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Gestión del Riesgo en Seguros y Pensiones

Gestión del Riesgo en Seguros y Pensiones. Mª Dolores Pescador 20 de Febrero de 2.008. NOTICIAS DEL SECTOR FINANCIERO ( S07-F08). Morgan Stanley reconoce pérdidas de 9,4 ($ bn) – 19 Sept 07 Merril Lynch pública resultados negativos 24,5 ($bn) 5 Oct 07 Citigroup 19,6 ($ bn) 10 Oct 07

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Gestión del Riesgo en Seguros y Pensiones

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Presentation Transcript

  1. Gestión del Riesgo en Seguros y Pensiones Mª Dolores Pescador20 de Febrero de 2.008

  2. NOTICIAS DEL SECTOR FINANCIERO ( S07-F08) • Morgan Stanley reconoce pérdidas de 9,4 ($ bn) – 19 Sept 07 • Merril Lynch pública resultados negativos24,5 ($bn) 5 Oct 07 • Citigroup 19,6 ($ bn) 10 Oct 07 • UBS 18,4 ($ bn) 30 Oct 07 • HSBC 3,4 - 8,8 ($ bn) 14 Nov 07 • Bank of America (7$ bn) – 19 Oct. 07 • Credit Agricole 5 ($ bn) 21 Dic 07 • Crisis de liquidez de Northern Rock en Sept. 07 (finaciación 47€bn) • Societé Generale 7,6 (€bn) 24 Ene 08 • Swiss reconoce pérdidas por valor de 1.000 millones de €- 11Nov 07 • Monoliners (MBIA,AMBIAC…) estimados 200 ($bn) • AIG 2 ($Bn )11 Feb 08 • ¿Quién será el siguiente? • ¿Cómo se está gestionando? Fuente: Financial Times

  3. SINDROME DEL ESPECTADOR

  4. QUIÉN SALDRÁ REFORZADO......... “Cuando veas a un hombre bueno trata de imitarle Cuando veas a un hombre malo examínate a ti mismo....” Confucio

  5. LA GESTIÓN PROACTIVA • Autoevaluación de los sistemas de gestión y control de riegos • Revisión de responsabilidades • Revisión de límites y facultades y • Debate sobre el papel de los Supervisores Ventas Gerencia Riesgos Pilar II de Solvencia II

  6. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ENTERPRISE RISK MANAGEMENT POLITICA DE RIESGOS MEDICION CAPITAL ECONÓMICO GOVERNANCE O R S A

  7. POLITICA DE RIESGOS Receptores Nivel 1 • Consejo de Administración Política de Riesgo Nivel 2 • Comité de Riesgos • Comité de Dirección Mínimos Estándares Activos ALM Operacional Negocio Pasivos Nivel 3 Políticas y procedimientos de las actividades clave • Direcciones Técnicas • Comité de Inversiones Gestión de capital Productos Provisiones Inversiones Negocio

  8. GOVERNANCE • Definición de la estructura organizacional • Governance • Adecuada estructura organizacional • Responsabilidades consistentes y transparentes • Segregación de funciones • Fit and proper • Políticas de gestión de riesgos, control interno y outsourcing claramente definidas, con estrategias, proceso y procedimientos de reporting en funcionamiento. Consistencia en los requerimientos entre banca, valores y seguros Fit – Que las cualificaciones profesionales conocimientos y experiencias sean suficientes y adecuadas Proper – Que la reputación conducta y acciones aseguren que su integridad cumple los más altos estándares

  9. GOVERNANCE (Cont.) Gerencia de Riesgos • Estrategia de gerencia de riesgos implementada efectiva y para identificar, analizar, mitigar y reportar los riesgos. • Integrado en la estrategia del negocio (Ongoing basis) • ORSA • Reporting al Consejo de Administración Control Interno • Procedimientos administrativos y contabilidad sólidos • Auditoría interna y externa efectiva • Reporting a todos los niveles incluida la actividad de outsourcing Auditoría Interna • Independencia • Reporting a un Comité (CA ó CD) • Suficiente autoridad Función Actuarial • Política de Suscripción • Procedimiento gestión siniestros • Razonabilidad de las metodologías para el cálculo de provisiones, suficiencia y calidad de los datos • Inversiones, reaseguro y sistemas

  10. MEDICION CAPITAL ECONOMICO Dos alternativas: • Fórmula Estándar • Modelo Interno: • Ventajas: Reducción capital económico • Requisitos: • Sujetos a autorización previa • Contraste con la fórmula estándar • Responsabilidad del Consejo de Administración • No se podrá volver al SCR salvo que lo apruebe el Supervisor • Los modelos internos pueden ser exigidos por el Supervisor

  11. ORSA (Own Risk & Solvency Assessment) • Descripción de Mínimos • Valoración de las necesidades globales de solvencia f (perfil, tolerancia y estrategia)  Métodos • Cumplimiento Pilar I  Provisiones y margen de solvencia • Contraste perfil riesgo teórico versus real  Recalibración • Integración en la estrategia general de la empresa y del área comercial en particular  Cuadros de mando potentes • Periodicidad y transparencia NOS JUGAMOS LOS ADD-ONS

  12. En definitiva, el mundo ha cambiado............... ........ y sólo sobrevivirán los que sean capaces de manejar los cambios y adaptarse al nuevo escenario

  13. GRACIASmdpescador@gruposantander.com

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