Макроэконометрическая модель динамики доходов и расходов населения России

1. Макроэконометрическая модель динамики доходов и расходов населения России Б.Е. Бродский, А.Н. Березняцкий (ЦЭМИ РАН, Москва)

2. Структура доклада • Введение. Постановка задачи. • О балансе денежных доходов и расходов населения России • Динамика основных статей БДРДН – ключевые тенденции • Построение макроэконометрических моделей укрупненных статей БДРДН • Реализация интерактивной версии модели на сайте Ситуационного Центра ЦЭМИ РАН • Выводы

3. В работе представлены результаты макроэконометрического анализа факторов и тенденций в динамике доходов и расходов населения России в 1996-2011 гг. На основе статистических данных баланса доходов и расходов населения России (использованы квартальные данные за период 1996-2011 гг.) разработаны эконометрические модели для каждой укрупненной статьи баланса доходов и расходов населения с учетом основных параметров внешнеэкономической конъюнктуры и факторов государственной экономической политики. В частности, построены коинтеграционные модели, описывающие долгосрочные и среднесрочные тренды в динамике исследуемых показателей, и модели коррекции регрессионными остатками, учитывающие влияние краткосрочных факторов (включая сезонные факторы) на эндогенные переменные, для показателей совокупных доходов, оплаты труда (включая скрытую), доходов от собственности, социальных трансфертов, а также совокупных расходов, покупок товаров, оплаты услуг, обязательных платежей и др.

4. БДДРН – представляет собой один из основных источников информации, характеризующих объем и структуру денежных доходов, расходов и сбережений населения. Баланс отражает ту часть валового национального дохода, которая поступает в распоряжение населения в форме денежных доходов. БДДРН - строится как на федеральном, так и региональном уровне БДДРН - является одним из инструментов социально-экономического анализа, характеризующего уровень жизни населения. С его помощью определяется общий объем и структура денежных доходов и расходов населения, исчисляются реальные и номинальные доходы и покупательная способность населения, а также рассчитывается распределение населения по уровню доходов и доля населения, живущего ниже уровня бедности БДДРН - позволяет проанализировать основные показатели доходов и расходов населения в группировке по источникам получения средств и направлениям их расходования

6. Таблица 1. Структура денежных доходов населения России (в % от совокупного дохода) Таблица 2. Структура денежных расходов населения России (в % от совокупных расходов) Источник: Федеральная служба государственной статистики России

7. Состав денежных доходов населения России 1990-2011 гг. (% от совокупного объема доходов) Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

8. Структура использования денежных доходов населения России 1992-2011 гг. (% от совокупного объема доходов) Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

9. Динамика кредитования населения России в сравнении с денежными доходами и привлеченными депозитами 2001-2012 (в годовом выражении) Источник: Федеральная служба государственной статистики России, Центральный Банк России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

10. Кривые Лоренца для денежных доходов по двадцати процентным группам населения России 1995-2011 гг. Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

11. Распределение общего объема денежных доходов населения России 1995-2011 гг. Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

12. Кривые Лоренца для денежных доходов по двадцати процентным группам населения России и ряда европейских стран в 2010 году Источник: Федеральная служба государственной статистики России, EuroStat, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

13. Кривые Лоренца для денежных расходов по двадцати процентным группам населения России и ряда стран Мира в 2009 году Источник: Федеральная служба государственной статистики России,The World Bank, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

14. Кривые Лоренца для денежных доходов по двадцати процентным группам населения России и США в 2010 году Источник: Федеральная служба государственной статистики России, U.S. Census Bureau, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

15. Распределение населения России по величине среднедушевых денежных доходов Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

16. Прожиточный минимум и показатели бедности населения России Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

17. Прожиточный минимум и показатели бедности населения России Источник: Федеральная служба государственной статистики России, расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

18. Основные уравнения модели динамики доходов и расходов населения

19. Реальные доходы населения Rincom 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение log(rincom) = 7.0477 + 0.1251s2001p2 – 0.8902log(er) – 0.3916log(rmon) (75,61) (3,04) (-14,77) (-4,35) R2=0.92DW=2.15 Dlog(rincom) = 0.1312 – 0.3492Seas - 0.1037Seas[–2] – 0.3340 i1998p3 (18.21) (-27.98) (-8.12) (-8.17) R2=0.96DW=2.04 обозначения переменных: rincom - реальные доходы населения log(rincom)- логарифм реальных доходов населения log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию S2001p2- фиктивная переменная, связанная с началом действия новой редакции Налогового кодекса РФ I1998p3- фиктивная переменная индикатор кризиса 1998 года Seas-сезонная переменная D - оператор взятия последовательных разностей

20. Логарифм реальных доходов населения (lrincom – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

21. Реальная оплата труда rewage 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение log(rewage) = 6.2228 + 0.1793s2001p2 – 0.2463log(rmon) – 0.9218log(er) + 0.4251 s2005p1 (38,74) (3,72) (-2,57) (-7,74) (5.73) R2=0.97DW=2.14 D log(rewage) = 0.1042 – 0.9299R log(rewage[–1]) – 0.1888Seas – 0.0893Seas[–1] – (5,34) (-7,15) (-6,27) (-2,99) 0.0993Seas[–2] – 0.6153(log(er) – log(er[–1])) + 0.3445i2005p1 (-3,54) (-5,37) (4,37) R2=0.78DW=1.96 обозначения переменных: rewage - реальные оплата труда log(rewage)- логарифм реальной оплаты труда log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию S2001p2- фиктивная переменная, связанная с началом действия новой редакции Налогового кодекса РФ i2005p1- фиктивная переменная индикатор введения поправок в Налоговый кодекс РФ Seas-сезонная переменная D - оператор взятия последовательных разностей

22. Логарифм реальной заработной платы(lrwage – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

23. Реальные доходы от предпринимательской деятельности rincbus 1998(1) – 2011(1), 53 наблюдения log(rincbus) = 4.6664 - 0.3339log(rmon)– 0.6603log(er) (74,94) (-2,18) (-10,39) R2=0.80DW=1.55 D log(rincbus) = 0.0934 – 0.4178R log(rincbus[–1]) – 0.2735Seas – 0.0884Seas[–1] – (5,3) (-2,97) (-7,34) (-2,64) 0.5185(log(er) – log(er[–1])) (-4,07) R2=0.78DW=2,2 обозначения переменных: rincbus - реальные доходы от предпринимательской деятельности log(rincbus)- логарифм реальных доходов от предпринимательской деятельности log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas-сезонная переменная D - оператор взятия последовательных разностей

24. Логарифм реальных доходов от предпринимательской деятельности (lrincbus – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

25. Реальные доходы от собственности rincprop 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение log(rincprop) = 3.7022 – 0.5819log(rmon) – 0.6034log(er)+0.5365s2004p1-0.3139s2009p1 (9.63) (-2.30) (–2.30)(3.40) (–2.87) R2=0.74DW=1.56 D log(rincprop) = 0.095 – 0.3936Rlog(rincprop[–1]) – 0.3564Seas – 0.0830Seas[–2] + (3.41) (4.62) (-7.23) (-1.75) 1.005i2003p4+ 0.3357(log(woil[–1]) – log(woil[–2])) (6.70) (3.10) R2=0.76DW=2,13 обозначения переменных: rincprop-реальные доходы от собственности log(rincprop)- логарифм реальных доходов от собственности log(er) -логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas- сезонная переменная s2004p1 -фиктивная переменная s2009p1- фиктивная переменная I2003p4 - фиктивная переменная D-оператор взятия последовательных разностей R-оператор взятия остатков уравнения коинтеграции log(woil)-логарифм экспортной цены на нефть

26. Логарифм реальных доходов от собственности (lrincpro – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

27. Реальные трансферты retran 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение log(retran) = 4.6007 + 0.2193s2001p2 – 0.5604log(er) + 0.3359s2009p1 (49.31) (5.84) (-11.03) (7.04) R2=0.92DW=1.90 D log(retran) = 0.0941 – 0.4254R log(retran[–1]) – 0.1819Seas – 0.0837Seas[–2] – (7.07) (–4.35) (–7.04) (–3.69) 0.6432i1998p3 (–9.04) R2=0.81DW=2,04 обозначения переменных: retran-реальные трансферты log(retran)- логарифм реальных трансфертов log(er) -логарифм реального обменного курса доллара США Seas- сезонная переменная s2001p2 - фиктивная переменная s2009p1- фиктивная переменная I1998p3-фиктивная переменная D-оператор взятия последовательных разностей R-оператор взятия остатков уравнения коинтеграции

28. Логарифм реальных трансфертов (lrtran – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

29. Реальные расходы и сбережения rexp 1996(1) – 2011(1), 61 наблюдение log(rexp) = 7.0168 +0.1378s2001p2 – 0.4180log(rmon) – 0.8950log(er) (51.95) (2.31) (–3.21) (–10.25) R2=0.86DW=2.33 D log(rexp) = 0.0686 – 1.1980R log(rexp[–1]) – 0.1034Seas + 0.0794Seas[–1]– (3.26) (–3.19) (–8.33 (8.27) 0.4384i1998p3 (–3.12) R2=0.65DW=2,19 обозначения переменных: rexp - реальные расходы и сбережения log(rexp)- логарифм реальных расходов и сбережений log(er) - логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas-сезонная переменная s2001p2 -фиктивная переменная I1998p3- фиктивная переменная D-оператор взятия последовательных разностей R-оператор взятия остатков уравнения коинтеграции

30. Логарифм реальных расходов и сбережений населения (lrexp – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

31. Реальные расходы на покупку товаров и услуг rcons 1998(1) – 2011(1), 53 наблюдения log(rcons) = 6.7441 + 0.0666s2001p2 – 0.4697log(rmon) – 0.8899log(er) (93.42) (1.97) (–4.76) (–18.37) R2=0.95DW=1.68 D log(rcons) = 0.0312 – 0.3525R log(rcons[–1]) – 0.1505Seas + 0.0668Seas[–3]- (2.96) (–4.23) (–7.11) (6.25) 0.3602(log(er) – log(er[–1])) (–8.77) R2=0.94DW=2,26 обозначения переменных: rcons-реальные расходы на покупку товаров и услуг log(cons)- логарифм реальных расходов на покупку товаров и услуг log(er) -логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas- сезонная переменная s2001p2 – фиктивная переменная D-оператор взятия последовательных разностей R-оператор взятия остатков уравнения коинтеграции

32. Логарифм реальных расходов на покупку товаров и услуг (lrcons – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

33. Реальные расходы на покупку товаров rgood 1998(1) – 2011(1), 53 наблюдения log(rgood) = 6.5722 – 0.5763log(rmon) – 0.9331log(er) (157.18) (-5.61) (–21.87) R2=0.94DW=1.68 D log(rgood) = 0.0213 – 0.2854R log(rgood[–1]) – 0.1519Seas + 0.0206Seas[–2] - (2.55) (–4.17) (–10.65) (1.99) 0.3467(log(er) – log(er[–1])) + 0.0880Seas[-3] (–8.88) (7.75) R2=0.94DW=1,87 обозначения переменных: rcons-реальные расходы на покупку товаров и услуг log(cons)- логарифм реальных расходов на покупку товаров и услуг log(er) -логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas- сезонная переменная s2001p2 - фиктивная переменная D-оператор взятия последовательных разностей R-оператор взятия остатков уравнения коинтеграции

34. Логарифм реальных расходов на покупку товаров (lrgood – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

35. Реальные расходы на оплату услуг rserv 1998(2) – 2011(1), 52 наблюдения log(rserv) = 5.1857 + 0.1544s2001p2– 0.8016log(er) (62.46) (3.80) (–20.13) R2=0.95DW=1.78 D log(rserv) = 0.0371 – 0.6339R log(rserv[–1]) – 0.1213Seas - (3.48) (–5.22) (–5.25) 0.5557 (log(er) – log(er[–1])) (–5.86) R2=0.70DW=2,20 обозначения переменных: rserv-реальные расходы на оплату услуг log(rserv)- логарифм реальных расходов на оплату услуг log(er) -логарифм реального обменного курса доллара США Seas- сезонная переменная s2001p2 - фиктивная переменная D-оператор взятия последовательных разностей R-оператор взятия остатков уравнения коинтеграции

36. Логарифм реальных расходов на оплату услуг (lrserv – сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

37. Реальные расходы на обязательные платежи и взносы rtax 1998(1) – 2011(1), 53 наблюдения log(rtax) = 4.8685 + 0.3477s2001p2 – 1.2024 log(rmon) – 1.3569log(er) (37.86) (5.79) (–6.85) (–15.73) R2=0.94DW=1.49 D log(rtax) = 0.0388 – 0.2614R log(rtax[–1]) – 0.2622Seas + 0.1181Seas[–3] - (1.81) (–2.58) (–7.82) (3.88) 0.5140(log(er) – log(er[–1])) + 0.0619Seas[-1] (–4.46) (1.98) R2=0.84DW=2,04 обозначения переменных: rtax-реальные расходы на обязательные платежи и взносы log(rtax)- логарифм реальных расходов на обязательные платежи и взносы log(er) -логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas- сезонная переменная s2001p2 – фиктивная переменная D-оператор взятия последовательных разностей R-оператор взятия остатков уравнения коинтеграции

38. Логарифм реальных расходов на обязательные платежи и взносы (lrtax– сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

39. Реальные расходы на приобретение иностранной валюты Rcurr 1999(1) – 2011(1), 49 наблюдений log(rcurr) = 2.2042 + 0.4732s2001p2 - 1.2708log(rmon) – 1.8883log(er) + 1.8305log(Euro/E) (4.42) (2.70) (-1.94) (-5.22) (3.40) R2=0.67DW=1.31 D log(rcurr) = 0.1033 – 0.5379R log(rcurr[–1]) – 0.3011Seas - 0.1496Seas[–1] + 0.8350i2009p1 (2.62) (–5.03) (–4.41) (-2.23) (4.35) R2=0.65DW=2,12 обозначения переменных: rсurr-реальные расходы на приобретение иностранной валюты log(rcurr)- логарифм реальных расходов на приобретение иностранной валюты log(er) -логарифм реального обменного курса доллара США log(rmon) - логарифм дефлированного индекса цен на электроэнергию Seas- сезонная переменная s2001p2 – фиктивная переменная log(Euro/E) -логарифм отношения номинального курса Евро к курсу доллара США I2009p1 – фиктивная переменная D-оператор взятия последовательных разностей R-оператор взятия остатков уравнения коинтеграции

40. Логарифм реальных расходов на приобретение иностранной валюты (lrcurr– сплошная линия) и расчет по модели Источник: расчеты ЦСАП ЦЭМИ РАН

41. Выводы • В этой работе была построена макроэконометрическая модель, выявляющая влияние параметров макроэкономической конъюнктуры и макроэкономической политики в России на динамику различных статей баланса доходов и расходов населения РФ в 1996-2011 гг. (квартальные данные БДДРН, Росстат). • С точки зрения конвенциальных макроэкономических теорий существуют два основных направления в моделировании доходов и расходов населения. Первое направление исходит из неоклассической макромодели и выдвигает на передний план влияние общих параметров макроэкономической конъюнктуры на доходы населения. Это вполне естественная точка зрения, сводимая к тезису о том, что оживление макроэкономической конъюнктуры влечет за собой рост средней заработной платы в экономике и среднедушевых доходов. Чтокасается денежныхрасходов населения, то неоклассическая теория делает акцент на влиянии ставки банковского процента на предпочтения ликвидностиэкономических агентов и, как результат, на денежные расходы населения. Вместе с тем мы отдаем себе отчет в том, что это – реальность развитой рыночной экономики, до которой России было далеко в 1990-2000 гг • Кейнсианская макроэкономическая теория с ее упором на кризисную и посткризисную экономическую реальность намного ближе российской экономической практике 1990-2000-х гг. В чем же особенность кейнсианского подхода к моделированию доходов и расходов населения? Прежде всего, динамика расходов, по мнению Кейнса, тесно связана с динамикой доходов экономических агентов. Поэтому в спецификацию макроэконометрических зависимостей необходимо включать факторыобщей макроэкономической конъюнктуры в России, в частности, мировые и российские цены на российскую нефть, реальный обменный курс рубля, индекс тарифов естественных монополий, дамми налоговой политики (например, ввод в действие нового Налогового кодекса в России в 2001 г). Теоретический анализ дезагрегированной трехсекторной модели российской экономики, построенной на этих методологических принципах, содержится в работах [1]-[2].

42. Выводы • При построении макроэконометрических моделей в спецификацию коинтеграционных зависимостей, описывающих устойчивые макроэкономические тренда в динамике соответствующих переменных доходов и расходов населения, были включены факторы,возникающие в этих теоретических моделях. Однако только этими факторами нельзя ограничиваться при моделировании краткосрочных тенденций в динамике доходов и расходов населения. Поэтому навторой стадии моделирования соответствующих статей доходов и расходов населения были построены эконометрические модели коррекции регрессионными остатками, позволяющие учесть влияние сезонных и кризисных факторов на динамику доходов и расходов населения. • В результате этой двухстадийной процедуры эконометрического моделирования (метод Энгеля-Грейнжера) нестационарной макроэкономической динамики была построена общая макроэкономическая модель доходов и расходов населения РФ, которая может использоваться как для анализа отдельных статей баланса денежных доходов и расходов населения (БДДРН), так и в целях кратко- и среднесрочного прогнозирования динамики доходов и расходов населения.

43. Литература • С.А.Айвазян, Б.Е.Бродский (2006) Макроэконометрическое моделирование: подходы, проблемы, пример эконометрической модели российской экономики. Прикладная эконометрика, 2, с.85-111. • Бродский Б.Е. (2003) Макроэкономические модели процессов социальной дифференциации. • 4-я Международная научная конференция ГУ-ВШЭ «Модернизация экономики России: социальный контекст»