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Motivation

Motivation. von Saisoneinflüssen bereinigte Reihe. von der Bundesagentur für Arbeit monatlich herausgegebene Werte. Weiteres Beispiel: Online-Monitoring-Daten aus der Intensivmedizin - Vitalparameter und Medikamentendosen eines Patienten. Zeitpunkt korrekt zur Alarmgebung?.

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Presentation Transcript

  1. Motivation von Saisoneinflüssen bereinigte Reihe von der Bundesagentur für Arbeitmonatlich herausgegebene Werte

  2. Weiteres Beispiel: Online-Monitoring-Daten aus der Intensivmedizin - Vitalparameter und Medikamentendosen eines Patienten Zeitpunkt korrekt zur Alarmgebung?

  3. Elektrizitätsproduktion in Australien von Januar 1956 bis August 1995 gemessen in Millionen kw/h

  4. Globale lineare Trendanpassung :_ Trendkomponente ohne Monatseinflüsse_geschätzte Werte

  5. Globale quadratische Trendanpassung :_Trendkomponente ohne Monatseinflüsse_geschätzte Werte

  6. Lokale Trendanpassung durch gleitende Durchschnitte:_einfacher gleitender Durchschnitt mit Fensterlänge 13_ gewichteter gleitender Durchschnitt mit Fensterlänge 13

  7. Weißes Rauschen mit Erwartungswert 0 und Varianz 1

  8. Spektraldichte des weißen Rauschens

  9. Inhaltsübersicht: • Globale und lokale TrendbestimmungMethoden der linearen Regression,gleitende Durchschnitte, • Elimination von saisonalen Einflüssen • Untersuchung der Restgrößestatiönare stochastische Prozesse, insbesondere ARMA-Prozesse • Prognosemethoden„naive“ Methoden: Exponentielles GlättenVorhersagen stationärer Prozesse • Frequenzdarstellung einer Zeitreihe

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