Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Максим Осадчий Начальник Аналитического управления Член Совета директоров PowerPoint Presentation
Download Presentation
Максим Осадчий Начальник Аналитического управления Член Совета директоров

Максим Осадчий Начальник Аналитического управления Член Совета директоров

252 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Максим Осадчий Начальник Аналитического управления Член Совета директоров

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Управление рисками в России 6 февраля 2013 г., Москва Последние инновации ЦБ в сфере риск-менеджмента Максим Осадчий Начальник Аналитического управления Член Совета директоров

  2. Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т «О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков»

  3. Развитие Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И«Об обязательных нормативах банков» в части оценки кредитного риска.

  4. K * EAD / RWA = 8% K – отчисления к капиталу под требования, подверженные риску дефолта EAD (Exposure at Default) – величина кредитного требования, подверженного риску дефолта RWA (Risk-Weighted Assets) – взвешенные по риску кредитные требования, по которым не произошел дефолт

  5. K определяется на основе модели Васичека Основная идея модели: обобщение теории портфеля и теории оценки опционов Блэка-Шоулза на случай кредитного портфеля.

  6. Для этого подхода характерны чрезмерные упрощения: Очень простая структура долга 2. Цена активов фирмы и их волатильность – ненаблюдаемые параметры.

  7. Добровольный подход: кредитные организации могут принять решение осуществлять расчет кредитного риска на основе подхода ПВР в соответствии с Методическими рекомендациями.

  8. Почему не стоит применять ПВР? RWA = α* … α – поправочный коэффициент, устанавливаемый ЦБ. В настоящий момент α = 1. В дальнейшем значение α может быть изменено ЦБ.

  9. Письмо Банка России от 29.12.2012 • № 193-Т • «О Методических рекомендациях • по разработке • кредитными организациями • планов восстановления • финансовой устойчивости»

  10. Максим ОсадчийМаксим Осадчийначальник Аналитического управлениячлен Совета директоровБанка Корпоративного Финансирования125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 21Бизнес-центр «Вестек Фор Виндс Плаза» Тел.: +7 495 514 08 10Факс: +7 495 514 08 12e-mail: osadchyms@cfb.ru Благодарю за внимание!