การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กร

1. การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กร 20 มีนาคม 2551 สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

2. หัวข้อการนำเสนอ • แนวทางการกำหนดและทบทวนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร • การบริหารความเสี่ยงจะเข้าไปเชื่อมได้อย่างไร • เครื่องมือและแนวทางในการดำเนินการ • ข้อจำกัด และแนวทาง แก้ไข • ถาม ตอบ สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

3. สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

4. การเปรียบเทียบค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ระดับศูนย์ EVMปี2549 สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

5. สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

6. The Balanced Scorecard Framework สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

7. M6 M6 M2 M3 M7 M1 M6 M2 M4 M6 M4 M5 M5 M7 M3 ภาพลักษณ์ นวัตกรรม ความ ต้องการ ธนาคารพัฒนาชนบท สนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพ OTOP สนับสนุนความ เข้มแข็งของลูกค้า และชุมชน ขับเคลื่อนภารกิจ ตามที่ได้รับมอบ หมายจากรัฐบาล ส่งเสริมการผลิต และกิจกรรมที่สร้างพลังงาน ทดแทนและการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงการผลิต และการตลาดอย่าง เป็นระบบ สถาบันการเงิน ที่มั่นคงและเน้น สนับสนุนลูกค้า การบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ Strategy Map 2549 การเงิน C1 ลูกค้า F5 Group Lending F2 รักษาสถานะ ความมั่นคง ทางการเงิน (ธกส.) ความสามารถ ในการทำกำไร C2 รายบุคคล C3 C5 การบริหาร รายได้ F4 ลูกค้าFBI F3 ความพึงพอใจของลูกค้า F1 การบริหาร ต้นทุน ความเพียงพอ ของเงินกองทุน (CAR) C4 ผู้ฝาก F3 / F4 / C5 / C5 F3 กระบวนการ สร้างความเข้มแข็งของลูกค้า / ให้มากกว่าสินเชื่อ การบริหารงานธนาคาร นโยบายรัฐ P6 สร้างความ เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง P3 P1 P2 P3 เพิ่มความเข้มแข็ง ของสถาบันเกษตรกร P7 สินเชื่อเติบโต อย่างมีคุณภาพ เพิ่มปริมาณ เงินฝาก สนับสนุน นโยบายรัฐ P9 P4 P3 / P5 P8 เชื่อมโยงการผลิต และการตลาด P5 เครือข่ายและ จุดบริการ พัฒนาและสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ลูกค้า พัฒนา คุณภาพหนี้ P3 / P6 องค์กรและ การเรียนรู้ สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส O1 O3 ทุนสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน ทุนองค์กร O2 ทุนมนุษย์

8. ด้านการเงิน 5 ตัว ด้านลูกค้า 5 ตัว ด้านองค์กรและการเรียนรู้ 7 ตัว ด้านกระบวนการ 12 ตัว สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

9. Anatomy of Risk Internal Change KSF Objective External Target Likelihood Impact Risk Return Response Perception’s Risk Competency / Resource Take Treat Seeker Transfer Neutral Averse สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส Terminate

10. Risk Management Concept Typical (Inherent) Risk Process Controls For Normal Operation Effective Control Residual Risk Risk-Based Control Treatment Plans Desired Level of acceptable Residual Risk in relation to available Resources and Competency or Risk Appetite Acceptable Residual Risk สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

11. การบริหารความเสี่ยงจะเข้าไปเชื่อมได้อย่างไรการบริหารความเสี่ยงจะเข้าไปเชื่อมได้อย่างไร สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

12. Customer Value Analysis SWOT Analysis Risk Analysis Cost Allocation & Price Transfer Value Driver Tree Key Value Driver Strategy Map EVM Center Risk Map การจัดการเชิงกลยุทธ์ : กลไกการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ลงสู่การปฏิบัติ วิสัยทัศน์ / ภารกิจหลัก แผน 5 ปี นโยบายและเป้าหมายหลักองค์กร Economic Profit Calculation แผนการเงินองค์กร นโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ Strategy / Business / Financial Risk Analysis Risk Tolerance EP/ TRIS / Corporate KPIs/ Early Warning ติดตามผลการดำเนินงานองค์กร แผน 1 ปี แผนโครงการ เชิงกลยุทธ์ ระบบติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยงาน แผนปฎิบัติงาน Functional KPIs ระบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน CSA or COSO Op. Risk Profile สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

13. แนวทาง และเครื่องมือในการเชื่อมโยง สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

14. Step of Work Objective Assess Risks (Impact, Likelihood) Categorize Risks Target Existing Risk Responses Identify Risks Key Success Factor Degree of Acceptance Uncertainty Required Risk Response Responsibility Allocation Supporting Action Plan สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

15. ขั้นที่ 1 S M A R T กระบวนการบริหารความเสี่ยง : กำหนดวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจRisks Management Process : Set Business Objective วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจในการประเมินควรจะ • เฉพาะเจาะจง (Specific) • สามารถวัดได้ (Measurable) • มีความสอดคล้องกัน (Alignment) • สามารถปฏิบัติได้จริง (Realistic) • พิจารณาภายใต้กำหนดเวลา (Time constraint) เขียนคำอธิบายวัตถุประสงค์ทางธุรกิจร่วมกัน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ วิเคราะห์เหตุและผล สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

16. Different Level of Objectives สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

17. ขั้นที่ 2 • Green Color indiAero Thaies Factor that are exactly known. Their change can be anticipated with very high certainty. Factor • Yellow Color indiAero Thaies Factor that are known but will be changed. Their trends can be anticipated but with low certainty. Factor • Red Color indiAero Thaies Factor that are unknown or are continuously changing. Their trends are very fluctuate from period to period. Factor Identifying Factors and Uncertainty Level • How much information do you have about that Factor? (ทราบหรือไม่) • Are there any significant change for that Factor ? (เปลี่ยนแปลงหรือไม่) • How much can you anticipate the trend of that factor ? (คาดการณ์ได้หรือไม่) สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

18. Identify the Uncertainty สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

19. เครื่องมือในการระบุปัจจัยการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเครื่องมือในการระบุปัจจัยการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร • SWOT Analysis • Key success factors Analysis • Root cause analysis etc สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

20. (ตัวอย่าง) การวิเคราะห์ SWOT สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

21. (ตัวอย่าง) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก: นโยบายพรรคการเมือง สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

22. (ตัวอย่าง) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก:การเกิดภัยพิบัติ ระดับความรุนแรง โอกาสที่จะเกิด และน้ำหนักความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย • ด้านเศรษฐกิจ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทำให้มีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดทั้งความเสี่ยงจากสารตกค้างและสารเคมีชนิดใหม่ๆ ที่เกิดการกระบวนการผลิต • ด้านสังคมและการบริหารจัดการ ยังขาดการเตรียมการเพื่เผชิญกับภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ที่ดีพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Management หรือ CBDM) • ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งจากสภาพการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและจากภายในที่ยังมีการบังคับใช้กฏหมายที่ไม่เข้มงวด ทำให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ทั้งปัญหาคุณภาพดิน คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ การขาดความสมดุลของระบบนิเวศน์ ส่งผลต่อคุณภาพและต้นทุนในการดำเนินชีวิต สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

23. (ตัวอย่าง)การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก: เศรษฐกิจครัวเรือน แม้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 12,185เป็น17,787บาทต่อครัวเรือนระหว่างปี 2544-2549แต่สัดส่วนของหนี้ครัวเรือนต่อรายได้กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มไปอยู่ที่ 6.5เท่าในปี 2549อันเป็นสัญญาณของการใช้จ่ายเกินตัว ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการชำระหนี้คืนในอนาคต สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

24. (ตัวอย่าง)การวิเคราะห์ด้านการเงิน : โครงสร้างสินเชื่อ รอบบัญชีปี 2549(สิ้นสุด 31มีนาคม 2550) 10% 66% 4% 20% ที่มา : ฝ่ายสินเชื่อนโยบายภาครัฐ สินเชื่อรวม 557,568.08ล้านบาท สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

25. (ตัวอย่าง)การวิเคราะห์ด้านการเงิน(ตัวอย่าง)การวิเคราะห์ด้านการเงิน สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

26. ตัวอย่าง Key Success factors analysis สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

27. Root cause analysis Risk driver Cause by (เนื่องจาก)..... Situation (ทำให้)..... Obstacle Impact on Objective (ส่งผลให้)..... Objective เนื่องจาก............... ทำให้.................ส่งผลให้....... Risk Statement สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

28. ตัวอย่าง Root cause analysis สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

29. ขั้นตอนที่สาม การประเมินความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

30. การประเมินปัจจัยเสี่ยงการประเมินปัจจัยเสี่ยง • Financial Risk Assessment • EAR • Expected Loss • VAR • Scenario Analysis • Non Financial Assessment • Risk Profile • Expert judgment สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

31. ตัวอย่างการประเมินหา Earning at Risk สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

32. สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

33. ตัวอย่างการคำนวณ EaR สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

34. ตัวอย่างการคำนวณ EaR สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

35. สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

36. ตัวอย่างการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Profile) ผลกระท บ RF5 RF3 RF4 RF9 RF1 RF2 RF7 RF6 RF8 RF10 RF11 RF14 RF17 RF12 RF13 RF15 RF16 RF18 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

37. (ตัวอย่าง) การใช้ Risk Matrix สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

38. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

39. ผลกระทบต่อองค์กร ตัวอย่างเช่น RF1. CAR สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

40. การจัดลำดับเพื่อจัดการความเสี่ยงการจัดลำดับเพื่อจัดการความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

41. สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

42. ขั้นตอนที่ 4 ประเมินสภาพแวดล้อมในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

43. ตัวอย่างการประเมินสภาพแวดล้อม ในการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

44. ขั้นตอนที่ 5 กำหนดระดับการยอมรับได้ และมาตรการเพิ่มเติม สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

45. เครื่องมือ • Risk Map • แผนบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

46. ปรับทศนิยม ปรับทศนิยม ปรับทศนิยม เพิ่ม สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

47. สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

48. ขั้นตอนที่ 6การควบคุมกำกับและการรายงาน สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

49. Frequency of Risk Assessment สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส

50. Role of Working Group Risk Mitigation Risk Assessment RMC Operation CSA Risk Profile report Strategic Planning Direction / Target Risk Profile report Working Group Performance Monitoring TRIS report Risk Profile Investment / Asset Management report JV/Project Risk Profile สำนักบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส