1 / 46

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسم‌الله الرحمن الرحیم. ریسک اعتباری. دورۀ آموزشی مدل‌سازی و اندازه‌گیری ریسک مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف. حسین عبده تبریزی میثم رادپور. تهران- اسفند ماه 88. کلیات ریسک اعتباری. تعریف. علل قصور. مفاهیم اساس ریسک اعتباری. درجۀ تصادفی‌بودن متغیرها. احتمال. شدت.

cheryl-vazquez
Télécharger la présentation

بسم‌الله الرحمن الرحیم

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. بسم‌الله الرحمن الرحیم

  2. ریسک اعتباری دورۀ آموزشی مدل‌سازی و اندازه‌گیری ریسک مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف حسین عبده تبریزی میثم رادپور تهران- اسفند ماه 88

  3. کلیات ریسک اعتباری

  4. تعریف

  5. علل قصور

  6. مفاهیم اساس ریسک اعتباری

  7. درجۀ تصادفی‌بودن متغیرها

  8. احتمال شدت مدل عمومی ریسک اعتباری در سطح وام

  9. همبستگی PD و LGD

  10. ریسک اعتباری ریسک بازار مقایسۀ مؤلفه‌های ریسک

  11. احتمال نکول

  12. چه زمانی نکول ثبت شود؟ • تا سه ماه دیرکرد؟ • تا شش ماه دیرکرد؟ • تا چند ماه دیرکرد؟ تعریف نکول

  13. تعریف مدل‌های سنجش اعتبار

  14. مدل‌های سنجش اعتبار

  15. رتبه‌بندی اعتباری اعتبارسنجی • بازار سرمایه • استفادۀ خارجی • ارزیابی خارجی • مشتریان بزرگ‌تر • نسبتا هزینه‌بر • ‌لحاظ ریسک کشور • شبیه FS برای سنجش اعتبار • بازار پول • استفادۀ داخلی • ارزیابی داخلی • مشتریان کوچک‌تر • نسبتا کم‌خرج • عدم‌لحاظ ریسک کشور • شبیه BP برای سنجش اعتبار مقایسۀ مدل‌های سنجش اعتبار

  16. ارزیابی مجدد نتایج حاصل از مدل‌های سنجش اعتبار

  17. ارتباط بین رتبه‌بندی و احتمال نکول

  18. متغیرهای توضیحی رتبه‌بندی اعتباری

  19. متغیرهای توضیحی اعتبارسنجی اشخاص حقیقی ((I

  20. متغیرهای توضیحی اعتبارسنجی اشخاص حقیقی((II

  21. تبدیل حالت‌های مختلف متغیرهای توضیحی اشخاص حقیقی

  22. فرآیند اعتبارسنجی-توسعۀ مدل

  23. فرآیند اعتبارسنجی – سنجش اعتبار

  24. مدل‌های اعتبارسنجی

  25. مدل لوجیت

  26. مثال: مدل لوجیت – متغیرهای توضیحی

  27. مثال: مدل لوجیت – داده‌ها (سوابق اعتباری)

  28. مثال: مدل لوجیت – فرآیند (مدل اعتبارسنجی)

  29. مثال: مدل لوجیت – ستاده‌ها (پارامترهای تخمینی)

  30. مثال: مدل لوجیت – تحلیل پارامترها (بهبود مدل)

  31. مدل‌های اعتبارسنجی-ناپارامتریک

  32. ماتریس‌های گذار

  33. ماتریس گذار نوعی

  34. مبلغ در معرض نکول

  35. اجزای مبلغ در معرض نکول

  36. نسبت موردانتظار استفاده از تعهدات بانک (بنا به پیشنهاد بال، 75%) ماندۀ وام تعهدات تخمین مبلغ در معرض نکول

  37. زیان مشروط بر نکول

  38. زیان مشروط بر نکول

  39. عوامل مؤثر بر نرخ بازیافت

  40. ریسک پرتفوی اعتباری

  41. مدل عمومی ریسک اعتباری در سطح پرتفوی

  42. چالش بزرگ ریسک اعتباری

  43. توزیع زیان پرتفوی اعتباری

  44. مدل‌های ریسک پرتفوی اعتباری

  45. دو نمونۀ تعامل ریسک اعتباری و ریسک بازار

  46. با تشکر از توجه شما

More Related