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Gestión de riesgos en Bancóldex

Gestión de riesgos en Bancóldex. Olga Lucía Matamoros Directora Departamento de Riesgo de Bancóldex Septiembre de 2003. Gestión de riesgos en Bancóldex. Contenido Antecedentes Sistemas de Administración de Riesgos Riesgo de crédito (SARC) Políticas Metodologías

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Presentation Transcript

  1. Gestión de riesgos en Bancóldex Olga Lucía Matamoros Directora Departamento de Riesgo de Bancóldex Septiembre de 2003

  2. Gestión de riesgos en Bancóldex • Contenido • Antecedentes • Sistemas de Administración de Riesgos • Riesgo de crédito (SARC) • Políticas • Metodologías • Actividades de soporte y control • Riesgo de tesorería (SARM) • Políticas • Metodologías

  3. Gestión de riesgos en Bancóldex Tipos de operaciones Productos de crédito • Redescuento • Créditos directos • Leasing • Garantías (FNG) • Interm.Fin. Exterior • Países • Empresas • Productos de tesorería • Inversiones forzosas • Interbancarios • Repos

  4. Gestión de riesgos en Bancóldex Proceso de crédito Solicitud de crédito Solicitud de crédito Bancóldex Empresas Intermediarios Financieros Aprobación y desembolso Desembolso

  5. Gestión de riesgos en Bancóldex Estructura financiera Otros 2.5% Oblig. Fin 25.0% Inversiones 7.5% Bonos 17.9% Cartera 90% CDT´s 57.1% Activo Pasivo Patrimonio 4.0 Blns. 2.8 Blns. 1.2 Blns.

  6. Gestión de riesgos en Bancóldex Sistemas de administración de riesgos Sistema de Administración del Riesgo Crediticio SARC Riesgo de crédito Sistema de Admón. de Riesgos de Mercado y Liquidez SARM Riesgo de tesorería

  7. O E R S G T A R N U I C Z T A U C R I A O N A L Gestión de riesgos en Bancóldex Estructura P o l í t i c a s Recurso Humano Bases de datos Tecnología Metodologías Manuales y procedimientos A u d i t o r í a y c o n t r o l

  8. Gestión de riesgos en Bancóldex Estructura organizacional Bancóldex • Comité de crédito • Comité de calificación de cartera • Comité de GAP Revisoría Fiscal Junta Directiva Junta Directiva Presidencia Presidencia Secretaría General (1) Gerencia de Planeación y Riesgo (2) Contraloría V. Financiera (3) V. Operaciones (3) V. Comercial (7) V. Administrativa (2) Back Office Middle Office Front Office Control

  9. Gestión de riesgos en Bancóldex Estructura organizacional GPR GPR DPL DRI Riesgo de crédito Sistemas de Información Riesgo mercado y liquidez Planeación • Riesgo banca local. • Riesgo país • Modelos de información • Riesgo banca extr. • Planeación estratégica • Riesgo entidades microcrédito • Apoyo operativo DRI • Riesgo empresas • Econometrista

  10. Gestión de riesgos en Bancóldex P o l í t i c a s

  11. Gestión de riesgos en Bancóldex POLÍTICAS

  12. Gestión de riesgos en Bancóldex Manejo integral de riesgos Otorgamiento Seguimiento Gestión del riesgo Señales de alerta

  13. Gestión de riesgos en Bancóldex Políticas Políticas específicas • Comercial y de estrategia del negocio • Otorgamiento • Límites de exposición crediticia y pérdida tolerada • Garantías • Seguimiento • Instrumentación • Provisiones • Recuperación de cartera vencida • Castigos de cartera • Reestructuraciones • Revelación de información • Revisión y ajuste • Incentivos y ética • Riesgo de nuevos productos

  14. Gestión de riesgos en Bancóldex Políticas: Aspectos relevantes • Definición detallada del mercado objetivo. • Desarrollo del tema de atribuciones. • Definición e implementación de metodologías

  15. Gestión de riesgos en Bancóldex Estructura P o l í t i c a s Metodologías

  16. Gestión de riesgos en Bancóldex METODOLOGÍAS

  17. Gestión de riesgos en Bancóldex Metodologías de riesgo de crédito Desde 1995 Calificación de riesgo Desde 2002 Estimación de pérdida esperada

  18. Gestión de riesgos en Bancóldex Calificación de riesgo • Qué es la calificación de riesgo? • Es una clasificación categórica para determinar el nivel de riesgo crediticio (calificación) asociado a cada cliente. Incorpora aspectos cualitativos y cuantitativos. ? ? ? • Para que se utiliza? • Permite determinar el nivel máximo de exposición crediticia con cada cliente.

  19. Gestión de riesgos en Bancóldex Sistemas de administración de riesgos • Otorgamiento • Seguimiento • Señales de alerta Calificación de riesgo

  20. Gestión de riesgos en Bancóldex Metodologías: Otorgamiento • Establecimientos bancarios • Entidades especializadas en microcrédito • Países • Empresas Sujetos de crédito Análisis cualitativo y cuantitativo • Exhaustivo • Global

  21. Gestión de riesgos en Bancóldex Establecimientos bancarios Análisis cuantitativo Análisis cualitativo • Supervisión y regulación • Estructura institucional • Gobierno corporativo • Calidad de la admón. • Soporte operativo y tecnol. • Definición de estrategias C A M E L apital adecuacy sset quality anagement arnings iquidity Ponderaciones similares

  22. Gestión de riesgos en Bancóldex Sistema financiero Análisis cuantitativo Análisis cualitativo • Supervisión y regulación • Estructura institucional • Red de seguridad financiera • Estructura de propiedad • Evolución histórica de la gestión de los bancos • Control y seguimiento de riesgos • CAMEL para todo el sistema • Crecimiento real de cartera en relación con el PIB • Profundización financiera • Concentración del sistema • Evolución de indicadores financieros Ponderaciones similares

  23. Gestión de riesgos en Bancóldex Países Análisis cuantitativo Análisis cualitativo • Situación política • Política macro. • Aspectos sociales • Sistema financiero • Estabilidad macroeconómica • Solvencia y liquidez • Estabilidad en el ingreso de divisas Ponderación similar

  24. Gestión de riesgos en Bancóldex Entidades microcrédito Análisis cualitativo Análisis cuantitativo • Supervisión y regulación • Calidad de la administración y Junta Directiva • Compromiso de la junta • Definición de estrategias • Soporte operativo y tecnológico • Manejo de documentación • Mecanismos de control (comités) • Gestión adecuada del riesgo apital adecuacy sset quality anagement arnings iquidity C A M E L Análisis cualitativo tiene mayor ponderación

  25. Gestión de riesgos en Bancóldex Empresas Análisis cuantitativo Análisis cualitativo • Supervisión y regulación • Estructura institucional • Gobierno corporativo • Calidad de la admón. • Soporte operativo y tecnol. • Definición de estrategias • Entorno sectorial • Indicadores financieros • Razones de liquidez y solvencia • Indicadores de endeudamiento • Márgenes de rentabilidad Ponderaciones similares

  26. Gestión de riesgos en Bancóldex Seguimiento Qué se mira? Se revisan los mismos aspectos considerados en las metodologías de calificación. Periodicidad? Establecimientos bcarios. Colombia Mensual Establecimientos bancarios Exterior Trimestral Establecimientos microcrédito Trimestral Países Trimestral Empresas Semestral

  27. Gestión de riesgos en Bancóldex Señales de alerta • Establecimientos • Bancarios • Acelerado crecimiento • Políticas de cartera • Concentración del • pasivo • Cuentas fuera de bal. • Gastos de operación • Multas • Cambios en el enfoque • del mercado • Establecimientos • Microcrédito • Calidad de cartera • Rentabilidad • Estructura patrimonial • Destinación recursos • Bancóldex • Entorno social • Países • Estabilidad política: • Riesgo convertib. • Riesgo transferib. • Estabilidad económica: • Deterioro condic. • fiscales • Déficit de cta. cte. • Reservas int. • Endeudamiento • externo

  28. Gestión de riesgos en Bancóldex Metodologías de riesgo de crédito Desde 1995 Calificación de riesgo Desde 2002 Estimación de pérdida esperada

  29. Gestión de riesgos en Bancóldex Estimación de la pérdida esperada • Qué es la pérdida esperada? • Es el valor que se espera perder, en un horizonte de tiempo determinado, sobre la cartera de créditos por efecto del eventual incumplimiento de la contraparte en estas operaciones. ? ? • Para que se utiliza? • Permite determinar el valor de la provisión mínima necesaria para cubrir la posible pérdida de cartera ante el incumplimiento de un deudor. ?

  30. Pérdida esperada Es el valor esperado de pérdida por riesgo crediticio en un horizonte de tiempo determinado. Exposición crediticia Es el valor presente de los flujos que se esperan recibir de las operaciones crediticias. Probabilidad de incumplimiento Es la probabilidad que tiene un Cliente de incumplir con sus compromisos crediticios. Tasa de recuperación Constituye una medida del recaudo realizado sobre las operaciones de crédito siniestradas. • Matrices de transición • Modelo econométrico • Indicadores financieros • Variables macro • Saldos históricos de siniestros • Pagos recibidos • Tasa de descuento ENTRADAS • Valor de los flujos • Tasa de descuento Gestión de riesgos en Bancóldex Cálculo de la pérdida esperada PE = E p (1- r) * *

  31. Gestión de riesgos en Bancóldex Componentes del modelo Segmentación de Intermediarios Financieros Calificaciones Mercado objetivo – Indicadores financieros Matrices de Transición Modelo Econométrico Variables macro Matrices de Transición Proyectadas Probabilidad de Quiebra Escenarios macro Valor en Riesgo Pérdida esperada Componentes Resultados Insumos

  32. Gestión de riesgos en Bancóldex P o l í t i c a s Bases de datos Tecnología Metodologías

  33. Gestión de riesgos en Bancóldex BASES DE DATOS Y TECNOLOGÍA

  34. Gestión de riesgos en Bancóldex Bases de datos y tecnología Bases de datos Desarrollo de un modelo de estructuración de bases de datos en un Data Warehouse Tecnología Bancóldex contaba con la plataforma tecnológica sobre la cual montar los sistemas de información del SARC: Fuentes de info. para análisis Información procesada

  35. Gestión de riesgos en Bancóldex Bases de datos e información Transaccional • Todos los movimientos de las transacciones Internas No transaccional • Calificaciones de riesgo Fuentes • Estados financieros • Indicadores • Accionistas • Calificaciones de riesgo No transaccional Externas

  36. O E R S G T A R N U I C Z T A U C R I A O N A L Gestión de riesgos en Bancóldex P o l í t i c a s Recurso Humano Bases de datos Tecnología Metodologías Manuales y procedimientos A u d i t o r í a y c o n t r o l

  37. Gestión de riesgos en Bancóldex MANUALES Y PROCEDIMIENTOS RECURSO HUMANO AUDITORÍA Y CONTROL

  38. Gestión de riesgos en Bancóldex Objetivos alcanzados • Manuales y procedimientos • Manual consolidado del proceso crediticio • Revisión permanente de manuales de procesos • Definición clara de funciones, responsabilidades y atribuciones • Recurso humano • Cultura de riesgo • Capacitación interna y externa • Participación de todas las áreas en redefinición de las políticas • Auditoría y Control • Interna: Creación de un programa de auditoría del SARC • Externa: Mayor énfasis en revisión de temas de riesgo

  39. Gestión de riesgos en Bancóldex Sistemas de administración de riesgos Sistema de Administración del Riesgo Crediticio SARC Riesgo de crédito Sistema de Admón. de Riesgos de Mercado y Liquidez SARM Riesgo de tesorería

  40. Gestión de riesgos en Bancóldex Sistemas de administración de riesgos Riesgo de tesorería Riesgo de mercado Riesgo de liquidez

  41. O E R S G T A R N U I C Z T A U C R I A O N A L Gestión de riesgos en Bancóldex Estructura P o l í t i c a s Recurso Humano Bases de datos Tecnología Metodologías Manuales y procedimientos A u d i t o r í a y c o n t r o l

  42. Gestión de riesgos en Bancóldex Políticas Políticas específicas Riesgo de mercado y liquidez • Políticas de inversión y captación • Nivel de liquidez • Límites • Seguimiento • Clasificación y valoración de inversiones • Responsabilidades y atribuciones • Control

  43. Gestión de riesgos en Bancóldex Riesgo de Mercado Qué es el riesgo de mercado? Es la probabilidad de que un establecimiento bancario incurra en pérdidas por cambios en el precio de sus activos o pasivos. ? ? ? • Para qué se utiliza? • Diseño de estrategias de inversión • Tiene impacto en el cálculo de la relación de solvencia.

  44. Gestión de riesgos en Bancóldex Riesgo de Mercado • Qué actividades se desarrollan? • Seguimiento permanente a los mercados en los que actúa Bancóldex. • Evaluación de los riesgos asociados a las operaciones que desarrolla la tesorería del Banco. • Cálculo de valor en riesgo. • Cumplimiento de la normatividad de la Superbancaria. Periodicidad: mensual.

  45. Gestión de riesgos en Bancóldex Riesgo de Mercado (metodología estándar) • Medición riesgo de tasa de interés • Determina el efecto que tienen los cambios en las tasas de interés sobre el valor del capital de la entidad. PASO 1 • Medición riesgo de precio • Determina el efecto que tienen los cambios en los precios de divisas y acciones sobre el valor del capital de la entidad. PASO 2 • Cálculo del VaR (Valor en Riesgo) • Máxima pérdida probable a la que puede estar expuesto el Banco por cambios en las condiciones de mercado. Tiene impacto en el margen de solvencia. PASO 3

  46. Gestión de riesgos en Bancóldex Riesgo de liquidez • Qué es el riesgo de liquidez? • Es la probabilidad de que un establecimiento bancario incurra en pérdidas por: • Liquidación de posiciones a precios fuera de mercado. • Incumplimiento de sus obligaciones contraídas. ? ? ? • Para qué se utiliza? • Gestión de activos y pasivos. • Diseño de estrategias de inversión y captación.

  47. Gestión de riesgos en Bancóldex Riesgo de liquidez • Qué actividades se desarrollan? • Evaluar el impacto que tienen nuevos productos en la liquidez del Banco. • Cumplimiento de la normatividad de la Superbancaria. Periodicidad: mensual

  48. Gestión de riesgos en Bancóldex Riesgo de liquidez • Metodología de la Superbancaria • Modelo de bandas de tiempo, en el cual se proyectan las posiciones activas y pasivas del Banco para determinar los excesos o faltantes de liquidez en cada una de las brechas. • Las proyecciones se realizan con las • condiciones pactadas contractualmente.

  49. Gestión de riesgos en Bancóldex Fortalezas • Conocimiento institucional a través de la elaboración de manuales • Conocimiento preciso de la exposición de riesgo con cada cliente • Menor riesgo operacional por la mayor fortaleza alcanzada en las áreas de sistemas • Sofisticación técnica en la medición del riesgo • Mayor claridad con relación a las operaciones permitidas y los posibles sujetos de crédito. • Mayor cultura del riesgo: area de riesgo ya no se percibe como obstáculo sino como apoyo

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