1. Статистичні методи оцінювання фіскальної стійкості державних фінансів на прикладі країн ЄС НТК статистичнихдосліджень Юрій Мельников

2. Постановка проблеми Фінансування дефіциту = Чисте запозичення + Друк грошей Чистий випуск боргу = процентні платежі – первинний баланс – сеньйораж Gt – Tt= (Bt – Bt-1) + (Mt – Mt-1) Bt – Bt-1 = It − Xt − (Mt – Mt-1) ) держава фінансує свій початковий борг за рахунок зростання доходу від сеньйоражу і наявності первинних надлишків у майбутньому, дисконтована вартість яких дорівнює початковим борговим зобов’язанням.

3. Блочна діаграма: Первинний баланс до ВВП, %

4. Первинний баланс до ВВП, % Таблиця1 : Вибірка з екстремальними значеннями Таблиця2: Вибірка без екстремальних значень

5. Гістограма розподілу:Первинний баланс до ВВП, %

6. Гіпотеза про збалансованість первинного балансу H0: µ = 0 (середнє значення відношення первинного балансу до ВВП дорівнює нулю). HA: µ ≠ 0 (середнє значення відношення первинного балансу до ВВП не дорівнює нулю). Одновибірковийt-критерій: t = 1,1212, df = 531, p-value = 0,2627 95 % довірчий інтервал:-0,1203090 0,4402472 Вибіркова середня: 0,1599691 Стандартне відхилення: 4,388758

7. Первинний дефіцит

8. Первинний дефіцит

9. Гістограма розподілу Валового боргу до ВВП, %

10. Динаміка Валового боргу до ВВП, %

11. Динаміка Первинного балансу до ВВП, %

12. Дякую за увагу!