אסטרטגיית 1-2-3 במסחר במט"ח

1. אסטרטגיית 1-2-3במסחר במט"ח איציק טנא

2. מה נלמד ? • מאפייני האסטרטגיה. • התאמת המערכת לאסטרטגיה. • זיהוי מצב שוק המתאים לאסטרטגיה. • כללי כניסה לפוזיציה. • היכן נמקם את ההוראה לקטיעת הפסד.

3. מה נלמד ? • היכן נמקם את ההוראה למימוש הרווח. • הזזת הסטופ ל- break even. • ניהול פוזיציה שמרני. • נקודות פיבוט.

4. מאפייני האסטרטגיה • זיהוי היפוך מגמה לאחר מהלך משמעותי שהצמד עבר. • מהלך ראשון שבו אנו צופים מהצד. • תיקון בעל עוצמה חלשה למהלך הראשון . • הצטרפות למהלך השני. • מספר הזדמנויות לחודש. • אפשרות לעבודה במספר צמדים. • יחס סיכוי סיכון לעיתים נמוך מ-1.

5. מאפייני האסטרטגיה - המשך • האסטרטגיה לא נבדקה בקרוסים. • אפשרות לניהול פוזיציה פשוט. • אפשרות לניהול פוזיציה שמרני. • אחוזי הצלחה גבוהים.

6. התאמת המערכת לאסטרטגיה • נעביר את המערכת ל- time frame של 4 שעות, שזהו טווח הזמן שבו נסחור. • נבחר מתפריט Time scale את האפשרות 4 hours. • time frame של 4 שעות מנטרל את האלמנט הרגשי הקיים בטווחי זמן קצרים יותר. • מספר ההזדמנויות בחודש עבור כל צמד הוא קטן יחסית ולכן מעלה את איכות האסטרטגיה.

9. התאמת המערכת לצרכינו - המשך • נוסיף מתנד שנקרא MACD. • זהו מדד עוצמה שעוזר לנו להעריך את עוצמת המהלך שהצמד עובר. • אין צורך לדעת איך מחשבים אותו אלא רק כיצד משתמשים בו. • נבחר בתפריט: • Studies -> MACD(Exponential<-New

12. MACD עקום הפעולה

13. זיהוי מצב שוק המתאים לשיטה • הצמד הראשון שנראה הוא GBP USD. • אנו מחפשים מצב של היפוך מגמה. • נחפש סיום של מהלך ירידות. • אנו צריכים לראות בגרף מהלך ירידות משמעותי.

14. מהלך ירידות

15. זיהוי מצב שוק המתאים לשיטה - המשך • כלי עזר לעבודה: • אם נקיש על מקש העכבר הימני נקבל מסך קטן ובו מידע על המחירים באותה עמודה. • מה שחשוב לנו הוא השער הגבוה והנמוך באותה עמודה. • בהמשך נראה כיצד משתמשים בנתונים אלה.

16. השער הגבוה השער הנמוך

17. זיהוי מצב שוק המתאים לשיטה - המשך • נחפש מהלך עליות לאחר מהלך הירידות החד,שבו חצהMACDאת עקום הפעולה שלו. • לאחר מהלך זה צריך לבוא תיקון טכני. • במהלך תיקון זה MACD צריך להישאר מעל עקום הפעולה. • עובדה זו מעידה שעוצמת התיקון היא חלשה ויש סיכוי גבוה שאנו עומדים בפני מהלך עליות נוסף.

18. מהלך עליות תיקון טכני MACD עקום הפעולה

19. כללי כניסה לפוזיציה • ניכנס לפוזיציה אך ורק אם במהלך התיקון הטכני מתנד ה- MACD נשאר מעל לעקום הפעולה שלו. • נסתכל מהי הנקודה הגבוהה ביותר של מהלך העליות.

21. כללי כניסה לפוזיציה - המשך • נסתכל מהי הנקודה הנמוכה ביותר של התיקון הטכני.

23. כללי כניסה לפוזיציה - המשך • נחשב את ההפרש בין שתי הנקודות שמצאנו: 1.9744 – 1.9935 = 191פיפסים • בהמשך נראה איך נשתמש במספר זה. • הכניסה לפוזיציה תהיה בשער הגבוה ב - 10 פיפס מהשער הגבוה ביותר כלומר: 1.9935 + 0.0010 = 1.9945

24. היכן נמקם את ההוראה לקטיעת הפסד • ההוראה לקטיעת הפסד לפני פתיחת העיסקה תמוקם 50 פיפס מתחת לשער הכניסה. 1.9945 - 0.0050 = 1.9895 • לאחר פתיחת העיסקה ההוראה לקטיעת הפסד תמוקם 10 פיפסים מתחת לנר 4 שעות שבו נכנסנו לעיסקה. • יש להמתין לאחר סגירת הנר שפתח את הפוזיציה ואז ניתן להזיז את הסטופ. • במקרה שלנו השער יהיה1.9907 = 0.0010 - 1.9917 . • הזזת סטופ זו גורמת בד"כ ליחס סיכון סיכוי גדול מ-1.

25. היכן נמקם את ההוראה למימוש הרווח • ההוראה למימוש הרווח תחושב כשער הגבוה ביותר של מהלך העליות בתוספת ההפרש בינו לבין השער הנמוך ביותר של התיקון הטכני: 1.9935 + 0.0191 = 2.0126

26. מימוש רווח כניסה לפוזיציה הוראה לקטיעת הפסד

27. פוזיציית שורט • סוף המהלך הראשון רמת 2.0156. • תיקון טכני עד רמת 2.0269. • עומק התיקון הוא 113 פיפס. • לאחר הפריצה הסטופ הוא 2.0182+ 10 פיפס כלומר 2.0192. • הטייק פרופיט הוא 2.0156 פחות 113 פיפס כלומר 2.0043.

28. תיקון טכני מיקום הסטופ לקיחת רווח פריצה סוף המהלך הראשון

29. הזזת הסטופ ל- Break even • טכניקה זו רלבנטית אך ורק אם הטייק פרופיט של הפוזיצייה גבוה מ-50 פיפס. • אם יש אפשרות לשבת מול המחשב, יש לשים לב אם הפוזיציה הגיע ל-50 פיפס רווח. • כאשר הפוזיציה הגיע ליעד זה אפשר להזיז את הסטופ למחיר הקנייה. • ברוב המקרים אם פוזיציה מסוג זה הגיע ל-50 פיפס רווח וחזרה ל-0 רווח, היא כבר לא תהיה פוזיציה מורווחת. • בצורה זו אנו מפחיתים משמעותית את ההפסדים שלנו.

30. ניהול פוזיציה שמרני • ניהול פוזיציה שמרני מיועד לאנשים שיש להם גישה למחשב לפחות כל שעה. • מהותו של ניהול פוזיציה זה היא הזזת הסטופ כל שעה בכמה פיפסים. • לשם כך יש לרדת פאזה לגרף שעה.

31. ניהול פוזיציה שמרני - המשך • בפוזיציות מופסדות הניהול השמרני יביא בד"כ להפסד קטן יותר. • ניהול פוזיציה שמרני שוחק את הסוחר מנטאלית ויש לקחת זאת בחשבון.

32. ניהול פוזיציה שמרני - המשך • כדי לבצע צורת ניהול זו יש לעבור לגרף של 60 דקות. • יש לשים על הגרף מתנד הנקרא:Moving average envelop • זהו בעצם ממוצע נע ל-20 תקופות המוקף בשני קווים המהווים סטיית תקן אחת ממנו. • מתפריט studies נבחר envelops (trading bands) ונקבל את המסך הבא.

34. ניהול פוזיציה שמרני - המשך • לאחר לחיצה על new נקבל מסך קטן ובו יש לשנות את הערך variance from the averageל- 0.1. • לאחר מכן יש להקיש OK. • נקבל את המסך הבא.

36. ניהול פוזיציה שמרני - המשך • לאחר לחיצה על המקש הימני של העכבר אנו רואים חלק שנקרא ETB אלו הם ערכי הרצועה. • המספר החמישי מלמעלה הוא הערך של רצועת הממוצעים התחתונה - ערך זה רלבנטי לפוזיציות לונג. • המספר הרביעי מלמעלה הוא הערך של רצועת הממוצעים העליונה - ערך זה רלבנטי לפוזיציות שורט.

38. ניהול פוזיציה שמרני - המשך • כיצד מזיזים את הסטופ בפוזיציות לונג: • בכל פעם שמתחילה שעה חדשה ניקח את הערך הרלבנטי של הרצועה עבור השעה הקודמת. • הסטופ יהיה 10 פיפס מתחת לערך זה. • כיצד מזיזים את הסטופ בפוזיציות שורט: • בכל פעם שמתחילה שעה חדשה ניקח את הערך הרלבנטי של הרצועה עבור השעה הקודמת. • הסטופ יהיה 10 פיפס מעל לערך זה.

39. נקודות פיבוט • נקודות פיבוט הן נקודות תמיכה והתנגדות בשוק. • שימוש בהם עשוי להגדיל את רווחינו כסוחרים. • נקודות אלה יכולות להוות ציון דרך למהלך שהשוק הולך לעשות היום. • נקודות הפיבוט של היום הנוכחי מחושבות באמצעות השער הגבוה, השער הנמוך ושער הסגירה של היום הקודם.

40. חישוב נקודות הפיבוט

41. נקודות פיבוט - המשך • את נקודות הפיבוט ניתן לחשב באמצעות האתר: http://www.forexvista.com/pivot-point-calculator.htm • משנת 1989ב- 86% מימי המסחרהצמדEUR/USD הגיע לנקודות הפיבוט R1 או S1 . • כאשר צמד חוצה נקודת פיבוט, סביר שיגיע לנקודת הפיבוט הבאה.

42. נקודות פיבוט - המשך • כאשר הצמד קרוב לנקודת פיבוט הוא עשוי להתעכב באזור נקודה זו עד שיחליט על כיוון. • במגמה חזקה צמד מטבעות עשוי לחצות מספר נקודות פיבוט ולהמשיך באותו כיוון. • לעיתים לא יגיע צמד לנקודת פיבוט, אם נקודת פיבונצ'י נמצאת לפניו.

43. דוגמא • הזדמנות לשורט USD/CHF ביום 14-1-08.

44. 1.0976

45. דוגמא - המשך • נחשב את נקודות הפיבוט עבור יום המסחר הקודם ה- 11-1-08.

48. דוגמא - המשך • אנו רואים שהפריצה היא 10 פיפס מתחת לנקודה 1.0976 כלומר 1.0966. • נקודת הפיבוט לאחר רמה זו היא S2 ברמה של 1.0941 ואכן הצמד הגיע לרמה זו לאחר זמן קצר.

49. 1.0976 1.0941

50. בהצלחה. איציק טנא itziktenne@gmail.com