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期貨與選擇權報告. 班級:碩財二甲 指導老師:張上財 學生:陳柏勳. 三大法人買賣超金額. 10 年 3 月至 4 月 7 號外資買超 1668 億. 09 年 9 月外資買超 1421 億. 09 年 4 月外資買超 1037 億. 從外資買賣超來看,最近觀察從三月開始至今四月七號為止,外資持續買超已經達 1668 億,由過去經驗顯示出,如果外資當月買超超過一千億,後勢看漲的機率是比較高的,上次低點 3955 至今,已經有兩次單月買超超過一千億,之後也都有一波明顯漲幅,從圖型上可以看出。. 07 年 6 月外資買超 1851 億.
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期貨與選擇權報告 班級:碩財二甲 指導老師:張上財 學生:陳柏勳
10年3月至4月7號外資買超1668億 09年9月外資買超1421億 09年4月外資買超1037億 從外資買賣超來看,最近觀察從三月開始至今四月七號為止,外資持續買超已經達1668億,由過去經驗顯示出,如果外資當月買超超過一千億,後勢看漲的機率是比較高的,上次低點3955至今,已經有兩次單月買超超過一千億,之後也都有一波明顯漲幅,從圖型上可以看出。
07年6月外資買超1851億 這是07年6月在達頭部前,外資大買1851億的情況,之後隨即迅速飆漲至頭部。
8395 a 5 c b 7084 7080 4 3 竭盡缺口 6071 6100 2 5571 1 逃逸缺口 突破缺口 3955 如果假設M頭已經接近的話,未來走勢可能會走此型態,但是卻有很多矛盾點 1.根據艾略特波浪理論,攻擊三波1、3、5波漲幅很不一致。 2.在8395高點,融資量並未突破三千億的天量,現貨也只有1596億的成交量。 3.從型態跟缺口來看,用逃逸缺口衡量底部跟竭盡缺口的範圍,衡量整體走勢, 差距太大,不夠精準。
8395 5 4 7084 2 7080 3 6100 1 逃逸缺口 突破缺口 3955 那如果目前正在走第五波的話,竭盡缺口尚未出現,再根據目前融資量只有2,595億,顯示散戶仍然信心不足,尚未出現積極進場追高的情況,市場熱絡的程度也不夠,所以指數也很難有迅速飆漲,另外逃逸缺口所測量的距離,再加上目前外資買超的情況,有比較大的機會符合此圖的走勢。
自從3/16出現近期最低量,隔天開高走高,站上半年線,量增恢復到一千億以上的情況,指數也從季線慢慢站上5日線上,並沿著5日線上緩慢上漲,量也慢慢回穩增加。自從3/16出現近期最低量,隔天開高走高,站上半年線,量增恢復到一千億以上的情況,指數也從季線慢慢站上5日線上,並沿著5日線上緩慢上漲,量也慢慢回穩增加。 由於距離8395關卡前還有250點的距離,如果在大盤成交量緩慢增加,搭配大盤指數沿著5日線上震盪緩慢爬升的話,那未來要順利跳戰突破8395的機率是比較大的。 另外,在4/6號確定突破8015-8107這個缺口,雖然上方出現賣壓壓回,但短線多方格局並未改變,但是需注意一旦跌破五日線8034,或者爆量黑K的情況發生,在K線圖容易出現雙鴨躍空的情況,大盤線型就可能轉弱。
投資建議(距到期日剩九天) 買一口8100CALL (113) 賣一口8300 CALL (35.5) 賣一口800O PUT(52)買一口7800PUT(17) 800O (35) 8300(122.5) 8100(-77.5) 7800(-165) 最大獲利: 122.5點 最大虧損:77.5點 最大獲利: 35點 最大虧損:165點 此策略為偏多操作,如果指數結算在8300點,最大獲利為157.5點,但是需注意大盤往下修正,跌破7800時,最大虧損為242.5點,如果結算在8000-8100這區間,虧損並不會太大只有42.5點。