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实验一： 平稳时间序列建模

实验一： 平稳时间序列建模. —— 以某单个股指为例. 将以下各步实验要求先抄在实验册上，并根据实验结果做答. 将 A 股盾安环境（ 002011 ） 2008 年 4 月 30 日至 2009 年 4 月 22 日成交量序列（以下称 x 序列）输入 Eviews 软件，通过序列线性图，根据线性图初步判断出序列是否平稳，说明判断的理由。 对 x 序列做 ADF 检验，进一步判断 x 序列是否平稳，说明判断的理由。 对 x 序列做相关性检验，进行模型识别，判断该序列应做哪种模型，并指明模型阶数。.

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实验一： 平稳时间序列建模

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Presentation Transcript

  1. 实验一：平稳时间序列建模 ——以某单个股指为例

  2. 将以下各步实验要求先抄在实验册上，并根据实验结果做答将以下各步实验要求先抄在实验册上，并根据实验结果做答 • 将A股盾安环境（002011）2008年4月30日至2009年4月22日成交量序列（以下称x序列）输入Eviews软件，通过序列线性图，根据线性图初步判断出序列是否平稳，说明判断的理由。 • 对x序列做ADF检验，进一步判断x序列是否平稳，说明判断的理由。 • 对x序列做相关性检验，进行模型识别，判断该序列应做哪种模型，并指明模型阶数。

  3. 对x序列建立时间序列模型，并写出模型方程以及参数对应的t值，说明模型各参数是否显著。对x序列建立时间序列模型，并写出模型方程以及参数对应的t值，说明模型各参数是否显著。 • 对模型的残差进行相关性检验，判断所建立模型是否恰当。 • 预测未来5期的成交量数值。

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