Рассматриваемые темы

1. МАКРОЭКОНОМИКАв бизнес-информатикеМАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ, МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА, ТОРГОВЫЙ БАЛАНС И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИТИКИ В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ Макроэкономика – всего лишь одна карта в колоде успешного бизнеса, но если ее вынуть оттуда, то ее будет очень сильно не хватать… Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории К.П. Юрченко, Экономический факультет Уральского государственного университета 2007

2. Рассматриваемые темы • Тема 1. Модель национальной экономики и основные макроэкономические показатели . • Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение в модели макроэкономического равновесия • Тема 3. Деньги, механизмы системы денежного обращения и равновесие в монетарном секторе экономики • Тема 4. Государственное макроэкономическое регулирование • Тема 5. Макроэкономическая нестабильность: теории инфляции и безработицы, модели антиинфляционной политики и взаимосвязь инфляции с безработицей • Тема 6. Международные аспекты макроэкономики: платежный баланс и его регулирование • Тема 7. Макроэкономическая динамика: экономические циклы, • модели экономического роста и экономические кризисы • Тема 8. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в открытой экономике

3. Литература по курсу Учебники • Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и Сервис, 2002, 448с. • Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002, 472с. • Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.:Дело, 1999,848с. • Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е изд-е.- М.:ЮРАЙТ, 2004, 654с. “Классики” • Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.:Гелиос АРВ, 2002, 352с. • Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. - М.:Экономика, 1989, 523 с. • Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика. 5-е изд-е. – С-Пб: Питер, 2003, 832с. • Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. – М.:Наука-РОССПЭН, 1997, 574с. • Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.:Экономика, 1982, 480 с. Эмпирические данные • www.cbr.ru • www.worldbank.org

4. Тема 1.Современная экономика, взаимодействиебазовых секторови соотношение макроэкономических показателей • Секторная модель современной макроэкономики • Взаимодействие секторов экономики • Фундаментальные макроэкономические показатели российской экономики и их динамика • Конъюнктурные макроэкономические параметры

5. Трансферты Располагаемый доход Сбережения Ожидания Государственный сектор Потребительский сектор Налоги Государственный кредит Гос. расходы Потребительские расходы ПРОИЗВОДСТВО Монетарный сектор Инвестиционныерасходы Чистыйэкспорт Наличная эмиссия Официаль ные резервы Инвестиционный сектор Экспорт Импорт Обменный курс валюты Предложение денег в экономике Ожидания Прибыль Накопления Инфляция Секторная модель экономики

6. Фундаментальные и конъюнктурные макроэкономические показатели • ВВП • Удельный ВВП • Объем денежной массы, монетизация ВВП • Состояние государственного бюджета • Государственный долг (внешний и внутренний), отношение долга к ВВП • Темпы инфляции • Учетная ставка ЦБ (ставка рефинансирования) • Официальные (золото-валютные) резервы ЦБ • Сальдо торгового баланса • Обменный курс национальной валюты • Спекуляции • Изменение доходности в смежных секторах • Ожидания

7. Показатели Системы национальных счетов (СНС) • ВВП (методы расчета: по расходам, по доходам, по добавленной стоимости) • ВНП = ВВП - ЧДФ • ЧНП = ВНП – А • НД = ЧНП – Ткосвенные • ЛД = НД – взносы в фонды – нераспределенная прибыль корпораций • ЛРД = ЛД - Тфл

8. ВВП некоторых стран мира в 2004 году

9. ТОР-15: крупнейшие страны мира по величине ВВП

10. ВНД на душу населения в 2004 году

11. ВНД на душа населения: страны мира

12. ВНД на душу населения: страны мира - II

13. ВНД на душу населения: страны мира-III

14. ВНД на душу населения: страны мира-IV

15. ВНД на душу населения: страны мира-V

16. ВНД на душу населения: страны мира-VI

17. ВНД на душу населения: страны мира-VII

18. ВВП России:динамика в переходный период

19. Реальный экономический рост в России

20. Денежная масса: динамика за 10 лет

21. Монетизация ВВП:рост инфляционного навеса

22. Инфляция в России:прогресс в монетарной стабилизации

23. Инфляция в России:динамика процесса

24. Инфляция в России:официальная оценка

25. Инфляция в России:расхождение оценок

26. Динамика инфляции в России: факторы расхождений в оценках 84,5% 1998 π, % 36,5% 1999 20,2% 2000 18,6% 2001 15,1% 2002 12,0% 2003 11,7% 2004 10,7% 2005 9,5% 2006

27. Внешний долг или государственное табу

28. Внутренний долг в России

29. Показатели платежного баланса

30. Структура платежного баланса РФ:(некоторые разделы и статьи), в млн. USD

31. Официальные резервы Банка России

32. Официальные резервы:динамика прироста

33. Выводы для экономической политики • Благоприятное состояние и позитивная динамика макроэкономических показателей не всегда означает хорошее состояние экономики • Макроэкономические показатели могут формироваться под воздействием позитивных посткризисных трансформаций или вследствие “голландской болезни” • У российской экономики тяжелые испытания еще впереди

34. Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение в модели макроэкономического равновесия • Совокупный спрос в экономике • Потребление и сбережения в экономике (макроэкономический подход). • Макроэкономическая теория инвестиций. • Роль государственного сектора и внешнего рынка в экономике. • Совокупное предложение и его характеристики. • Уровень цен как параметр макроэкономической конъюнктуры. • Неоклассические и кейнсианские модели макроэкономического равновесия.

35. Макроэкономическая конъюнктура • Конъюнктура – состояние базовых рыночных параметров, которыми в макроэкономике являются: • совокупный спрос (AD) • совокупное предложение (AS) • уровень цен (P) Динамика их различна, при этом эластичность при улучшении и ухудшении экономической ситуации различается, а взаимодействие рефлексивно.

36. Совокупный спрос:определение и структура • Совокупный спрос (AD) – спрос, предъявляемый на все товары, работы и услуги, производимые национальной экономикой • AD = C + I + G + NEx, где С - потребительские расходы I – инвестиции (реальные) G - государственные расходы NEx – чистый экспорт (Exp-Imp) Удельные веса компонентов в структуре совокупного спроса могут существенно различаться по странам.

37. Совокупный спрос: графическая интерпретация Нисходящий характер AD обусловлен действием эффекта реальных кассовых остатков, эффекта процентной ставки и эффекта импортных закупок P AD Сдвиги линии AD обусловливаются динамикой неценовых факторов (C, I, G, NEx) Y

38. C = f(Y) C = C0 + c`Y, где С0 – автономное потребление c` = ΔC/ΔY – предельная склонность к потреблению 0 <c`< 1 S = S0 + s`Y, где S0 – автономные сбережения s` = ΔS/ΔY – предельная склонность к сбережению 0 <s`< 1 Так как Y = C + S, то c` + s` = 1 Потребление и сбережения в макроэкономике:простая модель (Дж.М.Кейнс) C, S c`Y s`Y C0 Y S0

39. Психология потребления: основной психологический закон потребления Y Сбережения Доход (Y), Потребление (С) C Потребление время

40. Потребление в России: особенности трансформационной динамики Доход (Y), Потребление (С) Автомобиль Бытовая техника Продукты питания Накопления на недвижимость Одежда Время

41. C = f(Y1,Y2, r), где Y1,Y2– текущий и будущий доход, r – процентная ставка W1 = Y1 + Y2/(1+r) W2 = Y2 + Y1*(1+r) Факторы динамики: Ограничение по заимствованию Изменение уровня процентных ставок (r) Потребление и сбережения в макроэкономике:модель межвременного бюджетного ограничения (И. Фишер) C2 W2 C2 Y2 C2 C1 C1 Y1 C1 W1

42. При росте r благосостояние потребителя А (заемщика) снижается, тогда как благосостояние потребителя В (кредитора) растет. Потребитель А перемещается на более низкорасположенную кривую безразличия, в то время как потребитель В – на более высокорасположенную. Модель межвременного бюджетного ограничения:влияние увеличения процентной ставки C2 В W2 C2 Y2 А C2 C2 C1 C1 Y1 C1 C1 W1

43. При снижении r благосостояние потребителя А (заемщика) растет, тогда как благосостояние потребителя В (кредитора) снижается. Потребитель А перемещается на более высокорасположенную кривую безразличия, в то время как потребитель В – на более низкорасположенную. Модель межвременного бюджетного ограничения:влияние снижения процентной ставки C2 W2 В C2 А Y2 C2 C2 C1 C1 Y1 C1 W1 C1

44. Для потребителя А ограничение по заимствованию является активным. При желании заимствовать (С1-Y1)А (заемщик) сталкивается с ограничением по заимствованию (С1-Y1), что уводит его на более низкорасположеннуюд кривую безразличия и снижает его благосостояние. Для потребителя В (кредитора) ограничение по заимствованию является пассивным. Модель межвременного бюджетного ограничения:ограничение по заимствованию C2 W2 В C2 Y2 А С2 C2 C1 C1 Y1 С1 C1 W1

45. Потребление и сбережения в макроэкономике:модель постоянного дохода (М. Фридмен) Y = Yp + Yt, гдеYp – постоянный (гарантированный) доход, Yt – временный доход C = f (Yp) • Ytоткладывается в сбережения т.о., человек стремится стабилизировать свои расходы и уровень жизни, сберегая излишки

46. Потребление и сбережения в макроэкономике:модельжизненного цикла потребителя (Андо-Модильяни) Человек стремится стабилизировать свое благосостояние на протяжении всей жизни Y, C S>0 C S<0 S<0 Y t T

47. Макроэкономические теории потребления: выводы • Потребление в макроэкономике – функция доходов разных периодов, накоплений, полученного наследства и процентной ставки (позволяющей сберегать или, наоборот, заимствовать). • Человек часто стремится стабилизировать свое потребление, что отражает желание стабилизировать уровень жизни. • Ограничения по заимствованию часто накладывают отпечаток на размер и динамику потребления. • Потребление может быть достаточно эластичным в сторону увеличения, но крайне неэластично в сторону уменьшения.

48. Инвестиции в экономике:виды инвестиций Реальные инвестиции: • инвестиции в основной капитал • инвестиции в товарные запасы • инвестиции в жилищное строительство Портфельные инвестиции Инвестиции в человеческий капитал Вложения в объекты тезаврации

49. Инвестиции в экономике:факторы инвестиций I = f(r), гдеr – процентная ставка Оптимальная точка накопления капитала: MPK = r + a, где MPK – ожидаемая доходность, r – процентная ставка, а – норма амортизации MPK r Inv r1 Инвестиционная ловушка r2 (r + a) r3 Inv MPK I1 I2 I3 K0 K1 K2 I K

50. Реальная процентная ставка:особенности расчета где rreal – реальная процентная ставка (в долях); rnom – номинальная процентная ставка (в долях); π – темп инфляции (в долях).