Комплексная автоматизация брокерского обслуживания – вызовы времени Владимир Курляндчик

1. Комплексная автоматизация брокерского обслуживания – вызовы времени Владимир Курляндчик Директор по развитию, ARQA Technologies arqa.ru

2. arqa.ru Факторы, определяющие направления технологического развития • Рост количества транзакций • Расширяющийся набор рынков, доступных клиентам • Новое отношение к вопросам риск-менеджмента • Наращивание околоторгового сервиса для клиентов • Рост объемов алгоритмической (в т.ч. высокочастотной) торговли • Развитие рынка DMA-услуг для западных клиентов • Плотная конкуренция брокеров во всех клиентских категориях

3. arqa.ru Что необходимо при построении технологий обслуживания клиентов на фондовом рынке • Комплексный подход • Учет всех технологических аспектов • Адаптивность к «переменчивой» технологической инфраструктуре российского рынка

4. arqa.ru Front To Back Solution

5. arqa.ru Предложения по торговой инфраструктуре:Консалтинг • Анализ бизнес-потребностей брокеров: • по построению биржевой инфраструктуры • по настройкам серверной инфраструктуры QUIK • по настройкам сетевой инфраструктуры

6. arqa.ru Предложения по торговой инфраструктуре:Датацентры ARQA Technologies • 10-летний опыт обслуживания биржевой инфраструктуры • Более 70 подключений на услугу аутсорсинга • Ритейловые конфигурации QUIK до 6000 одновременных подключений • Высокоскоростные контуры QUIK со скоростью обработки транзакций в пределах 10-15 мс • Одинаково высокая скорость работы биржевой инфраструктуры обеих российских площадок • Обслуживание специалистами компании ARQA Technologies • Автоматический мониторинг

7. arqa.ru Предложения в области риск-менеджмента Претрейд контроль Посттрейд контроль

8. arqa.ru Предложения в области риск-менеджмента: Претрейд контроль • Гибкие возможности по учету разных типов позиций и операций для минимизации рисков • Дополнительные конкурентные преимущества использования

9. arqa.ru Предложения в области риск-менеджмента: Посттрейд контроль Модуль риск-менеджмента мидл и бэк-офисных продуктов QORT Риск-менеджментна спот-рынке Риск-менеджмент на срочном рынке

10. arqa.ru Особенности DMA-решений для западных брокеров • Торговая инфраструктура на базе протокола FIX • Новые механизмы учета

11. arqa.ru Стандартный FIX-адаптер Претрейдконтроль Биржа Клиент Cервер QUIK FIX адаптер • Претрейд-контроль:1-2 мс • Накладные расходы сервера QUIK: 3-6 мс • Общее время транзакции:10 мс для ММВБ, 15-20 мс для FORTS

12. arqa.ru Продукты FIX2Market Расчет параметров Cервер QUIK Биржа FIX2Market адаптер Клиент • Претрейд-контрольи накладные расходы:90 мкс • Общее время транзакции:5-6 мс для ММВБ, 7-15 мс для FORTS

13. arqa.ru Специфика работы FORTS • Текущий момент: • претрейд контроль на стороне биржи скорость работы биржевой системы • Недалекое будущее: • вынос претрейд контроля по клиентам из биржевой системы появление претрейд контроля на стороне брокера

14. arqa.ru Алгоритмическая торговля • Открытые интерфейсы брокерских систем (в т.ч. QUIK) • Прямые биржевые шлюзы • Стандартные алгоритмы • Модуль алгоритмической торговли QUIK(Iceberg, TWAP, WVAP, покупка/продажа волатильности)

15. arqa.ru Сервисный функционал • Подача и обработка различных неторговых поручений (ввод-вывод денег и ценных бумаг, переводы, смена тарифных планов и т.д.) • Получение информационной и официальной отчетности

16. arqa.ru Модуль неторговых поручений Модуль неторговыхпоручений Клиент Бэк-офис брокера

17. arqa.ru Модуль формирования отчетов • информация об операциях в предыдущие дни Модуль формированияотчетов • гарантированная доставка подписанного отчета брокера • получение от клиента подписанного отчета

18. arqa.ru Модуль SMS-оповещений • рыночная информация • операции клиента • двухфакторная авторизация

19. arqa.ru Сервис – мобильность клиентов Новая версия WebQUIK:от простого телефона до современного коммуникатора

20. Панель параметров Панель ввода стратегии Окно графиков arqa.ru Модуль опционной аналитики • Улыбка волатильности • Моделирование портфеля

21. arqa.ru Проблемы бэк-офисных решений • производительность • сложность адаптации к новым финансовым продуктам • неготовность к on-line сервисам

22. arqa.ru Бэк-офисные решения – смена подхода • плотная интеграция с QUIK • максимальная автоматизация процессов • производительность

23. arqa.ru BackQORT: интеграция с QIUK • Автоматическое создание учетной записи на основании Анкеты клиента из QUIK • Автоматический on-line импорт торговой информации из QUIK • Генерация стартовых позиций и лимитов для QUIK • Автоматическое отражение неторговых операций на позициях в QUIK • Интеграция с Модулем неторговых поручений QUIK • Интеграция с Модулем формирования отчетов QUIK

24. arqa.ru BackQORT: автоматизация процессов • Система расписаний • Формальная отчетность для регулятора • Все способы учета брокерских, маржинальных и прочих комиссий • Риск-менеджмент on-line

25. arqa.ru BackQORT: производительность • 350 000 сделок в день • 3 000 000 заявок в день • 40 000 клиентских счетов

26. ? ? ? Бэк-офисАБС Фронт-офис arqa.ru Бэк-офис в банках Официальная отчетностьдля Банка России, неоперационный функционал Автоматизацияоперационных процессов

27. arqa.ru Контакты Отдел продаж и маркетинга sales@arqa.ru +7 (383) 219-16-19 arqa.ru