1 / 10

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Применение нечётко-множественных моделей и методов в исследованиях экономических систем Москва, 4 июня 2014 года Недосекин А.О ., д.э.н. ООО «СИ-ХОЛДИНГ », НСМУ «ГОРНЫЙ». СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ. Вводная часть Финансовый анализ организаций Инвестиционный анализ

lyndon
Télécharger la présentation

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Применение нечётко-множественных моделей и методов в исследованиях экономических системМосква, 4июня2014 года Недосекин А.О., д.э.н. ООО «СИ-ХОЛДИНГ», НСМУ «ГОРНЫЙ»

  2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ • Вводная часть • Финансовый анализ организаций • Инвестиционный анализ • Оптимизация фондового портфеля • Оптимизация портфеля проектов • Нечёткая модель стратегической карты организации или проекта • Нечёткие торговые системы • Что дальше? 2

  3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ • Начало работы группы – 1999 год • 2 международные конференции FSSCEF: 2004, 2006 • Ресурсы: • персональная страница Алексея Недосекина (www.sedok.narod.ru); • персональная страница Ильдара Батыршина (www.zadeh.narod.ru); • страница конференции FSSCEF (www.fsscef.narod.ru); • страница лаборатории IFEL Rus (www.ifel.ru); • библиографический перечень работ автора: http://an.ifel.ru/works.htm . 3

  4. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ 2003: 16 показателей, 400 предприятий, 16 кварталов. Результат: интегральный рейтинг компании – матричная схема агрегирования факторов 4

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ Три сценария оценки проекта = треугольное число NPV, нечёткое число IRR произвольного вида. Можно оценивать риски по NPV и IRR Risk1 = Poss (NPV > 0), Risk2 = Poss (IRR > L) Возможность учитывать действие реальных опционов на проект 5

  6. ОПТИМИЗАЦИЯ ФОНДОВОГО ПОРТФЕЛЯ • Две базовые модельные парадигмы для оптимизации: • Доходность актива – нечёткая случайная величина (размытие параметров исходного вероятностного распределения). Внедрение: ПФР РФ. • Доходность актива – нечёткая величина (распределение доходности – нечёткое число) • Возможность оптимизировать портфель с деривативами 6

  7. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ • Отличие от фондовой оптимизации: • Оптимизация – в парадигме «IRR – Risk». IRR – нечёткое число, риск – не по Марковицу. • Корреляция проектов не учитывается. • Проекты – либо фиксированная сумма стартовых инвестиций, либо возможность масштабироваться. • Бюджетное ограничение на сумму стартовых инвестиционных затрат • Нечёткая дискретная оптимизация по Парето, в условиях бюджетного ограничения. 7

  8. НЕЧЁТКАЯ МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРОЕКТА • Исходная идея – BSC Нортона-Каплана, затем модификация. Схема 4 х 4. Диссертация Абдулаевой 8

  9. ЧТО ДАЛЬШЕ? • Основными направлениями применения нечётких моделей и мягких вычислений в экономических исследованиях на перспективу ближайших 10 лет видятся следующие: • моделирование бизнес-шансов; • построение карт финансового состояния российских организаций и рынков (по аналогии с исследованиями S&P для американского рынка эмитентов ценных бумаг); • интеллектуальная диагностика сложных экономических систем и прогнозирование развития таких систем нечётко-логическими методами; • оценка влияния реальных опционов на результат инвестиционных проектов; • совершенствование интеллектуальных торговых роботов для фондового рынка; • разработка нечётких моделей для логистических приложений; • управление платёжными системами, в том числе с использованием систем параллельных валют (биткойн, альткойн и др.). 9

  10. Благодарим за внимание. Вопросы? • Презентация: www.ifel.ru 10

More Related