1 / 7

ANALIZA VREMENSKIH SERIJA

ANALIZA VREMENSKIH SERIJA. 4. Lom. 4. LOM. Lom ili ekstremna vrednost jeste opservacija koja je znatno manja ili veća od ostalih članova vremenske serije Lom može biti jednokratni ili trajni Lom može prouzrokovati dva problema: Može uticati na ishod DF/ADF testa

janna-ryan
Télécharger la présentation

ANALIZA VREMENSKIH SERIJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ANALIZA VREMENSKIH SERIJA 4 • Lom

  2. 4 LOM • Lom ili ekstremna vrednost jeste opservacija koja je znatno manja ili veća od ostalih članova vremenske serije • Lom može biti jednokratni ili trajni • Lom može prouzrokovati dva problema: • Može uticati na ishod DF/ADF testa • Može uticati na pretpostavku o normalnosti NA PRAKTIČNOM DELU ISPITA MORA BITI DATA VEŠTAČKA PROMENLJIVA DA BI DALJE RADILI SA NJOM UKOLIKO NIJE DATA NE SME SE PRAVITI

  3. 4 LOM STRUKTURNI LOM I DF TEST • Ukoliko je lom jako značajan on može uticati na krajnji ishod DF testa.Ukoliko se ishod DF testa ne poklapa sa korelogramom postoje dva načina za rešavanje ovog problema: • Prvo vremensku seriju očistimo od loma • U DF test ubacimo veštačku promenljivu ČIŠĆENJE VREMENSKE SERIJE OD LOMA: Prvo regresiramo dx na konstantu i veštačku promenljivu Ovom regresijom dobili smo varijacije koje se mogu opisati uticajem veštačke promenljive na vremensku seriju. Pošto nama treba vremenska serija koja ne sadrži lom, potrebni su nam reziduali Sačuvamo reziduale kao serija bez loma i dalje to gledamo kao polaznu seriju

  4. 4 LOM STRUKTURNI LOM I DF TEST VEŠTAČKA PROMENLJIVA U DF TEST: Imamo DF(k) test , ubacuje se veštačka promenljiva sa k+1 docnjom primer • Regresiramo DX C @trend X(-1) V V(-1) • Regresiramo DX C @trend X(-1) DX(-1 V) V(-1) V(-2) • Regresiramo DX C @trend X(-1) DX(-1) DX(-2) V V(-1) V(-2) V(-3) I Ako i dalje postoji zaostala autokorelacija Ako i dalje postoji zaostala autokorelacija Ako i dalje postoji zaostala autokorelacija ....dok ne “prihvatimo” alternativnu hipotezu

  5. 4 LOM STRUKTURNI LOM I DF TEST VEŠTAČKA PROMENLJIVA U DF TEST: • Drugi način jeste da se radi DF test normalno i proširuje koliko je potrebno • Kada očistimo svu autokorelaciju, čitamo ADF(k) kritičnu vrednost, uporedimo je i vidimo da se test ne poklapa sa korelogramom. • Tada u ADF(k) test koji smo gore dobili ubacimo veštačku promenljivu sa k+1 docnjom i ocenimo regresiju • Iz te regresije gledamo samo broj uz DX i to je nova kritična vrednost • Ne gleda se nikakva značajnost SAMO TAJ BROJ

  6. 4 LOM • Lom može prouzrokovati dva problema: • Može uticati na ishod DF/ADF testa • Može uticati na pretpostavku o normalnosti Dalje...

  7. 4 LOM PRETPOSTAVKA O NORMALNOSTI Kada na kraju odradimo model potrebno je da nema zaostale autokorelacije i da reziduali budu normalno raspodeljeni. Ukoliko reziduali nisu normalno raspodeljeni potrebno je u krajnji model ubaciti samo veštačku promenljivu bez bilo kakvih pomaka!

More Related