ระบบข้อมูลเร็ว NR-THB Lending & Borrowing, Rates and FI Activities

ระบบข้อมูลเร็วNR-THB Lending & Borrowing, Rates and FI Activities 15 กรกฎาคม 2552

วาระ คุณวรรณพร ลักษณะสุต คุณรจนา ซีประเสริฐ คุณพรรณพิชญ์ สุรพันธุ์สกุลคุณเอกชัย เลิศพนารักษ์

วัตถุประสงค์ ธปท. มีแผนงานปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้ปรับรูปแบบและช่องทางการจัดส่งข้อมูล จากเดิมที่กำหนดให้ส่งรายงานทางสื่ออิเลกทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Microsoft Exchange ให้เป็นการรายงานในรูปแบบชุดข้อมูลตามระบบ DMS ปัจจุบัน

สิ่งที่ปรับปรุง 1/ ตามหนังสือเวียนที่ ธปท.นว.(ว) 1856/2540 เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ในการซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศ ลงวันที่ 2 ก.ค.40 2/ ตามหนังสือเวียนที่ ฝตง.(1ก)ว. 25/2548 เรื่อง การปรับปรุงรูปแบบรายงาน Table 31 ลงวันที่ 23 พ.ย.48 3/ ตามหนังสือ ธปท.ที่ส่งถึง สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การร่วมการจัดส่งข้อมูลอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ตลาดกรุงเทพฯ ให้กับ ธปท. ลงวันที่ 31 พ.ย.48

สิ่งที่ปรับปรุง ตามหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกช.(02) ว.1604/2549 เรื่อง การจัดทำรายงานตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไร ค่าเงินบาท ลงวันที่ 6 พ.ย.49

กำหนดการ

การจัดทำชุดข้อมูล

Table 25 – 28 : ข้อมูลยอดคงค้างบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ให้รายงานยอดคงค้างตามหลักเกณฑ์การรายงาน DMS คือรายงานยอดคงค้างเฉพาะบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น โดยต้องส่งยอดตั้งต้นทั้ง DF_BDA และ DF_DWT โดยมี Data Set Date =2009-12-30 Submission date = 2010-01-04

Table 25 – 28 : ข้อมูลยอดคงค้างบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ รายละเอียด Provider รายละเอียด ของบัญชีเงินฝาก

Table 25 – 28 : ข้อมูลยอดคงค้างบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ตัวอย่างการจัดทำข้อมูล DF_BDA

Table 25 – 28 : ข้อมูลยอดคงค้างบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ รายละเอียด Provider รายละเอียด ของบัญชีเงินฝาก

Table 25 – 28 : ข้อมูลยอดคงค้างบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ตัวอย่างการจัดทำข้อมูล DF_DWT

Table 21 – 24 : ข้อมูลการกู้/ให้กู้แก่บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

Underlying W/O Underlying Table 21 – 24 : ข้อมูลการกู้/ให้กู้แก่บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ 1 - 500,000 ไม่ต้องรายงาน Arrangement Type Transaction Purpose Involved Party Type FxAR Type ยอดรวม 500,000-25,000,000 Today + TOM >25,000,000 บุคคลธรรมดาต่างประเทศ Lending นิติบุคคลธรรมดาต่างประเทศ รายงานทุกจำนวนเงิน Underlying Borrowing W/O Underlying Underlying Primary Ip Id Transaction Type ลดภาระกรณี NR ซื้อเงินตราต่างประเทศรายย่อย

Table 21 – 24 : ข้อมูลการกู้/ให้กู้แก่บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ รายละเอียด Provider DF_OLB รายละเอียดการกู้/ให้กู้

Table 21 – 24 : ข้อมูลการกู้/ให้กู้แก่บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ รายละเอียด Provider ข้อมูลเดิม Table 21-24

Table 21 – 24 : ข้อมูลการกู้/ให้กู้แก่บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ DF_OLB รายละเอียดการกู้/ให้กู้ ข้อมูลเดิม Table 21-24

Table 21 – 24 : ข้อมูลการกู้/ให้กู้แก่บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ DF_OLB FX DF_OLB NON FX ข้อมูลเดิม Table 21-24

Table 21 – 24 : ข้อมูลการกู้/ให้กู้แก่บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ DF_OLB รายละเอียด Underlying ข้อมูลเดิม Table 21-24

NR“A” Table 21 – 24 : ข้อมูลการกู้/ให้กู้แก่บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ DF_OLB รายละเอียดการกู้/ให้กู้ : กู้โดยมี Underlying NR “A” ขาย USD/THB Fwd เพื่อเตรียมเงินบาทมาซื้อหุ้น PTT= DB-BK กู้บาทโดยมี Underlying ประเทศไทย ต่างประเทศ ซื้อหุ้น PTTTHB PTT NR “A” ขาย USD/THB Fwd THB USD USD DB-LN DB-BK THB Organization Id DB-BK Primary IP Id DB-LN Underlying Local Com PTT Name of NR Beneficiary AInvestor Type NR

Table 21 – 24 : ข้อมูลการกู้/ให้กู้แก่บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ รายละเอียด การให้กู้ รายละเอียด Provider

Table 21 – 24 : ข้อมูลการกู้/ให้กู้แก่บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ตัวอย่างการจัดทำข้อมูล DF_SLB

Table 21 – 24 : ข้อมูลการกู้/ให้กู้แก่บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลใหม่

Table 21 – 24 : ข้อมูลการกู้/ให้กู้แก่บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ DF_OLB รายละเอียดการกู้/ให้กู้ : กรณี Tomorrow DF_OLB รายละเอียดการกู้/ให้กู้ : กรณี Forward

Table 21 – 24 : ข้อมูลการกู้/ให้กู้แก่บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลใหม่ • ให้ส่งข้อมูลยอดคงค้างทุกสัญญา โดยไม่มีการตรวจสอบ Duplicate Key ปฏิบัติเช่นเดียวกับในปัจจุบัน • ในกรณีที่แก้ไขรายงานย้อนหลังได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือน • กรณีที่มีธุรกรรมที่ลืมรายงานเกิน 1 เดือน หรือกรณีที่สถาบันการเงินต้องการขอผ่อนผันไม่รายงาน • ต้องทำหนังสือมายังทีมป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ฝกช. เป็นรายกรณี

Table 7 : ข้อมูล Counter Rate รายละเอียด การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ รายละเอียด Provider

Table 7 : ข้อมูล Counter Rate DF_FCR Table 7

Table 7 : ข้อมูล Counter Rate ตัวอย่างการจัดทำข้อมูล DF_FCR

Table 31 : การกู้/ให้กู้ระหว่างสถาบันการเงิน รายละเอียด Provider รายละเอียด การกู้/ให้กู้ ระหว่างสถาบันการเงิน

Table 31 : การกู้/ให้กู้ระหว่างสถาบันการเงิน Table 31 DF_IIA

BIBOR : DF_BIR เดิม

ระบบข้อมูลเร็ว NR-THB Lending & Borrowing, Rates and FI Activities