autokorelačnú funkciu s vhodným popisom osí (násobky 12); • regresiou (na reziduá po trende) odhadnúť sezónnu zložku • pomocou goniometrických funkcií ako súčet sin(2*t/12), cos(2*t/12) • pomocou kvalitatívnych premenných Pretože stredná hodnota reziduí po trende je rovná 0, v regresii použite voľbu IncludeConstant  False; • vybrať vhodný tvar sezónnej zložky na základe korigovaného indexu determinácie, resp. rozptylu reziduí; • priradiť premennú reziduám po vybranej sezónnej zložke • pripočítať k sezónnej zložke trend a vykresliť túto funkciu spolu s pôvodnými dátami.

More Related