1 / 28

Witam na ekonometrii

2007/2008 Z. Andrzej Tor

bernad
Télécharger la présentation

Witam na ekonometrii

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

    1. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Witam na ekonometrii! ?

    2. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria

    3. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Zalecane strony internetowe http://e-sgh.pl/toroj/ekonometria/karta/ http://e-sgh.pl/toroj/ekonometria/ http://akson.sgh.waw.pl/~tkusze http://www.kufel.torun.pl http://akson.sgh.waw.pl/~at29060/ekonometria/

    4. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Literatura uzupelniajaca W.�Florczak, G.�Juszczak-Szumacher, R.�Kelm, M.�Majsterek, A.�Welfe [red.], Ekonometria. Zbi�r zadan, PWE, 2003 i kolejne wydania. J. B. Gajda, Ekonometria. Wyklad i latwe obliczenia w programie komputerowym, Wydawnictwo C. H. Beck, 2004 (z CD-ROM). T. Kufel, Ekonometria. Rozwiazywanie problem�w z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 i kolejne wydania. K.�Kukula [red.], A. Goryl, Z.�Jedrzejczyk, J.�Osiewalski, A.�Walkosz, Wprowadzenie do�ekonometrii w przykladach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 i kolejne wydania. K.�Kukula [red.], Z.�Jedrzejczyk, J.�Skrzypek, A.�Walkosz, Badania operacyjne w�przykladach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 i kolejne wydania. E. Nowak, Zarys metod ekonometrii. Zbi�r zadan, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. M. Kosko, M. Osinska [red.], J. Stempinska, Ekonometria wsp�lczesna, Dom Organizatora, Torun 2007. D. Strahl [red.], E. Sobczak, M. Markowska, B. Bal-Domanska, Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu, 2002 i kolejne wydania. D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna, 2005. E-ekonometria SGH.

    5. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Ekonometria � program zajec Modelowanie ekonometryczne Przeplywy miedzygaleziowe Zagadnienia optymalizacyjne i badania operacyjne

    6. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Przypomnienie ze Statystyki (1) klasyczny model regresji liniowej � jedna zmienna objasniajaca

    7. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Przypomnienie ze Statystyki (2) zaobserwowana wartosc zmiennej objasnianej teoretyczna wartosc zmiennej objasnianej reszta losowa

    8. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Przypomnienie ze Statystyki (3) szukamy takiego a i b, aby prosta przechodzila jak najblizej wszystkich punkt�w formalnie: aby suma kwadrat�w odleglosci punkt�w od prostej byla minimalna minimalizujemy wyrazenie: ze wzgledu na a i b stad: METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRAT�W

    9. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Zadanie Model ze stala i jedna zmienna objasniajaca oczyszczalnia_sciekow.xls

    10. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Wiele zmiennych objasniajacych zmiennych objasniajacych moze byc wiecej niz 1: X1, X2, ..., XK

    11. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Model ekonometryczny

    12. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Zmienne egzogeniczne (nie objasniane przez model) endogeniczne (objasniane przez model)

    13. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Dane przekrojowe (np. PKB kazdego kraju Europy w 2005 roku) szeregi czasowe (np. PKB Polski 1995-2006) panelowe (np. PKB kazdego kraju Europy 1995-2006)

    14. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Zapis wektorowy i macierzowy (1) zmienna objasniana � wektor: y zmienne objasniajace � macierz: X

    15. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Zapis wektorowy i macierzowy (2) jezeli a [(K+1)x1] to wektor parametr�w przy zmiennych objasnianych, to model mozemy zapisac:

    16. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Stala a zapis wektorowy w kazdym r�wnaniu wartosc zmiennej mnozymy przez wlasciwy tej zmiennej parametr wyraz wolny nie jest mnozony przez zmienna...

    17. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Zadanie Konstrukcja macierzy X (rynek_samochodowy_A.xls)

    18. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Wektor estymator�w MNK zasada MNK jak w regresji liniowej z 1 zmienna objasniajaca � minimalizujemy: ze wzgledu na kazdy element wektora a stad wz�r na estymator MNK: a=(XTX)-1XTy

    19. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Zadanie Szacujemy model na podstawie pliku zgony_niemowlat.xls funkcje macierzowe w Excelu: =TRANSPONUJ(zakres_macierzy) aby rozszerzyc wynik na inne kom�rki, nalezy zaznaczyc caly zakres, w kt�rym ma sie znalezc wynik, nacisnac F2, a potem Ctrl+Shift+Enter =MACIERZ.ILOCZYN(macierz1;macierz2) =MACIERZ.ODW(zakres_macierzy) prostszy spos�b w Excelu: instalacja: Darzedzia � Dodatki � Analysis ToolPak korzystanie: Narzedzia � Analiza danych � Regresja

    20. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Dokladna wsp�lliniowosc Co sie dzieje, jezeli jedna ze zmiennych objasniajacych jest kombinacja liniowa innych? (np. Y, X1, X2, X3 gdzie X3=X2+X1) Konsekwencja jest osobliwosc macierzy XTX (nie istnieje macierz odwrotna). Nie mozemy zatem wyznaczyc macierzy (XTX)-1 i wektora oszacowan MNK parametr�w modelu: a=(XTX)-1XTy. Uzasadnienie: nie jest mozliwe algebraiczne oddzielenie zmiennosci Y objasnionej zmienna X3 od zmiennosci objasnionej zestawem zmiennych (X1, X2). Przyklad: w modelu ze stala i zerojedynkowymi zmiennymi sezonowymi musimy pominac jeden z okres�w cyklu (inaczej suma wektor�w zmiennych sezonowych dawalaby wektor jedynek, uwzgledniony juz w macierzy X ze wzgledu na oszacowanie stalej).

    21. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Zadanie rynek_samochodowy_A.xls zmienne_zerojedynkowe.xls

    22. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Przypomnienie ze Statystyki (4) Estymator: jest zmienna losowa (mozemy uzyskac r�zne oszacowania w zaleznosci od doboru pr�by), a wiec ma swoja wariancje (im mniejsza, tym wieksza precyzja szacunku) Pozadane cechy estymator�w: nieobciazonosc (wartosc oczekiwana estymatora r�wna prawdziwemu parametrowi w populacji) zgodnosc (im wieksza pr�ba, tym wieksze prawdopodobienstwo, ze wartosc estymatora jest bliska prawdziwemu parametrowi) efektywnosc (oszacowania sa precyzyjne, tzn. wariancja estymatora jest niska, im nizsza wariancja, tym efektywniejszy estymator; o estymatorze m�wimy �efektywny�, gdy wariancja jest najnizsza z mozliwych)

    23. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Bledy szacunku... (1) nieobciazony i zgodny estymator wariancji s2 skladnika losowego w modelu szacowanym klasyczna MNK (KMNK): gdzie: e � wektor reszt losowych modelu I � liczba obserwacji K � liczba zmiennych objasniajacych

    24. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Bledy szacunku... (2) nieobciazony i zgodny estymator macierzy wariancji-kowariancji estymatora a parametr�w modelu: odchylenie standardowe estymatora nieznanego parametru ak (przy k-tej zmiennej):

    25. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Twierdzenie Gaussa-Markowa Zalozenia: zmienne objasniajace nielosowe zmienne objasniajace nieskorelowane ze skladnikiem losowym rzad macierzy X nie wiekszy niz liczba obserwacji wartosc oczekiwana skladnika losowego = 0 macierz wariancji-kowariancji skladnika losowego: diagonalna ze stalymi elementami na przekatnej Jezeli spelnione sa zalozenia 1-5, to estymatory parametr�w strukturalnych modelu wyznaczone klasyczna metoda najmniejszych kwadrat�w sa estymatorami: liniowymi zgodnymi nieobciazonymi najefektywniejszymi w klasie liniowych estymat. nieobciazonych BLUE � Best Linear Unbiased Estimator

    26. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Zadania zalozenia MNK macierz X mozliwosci MNK

    27. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Zadanie Maddala (2006), s. 147, zad. 12 Przypuscmy, ze pr�bujemy zbudowac model tlumaczacy zagregowane oszczednosci jako funkcje poziomu st�p procentowych. Czy zdecydowal(a)bys sie na pobranie pr�by z okresu duzej zmiennosci st�p procentowych, czy z okresu stabilnych st�p? Odpowiedz uzasadnij.

    28. 2007/2008 Z Andrzej Tor�j, Ekonometria Koniec pierwszych cwiczen ???

More Related