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Zinsprognosen mit GENEFER

Zinsprognosen mit GENEFER ein Fuzzyregel-basiertes Modell zur Prognose des EZB- Refinanzierungszinssatzes. Eric Ringhut Muenster Institute for Computational Economics ringhut.mice@uni-muenster.de. Gliederung. Technologie Fuzzy-Mengen und Fuzzyregeln Fuzzy Inferenz Die Software GENEFER

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Zinsprognosen mit GENEFER

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Presentation Transcript

  1. Zinsprognosen mit GENEFER ein Fuzzyregel-basiertes Modell zur Prognose des EZB- Refinanzierungszinssatzes Eric Ringhut Muenster Institute for Computational Economics ringhut.mice@uni-muenster.de

  2. Gliederung • Technologie • Fuzzy-Mengen und Fuzzyregeln • Fuzzy Inferenz • Die Software GENEFER • Zinsprognosen und Ergebnisanalyse

  3. Beschreibung komplexer Systeme formal: Mathematik/Statistik/Ökonometrie anspruchsvoll/schwierig zu interpretieren aber oft notwendig, um gut Ergebnisse zu erzielen sprachlich gut zu verstehen aber ungenau/unscharf

  4. KI-Technologien in GENEFER Fuzzy Logik Neuronale Netze Genetische Algorithmen GENEFER

  5. Fuzzyregeln: Ein Beispiel Wenn die Wachstumsrate der Geldmenge M3 hoch ist und die Outputlücke gering dann wird die EZB den Refinanzierungszinssatz stark anheben. Wenn die Wachstumsrate der Geldmenge M3 hoch ist und die Outputlücke geringdann wird die EZB den Refinanzierungszinssatz stark anheben.

  6. Mengen und Fuzzy-Mengen sehr hoch mittel 0,8 0,3  4% 8% 6,8% ZG hoch 1,0 gM3

  7. Fuzzyregeln: sprachliche vs formale Ebene Konsekutivteil Konditionalteil Fuzzy Relation Wenn Input 1 klein ist, dann ist Output hoch

  8. Fuzzy Inferenz I 0,6  6,8% Konsekutivteil Konditionalteil hoch starke Erhöhung gM3 EZB-Zinsänderung

  9. Fuzzy Inferent II:Fuzzyregel-Basis Wenn... und...dann... Wenn... und...dann...  Wenn... und...dann... Wenn... und...dann... Wenn... und...dann... Wenn... und...dann... Wenn... und...dann... Wenn... und...dann... Wenn... und...dann... Wenn... und...dann...  Wenn... und...dann... Wenn... und...dann... Wenn... und...dann... Wenn... und...dann...  Wenn... und...dann... Wenn... und...dann... Wenn... und...dann... Wenn... und...dann... Wenn... und...dann... Wenn... und...dann...

  10. Fuzzy Inferenz III scharfer Fuzzyregel-Basis Output ZG klein mittel hoch Fuzzy Inferenzergebnismenge Wachstumsrate M3

  11. Fuzzyregel-Basis-Generierung Woher kommen die Fuzzyregeln für eine gegebene Problemstellung ? GENEFER ist in der Lage, Fuzzyregeln automatisch aus einer Datenbank mit numerischen Input-Output Einträgen zu extrahieren.

  12. Parameter einer Fuzzyregel-Basis Fuzzy-Mengen Parameter Regelgewichte (1) (2) w1 IF AND THEN w2 IF AND THEN w3 IF AND THEN Anzahl der Regeln (3) w4 IF AND THEN w5 IF AND THEN w6 IF AND THEN w7 IF AND THEN

  13. Entwurfschritte in GENEFER • Input Identifizierung • Fuzzifizierung • Regelbasis-Entwurf • Generierung • Simplifizierung • Fuzzy Regelbasis-Tuning

  14. GENEFER • UniversellesWerkzeugfür Design, Handling und Analyse von Fuzzyregel-basen • Erwartungs-Generator für ökono-mische Simulationen via COM-Interface • Prognosewerkzeug

  15. Einsatzgebiete • Insolvenzprognosen • Kreditwürdigkeitsprüfung • Betrugserkennung • Lieferantenbewertung • Antragsentscheidung • Finanzmarktprognosen • Absatzprognosen • ...

  16. Zinsprognosen live! www. .de

  17. Architektur I GENEFER GENEFER GENEFER Excel-Datenbank GENEFER GENEFER

  18. Architektur II Viewer Viewer GENEFER Viewer Excel-Datenbank Viewer Viewer

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