1 / 6

Tőzsdei részvény árazás

Tőzsdei részvény árazás. Részvény ár változás. Részvény ár változás. Sztochasztikus differenciál egyenlet S t : a részvény t időpontbeli ára : a sztochasztikus folyamat átlagának változása (stochastic drift) : az ár változási valószínűsége (volatility)

karly-dale
Télécharger la présentation

Tőzsdei részvény árazás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tőzsdei részvény árazás

  2. Részvény ár változás

  3. Részvény ár változás • Sztochasztikus differenciál egyenlet • St: a részvény t időpontbeli ára • : a sztochasztikus folyamat átlagának változása (stochastic drift) • : az ár változási valószínűsége (volatility) • : Wiener féle sztochasztikus folyamat (Brown mozgás)

  4. Részvény ár változás • Monte Carlo szimuláció • Egymástól független trajektóriák számítása • Várható érték • Szórás

  5. Trajektóriák megjelenítése • Adat formátum • GNUPlot • plot ‘simulation.txt’ using 1:2 title ‘S’ with lines

  6. Várható érték és szórás • Adat formátum • GNUPlot • plot ‘results.txt’ using 1:2 title ‘E’ with lines, ‘results.txt’ using 1:3 title ‘D’ with lines

More Related