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Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso

Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso. Ramón Martínez Vilches Director Gerente de Riesgos Caja Madrid. 20 de febrero de 2008. Índice. Objetivos del Test de uso Gestión de los riesgos Integración de los procesos de riesgo Validación interna Gestión de capital Conclusiones.

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Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso

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Presentation Transcript

  1. Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso Ramón Martínez Vilches Director Gerente de Riesgos Caja Madrid 20 de febrero de 2008

  2. Índice • Objetivos del Test de uso • Gestión de los riesgos • Integración de los procesos de riesgo • Validación interna • Gestión de capital • Conclusiones

  3. Objetivos del Test de uso • Objetivo principal • Mejorar la gestión de los riesgos • Otros objetivos • Asunción y seguimiento de riesgos • Fijación de precios • Establecimiento de límites • Evaluación de los resultados • Asignación de capital

  4. Gestión de los riesgos Complejidad Los sistemas de gestión de riesgos son cada vez más complejos • Tipo de riesgo: crédito, mercado, operacional, legal, negocio, liquidez, etc. • Metodologías empleadas: interna, externa, scoring, rating • Parámetros de riesgo: PD, LGD, EAD, CCF, PE, Capital económico, Capital regulatorio • Usos: admisión, seguimiento, pricing, alertas e indicadores, asignación de capital • Usuarios: alta dirección, red comercial, gestores de negocio, agencias de rating, supervisores, auditores internos, auditores externos Reto: Documentar y comunicar desde una base de datos común para distintos receptores

  5. 6 4 3 1 5 Gestión de los riesgos compleja Optimizar Rentabilidad-Riesgo Capital Económico Gestión PD, LGD RaR 2 ROE ROI Intuición simple Tiempo

  6. Gestión de los riesgosIntegración de los procesos de riesgos en el negocio D I V E R S I F I C A C I Ó N CRECIMIENTO Comité de activos y pasivos (COAP) C L I E N T E S Gestión y Seguimiento de carteras Gestión de clientes Titulización Coberturas Modelos de rating y scoring Límites de riesgo Precios de transferencia RAR GESTION DE CAPITAL: REGULATORIO, ECONÓMICO

  7. Gestión de los riesgosProcesos verticales y horizontales F A C U L T A D E S P O L I T I C A S C A R T E R A S Planificación Objetivos Operaciones Objetivos Segmentos Límites de riesgo Unidades de negocio

  8. Núcleo estable Gestión de los riesgosPolíticas, métodos y procedimientos Comportamiento Valores

  9. Pérdidas NEGOCIO Planificación CONSUMO HIPOTECAS EMPRESAS Recuperaciones Sistemas de Información Admisión Recobro INFORMACION Gestión de Cartera BUENOS SOLICITUDES MALOS Gestión de los riesgosGrado de implantación de los modelos Modelo de riesgo global Modelo de riesgo de crédito 50% 0% 100% Rating Gestión de Cartera Trading Contabilidad ALM R. Reputacional Apetito de Riesgo Procedimientos Competencia Nuevos Productos Sistemas

  10. Validación internaCaracterísticas • Requerimiento normativo (párrafo 500-505 Nuevo Marco de Capital), art. 84 y anexo VII de Directiva, Circular del Banco de España. • Nace como consecuencia de la complejidad de los Modelos Internos. • Su principal función es evaluar la solidez y consistencia de los sistemas internos de medición del riesgo. • Ámbito de actuación: • Modelos y metodologías • Outputs del modelo (PD, LGD, EAD) • Usos de los modelos • Usuarios

  11. Validación internaValor añadido • Contrastar la fortaleza de los modelos en: construcción, implantación y seguimiento. • Controlar la existencia de políticas, procesos y procedimientos que garanticen: • La implantación en la gestión • La calidad de los datos y la utilización • Reducir el riesgo de modelo en riesgo de crédito • Contrastar modelos de predicción: incumplimiento, precios, …

  12. Gestión de capital Capital son los recursos necesarios para atender la pérdida inesperada • Capital económico distinto del regulatorio. El capital económico incorpora: • Diversificación, concentración • Horizonte temporal > 1 año • Incumplimiento titular y garante • Diferentes escenarios PD y LGD • Nivel de capitalización • Gestión de capital económico significa: • Determinar capital para distintos tipos de riesgos • Asignar por: segmento, cliente, unidad • Incorporar la RaR en la determinación del precio

  13. Conclusiones • Este nuevo modelo de gestión permite: • Conocer mejor el negocio y anticipar problemas • Mejorar la relación Negocio - Riesgos • Estandarizar métodos y procedimientos • Utilizar un lenguaje común • El uso de los modelos en la gestión contribuye a: • Orientación estratégica y táctica del negocio • Establecer límites de preconcesión según perfiles de riesgo • Gestionar binomio urgente-importante • Descentralizar decisiones según perfil de riesgo

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