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Gestión de Administración de Riesgos en la Micro, Pequeña y Mediana empresa Experiencia del BNCR

Gestión de Administración de Riesgos en la Micro, Pequeña y Mediana empresa Experiencia del BNCR. Seminario: Tecnología del Microcrédito 27 de noviembre 2003. Riesgo de crédito. Riesgo de crédito. Es la posibilidad de sufrir pérdidas si los clientes incumplen sus compromisos de

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Gestión de Administración de Riesgos en la Micro, Pequeña y Mediana empresa Experiencia del BNCR

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  1. Gestión de Administración de Riesgos en la Micro, Pequeña y Mediana empresa Experiencia del BNCR Seminario: Tecnología del Microcrédito 27 de noviembre 2003

  2. Riesgo de crédito Riesgo de crédito Es la posibilidad de sufrir pérdidas si los clientes incumplen sus compromisos de pago por falta de solvencia Valor en riesgo Es la máxima perdida posible para un nivel de confianza determinado y para un plazo dado Capital en riesgo Es el patrimonio mínimo para cubrir las pérdidas no esperadas RORAC Rentabilidad del capital requerido para hacer frente a la máxima pérdida potencial

  3. Valor en riesgo

  4. Valor en riesgo El Capital y provisiones deben cubrir la máxima pérdida crediticia para el nivel de confianza que se utilice Pérdidas potenciales imprevistas no cubiertas con capital Cubiertas con capital Probabilidad Cubiertas con provisiones Pérdidas potenciales imprevistas Pérdidas cero Pérdidas esperadas Nivel de confianza

  5. Modelo utilizado en el BNCR

  6. Cálculo del riesgo de crédito • Para calcular el riesgo de crédito se usa una función de densidad de probabilidad tipo Beta, que es la forma en que generalmente se distribuyen los datos de una cartera de créditos sana • El modelo que usa el BNCR fue desarrollado a lo interno y utiliza esta distribución Beta con un nivel de confianza del 97% • Se han realizado comprobaciones estadísticas para verificar la fiabilidad del modelo y este ha mantenido la fiabilidad dentro de los niveles de confianza señalados

  7. Cálculo del riesgo de crédito • Se calcula el Valor en Riesgo, es decir, la máxima pérdida posible a un nivel de confianza del 97% en el próximo mes • La pérdida esperada, que se utiliza para los márgenes de pérdida que se incorporan en las tasas se calcula con un nivel de confianza de un 95% • Los márgenes de pérdida se utilizán para crear las provisiones que son utilizadas para solventar posibles pérdidas por riesgos de crédito, es decir, por impagos de clientes

  8. Definición de la distribución beta

  9. Calibración del parámetro alfa

  10. Calibración del parámetro beta

  11. Distribución probabilística de la cartera

  12. Cálculo del VaR

  13. Capital en riesgo

  14. Capital contable Capital en riesgo Banco Solvente para cierto nivel de confianza Capital contable debe ser mayor al capital en riesgo Pérdida esperada Provisiones = Capital en Riesgo

  15. RORAC: Rentabilidad sobre el capital ajustado por riesgo

  16. Rentabilidad sobre el capital ajustado por riego (RORAC) • Rentabilidad que se obtiene del capital requerido para hacer frente a la máxima pérdida potencial, tomando en cuenta los ingresos que este genera a través de los activos en que este invertido, junto con los rendimientos de cartera, los gastos financieros asociados y las provisiones

  17. RORAC vs otras medidas de rentabilidad

  18. Capital contable Capital en riesgo Banco Solvente para cierto nivel de confianza Capital contable debe ser mayor al capital en riesgo Pérdida esperada Provisiones = Rentabilidad neta RORAC = Capital en riesgo RORAC

  19. Riesgos de concentración • Se analizan los siguientes factores • Concentración por actividad • Se establecen montos máximos que deben tener los préstamos individuales por actividad • Se establecen los montos máximos por actividad con respecto a la cartera total

  20. Límite de crédito individual • Definición de limites de crédito incorporando los conceptos de • Suficiencia patrimonial • Riesgo de crédito } Se pueden combinar en un límite individual y = Razón de capitalización p = Probabilidad media de no pago

  21. Indice de concentración • Indice de Herfindahl-Hirschman (IRCO) definido como: Donde fi es el valor de cada crédito Cualquier nivel de concentración es aceptable siempre y cuando No hay riesgo de concentración

  22. Límite individual máximo por actividad ¢

  23. Límite individual máximo por actividad $

  24. Riesgos BN DesarrolloAlgunos resultados

  25. Principales resultados. Octubre 2003

  26. Comparativo del VaR para laCartera Totaly BN Desarrollo. Agosto - Octubre 2003

  27. Comparativo de la probabilidad de pago para la Cartera Total y BN Desarrollo. Agosto - Octubre 2003

  28. Comparativo del RORAC para la Cartera Totaly BN Desarrollo. Agosto - Octubre 2003

  29. RORAC BN-Desarrollo Micro empresa 1 Pequeña empresa 2 Mediana empresa 3 Juntas rurales 4 Segmentos esp. 5 Banca segundo piso 2 6 RORAC 1 3 4 5 6 Probabilidad media de pago

  30. ¡Muchas gracias!

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