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文华财经研究部 刘艳萍

WH3 程序化交易. 文华财经研究部 刘艳萍. 1 、 程序化的含义. 交易方面： 1 、把平时的经验思路转化为策略模型，让电脑执行自动下单； 2 、利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率； 3 、避免交易受到情绪的影响，理性交易。. 研究方面： 1 、提供丰富历史数据和收益、风险等多角度模型评估算法； 2 、在电脑的仿真交易环境下去测试、改进策略模型，促进交易思想快速成熟，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证； 3 、利用电脑的历史数据存储能力，节省时间和资金。. 2 、程序化最关注什么？. 多线程处理.

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文华财经研究部 刘艳萍

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Presentation Transcript

  1. WH3程序化交易 文华财经研究部 刘艳萍

  2. 1、程序化的含义 交易方面： 1、把平时的经验思路转化为策略模型，让电脑执行自动下单； 2、利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率； 3、避免交易受到情绪的影响，理性交易。

  3. 研究方面： 1、提供丰富历史数据和收益、风险等多角度模型评估算法； 2、在电脑的仿真交易环境下去测试、改进策略模型，促进交易思想快速成熟，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证； 3、利用电脑的历史数据存储能力，节省时间和资金。

  4. 2、程序化最关注什么？ 多线程处理 模组和技术分析图表相独立，模组之间独立 信号区 持仓区 日志区 独立数据区

  5. 3、WH3程序化运行机制

  6. 文华麦语言（ My language ） • WH3的编写语言名为“麦语言”。 源于2004年文华推出的国内第一套程序化函数库，8年时间吸收几十万用户的意见反馈，不断的完善。 • 语法清晰，函数强大。 对于国内的大多数交易者来说，学习程序化交易，存在的主要难点在于代码，因为程序化交易需要通过计算机语言即“程序代码”去编写，而文华财经的程序化平台采用“小语法 大函数”，力求将复杂的算法由软件后台完成，而提供给客户的是最简单易学的编程语言，大大减轻投资者在学习程序代码方面的负担。

  7. 常见概念 ‘技术指标’ 属于技术分析范畴，指能够绘出图线但不发交易指令的公式。例如：MA5：MA(C,5); ‘策略模型’ 属于交易范畴，包含交易指令，下单条件，方向，手数，止盈止损等部分。例如： MA5：MA(C,5); C>MA5，BK; ‘公式’（模型） 泛指指标、模型。没有具体指向性。

  8. 主要内容 一、模型构成及编写要点 二、资金管理和止损模型编写  三、如何进行多维的模型评估                  四、如何运行模型                     五、关于日内高频           

  9. 一、模型构成及编写要点 变量 内容 注释 参数 命名

  10. 1.公式名称不可和已经存在的公式名称重复 （唯一性)。2.参数不可以互相重复，不可以和变量名重复，不可以和函数名重复。 3.变量名称 可由字母和数字组成，不可以互相重复，不可以和参数名重复，不可以和函数名重复。

  11. 4.公式内容MA5：MA(C,5); 四部分：变量 + 冒号+ 函数 + 分号 一定要使用英文大写半角输入。 5.注释 编码结尾处用“//”将编码与注解隔开。 某行最前端加入“//”代表该行不参与公式运行。

  12. 6、操作符 1、加减乘除：＋－* / 2、 &&(AND)表示并且，||(OR)表示或者。 3、> 大于，< 小于， >=大于等于，<=小于等于， <>不等于， = 等于。 4、 :=，表示定义一个局部变量（这个变量在画图 时是不画的）。 5、 : ，表示声明了一个变量，并且在画图时画出它并且按这个名字显示

  13. 7、常用函数 K 线基础数据

  14. 定位K线->取值类函数 均线类函数 MA20:MA(C,20); 20周期收盘价均线（画线显示) H1:REF(H,1); MC:REF(C,10); 前1根K线的最高价； 前10根K线的收盘价；

  15. 常用指标MACD(12,26,9) DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA : EMA(DIFF,M); MACD:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK; 常用指标KDJ(9,3,3) RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)- LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;

  16. A1:CROSS(MA10,MA5); A2:CROSS(MA5,MA10); B1:MA5>MA10; B2:MA5<MA10;

  17. 最值类函数 状态类函数 HH:HHV(H,5); LL:LLV(L,5); 5周期高点（低点） 一个周期前的五周期 高点(低点） H1：REF(HH,1); L1：REF(LL,1);

  18. 最近5个周期中存在最高价突破其前5周期高点 HH:HHV(H,5); H1:REF(HH,1); A1:EXIST(CROSS(H,H1),5); 连续5个周期中满足最新价小于其前5周期低点 LL:LLV(L,5); L1:REF(LL,1); B1:EVERY(C<L1,5);

  19. 根据条件取值类函数 分钟周期上，取昨日收盘价 C1:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1)); 满足收盘价上穿五周期均线到当前的周期数 MA5:MA(C,5); N1:BARSLAST (CROSS(C,MA5))+1;

  20. 当天开盘以来的5周期均线（消除跳空影响） NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; //开盘以来一共有多少K线 N:=IFELSE(NN>=5,5,NN); //开盘K线根数大于5时取5，否则取实际根数 MA5:MA(CLOSE,N); //求均线，已经消除了跳空 当天开盘以来收盘价大于当天开盘价的次数 NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; OO:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);//当天开盘价 B:COUNT(C>OO,NN);

  21. 练习 最高价上穿5周期均线并且K线收阳，或者5周期均 线上穿10周期均线5个变动价位。 MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); AA:(CROSS(H,MA5)&&ISUP)||CROSS(MA5,MA10+5*MD); 练习点：变量定义方式；操作符；常用函数； 提示：清晰逻辑关系，适当使用“（）” 。

  22. 模型编写步骤 1)定义思路中涉及到的变量 MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10); MA20:=MA(C,20); CROSS(MA5,MA10),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA10,MA5),SK; CROSS(MA5,MA10),BP; AUTOFILTER; 2)交易条件，写入交易指令 CROSS(MA5,MA10),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA10,MA5),SK; CROSS(MA5,MA10),BP; MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10); MA20:=MA(C,20);

  23. 模型中使用的交易指令

  24. 练习 MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); H1:=REF(HHV(H,10),1); L1:=REF(LLV(L,10),1); (CROSS(C,MA5)&&ISUP)||CROSS(C,H1),BPK; (CROSS(MA10,C)&&ISDOWN)||CROSS(L1,C),SPK; AUTOFILTER; 收盘价上穿5周期均线并且K线收阳，或者收盘价突破前10周期高点，买平开，收盘价下穿10周期均线并且K线收阴，或者最新价跌破前10周期最低价，卖平开。

  25. 如何实现跨周期 引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。 #IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR。 引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据。 CODE 文华码，PERIOD 周期，FORMULA 引用指标名，VAR 定义变量名 注意：1.只能引用 .FML/.XFML文件 2.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用长周期 4.被引用的指标中不能存在引用 5.如果不写文华码，默认引用当前合约

  26. 如何引用日线上的开高低收 1、新建指标AA1 HH:H; LL:L; OO:O; CC:C; 2、构建跨周期指标 #IMPORT[,DAY,AA1] ASVAR HH1:VAR.HH; LL1:VAR.LL; OO1:VAR.OO; CC1:VAR.CC;

  27. 如何引用日线上的昨天的开高低收 2、构建跨周期指标 #IMPORT[,DAY,AA2] ASVAR HH1:VAR.HH; LL1:VAR.LL; OO1:VAR.OO; CC1:VAR.CC; HH2:REF(HH1,1); LL2:REF(LL1,1); OO2:REF(OO1,1); CC2:REF(CC1,1); 错误 1、新建指标AA2 HH:H; LL:L; OO:O; CC:C;

  28. 如何引用日线上的昨天的开高低收 2、构建跨周期指标 #IMPORT[,DAY,AA3] ASVAR HH1:VAR.HH; LL1:VAR.LL; OO1:VAR.OO; CC1:VAR.CC; 1、新建指标AA3 HH:REF(H,1); LL:REF(L,1); OO:REF(O,1); CC:REF(C,1);

  29. 如何引用KDJ指标中的值 常用的KDJ指标 RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)- LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;

  30. 引用IF指数30分钟周期的KDJ指标中的值 #IMPORT[8600,MIN30,KDJ] ASVAR K1:VAR.K; D1:VAR.D; J1:VAR.J;

  31. 引用15分钟和30分钟周期的KDJ指标值 #IMPORT[,MIN15,KDJ] ASVAR1 K1:VAR1.K; D1:VAR1.D; J1:VAR1.J; #IMPORT[,MIN30,KDJ] ASVAR2 K2:VAR2.K; D2:VAR2.D; J2:VAR2.J;

  32. 练习1：30分钟引用日线数据，30分钟满足KD金叉并且日线满足DIFF,DEA也金叉买平开，反向死叉卖平开。练习1：30分钟引用日线数据，30分钟满足KD金叉并且日线满足DIFF,DEA也金叉买平开，反向死叉卖平开。 • 2、跨周期引用，构建模型。 #IMPORT[,DAY,BB] ASVAR DIFF1:VAR.DIFF; DEA1:VAR.DEA; RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)- LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; CROSS(DIFF1,DEA1)&&CROSS(K,D),BPK; CROSS(DEA1,DIFF1)&&CROSS(D,K),SPK; 1、首先建立指标BB。 DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA : EMA(DIFF,M); MACD:2*(DIFF-DEA);

  33. 二、资金管理和止损模型编写 如何实现加减仓 如何实现日内交易 如何控制虚拟头寸 如何编写止损模型

  34. 如何实现加减仓 MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA20:=MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA20,MA10),SK; CROSS(MA5,MA10),BP; 加仓：多单2手C>MA10&&C>MA20,BK(2); 减仓：多单1手C<MA10&&C<MA20,SP(1); C>MA10&&C<MA20,BK(2); C<MA10&&C>MA20,SP(1); TIME>=1458,BP(BUYVOL); TIME>=1458,SP(SELLVOL); 尾盘全部平仓TIME>=1458,BP(SELLVOL); TIME>=1458,SP(BUYVOL);

  35. 加仓 尾盘平仓

  36. 如何实现日内交易 MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA20:=MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20)&&TIME>=0900&&TIME<1455,BK; (CROSS(MA10,MA5)&&TIME>=0900&&TIME<1455)||TIME>=1455,SP; CROSS(MA20,MA10)&&TIME>=0900&&TIME<1455,SK; (CROSS(MA5,MA10)&&TIME>=0900&&TIME<1455)||TIME>=1455,BP; MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA20:=MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20)&&CLOSEMINUTE>1,BK; (CROSS(MA10,MA5)&&CLOSEMINUTE>1)||CLOSEMINUTE<=1,SP; CROSS(MA20,MA10)&&CLOSEMINUTE>1,SK; (CROSS(MA5,MA10)&&CLOSEMINUTE>1)||CLOSEMINUTE<=1,BP;

  37. 如何控制虚拟头寸 MONEY 返回虚拟资金余额。 MONEYTOT 返回当前虚拟总资金。 （虚拟资金余额+持仓保证金） MONEYRADIO 返回当前的虚拟资金的使用率。 MONEY MARGIN FEE MARGIN 返回当前合约的保证金比率。 （用户启动模组时设置的） VOLMARGIN 计算当前的持仓保证金。 FEE 返回当前合约的手续费。 （用户启动模组时设置的）

  38. 过滤和非过滤模型如何实现资金管理 MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA20:=MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA20,MA10),SK; CROSS(MA5,MA10),BP; SETDEALPERCENT(50); AUTOFILTER; 设置模型下单用的虚拟资金比例，以后每次下单都按虚拟资金的比例下单。 用法： SETDEALPERCENT(fPercent)表示每次按资金的fPercent（范围1~100）下单。 例子：SETDEALPERCENT(20); //每次按资金比例的%20下单 注：应该与AUTOFILTER函数同时使用

  39. MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA20:=MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA20,MA10),SK; CROSS(MA5,MA10),BP; MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA20:=MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20), BK((MONEY*0.2)/(MARGIN*C*N)); CROSS(MA10,MA5),SP(BUYVOL); CROSS(MA20,MA10), SK((MONEY*0.3)/(MARGIN*C*N)); CROSS(MA5,MA10),BP(SELLVOL);

  40. 非过滤模型如何实现过滤 H1:=REF(HHV(H,10),1); L1:=REF(LLV(L,10),1); ISLASTBK,ISLASTSK, ISLASTSP,ISLASTBP. //最新价突破前10周期最高价且前一个指令不是开仓指令，则买开仓1手； //最新价跌破前10周期最低价且前一个指令不是开仓指令，则卖开仓1手； //连续3个周期持仓量不断减少且前一个指令是卖开仓，则平1手空单； //连续3个周期持仓量不断增加且前一个指令是买开仓，则平1手多单； CROSS(C,H1)&&ISLASTSK=0&&ISLASTBK=0,BK(1); CROSS(L1,C)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(1); EVERY(OPI<REF(OPI,1),3)&&ISLASTSK=1&&ISLASTBK=0,BP(1); EVERY(OPI>REF(OPI,1),3)&&ISLASTBK=1&&ISLASTSK=0,SP(1);

  41. 如何编写止损止赢模型 增加买开价位上下5个点止赢止损，卖开价位上下10个点止赢止损 CROSS(MA10,MA5)||C<BKPRICE-5*MD||C>BKPRICE+5*MD,SP; CROSS(MA5,MA10)||C>SKPRICE+10*MD||C<SKPRICE-10*MD,BP; MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA20:=MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20),BK; CROSS(MA20,MA10),SK; CROSS(MA5,MA10),BP; CROSS(MA10,MA5),SP;

  42. 三、如何进行多维的模型评估 如何进行收益率测算 如何查看资金曲线 如何进行敏感性测试 如何进行参数优化 如何计算实盘头寸

  43. 如何进行收益率测算

  44. 如何查看资金曲线 资金走势图 K线图 查看详细信息时，不仅可以查到详细的交易信息，还可以通过 资金走势图直观的了解到模型的交易和风险情况。

  45. 如何进行敏感性测试 手续费从X轴最小值依次累加，依次算出收益率， 当第一次出现收益率为负的时候，后面的就划横线

  46. 如何优化参数 参数优化

  47. 如何计算实盘头寸 最大持仓头寸=（总资金×额定风险）/（每手最大回撤×1.5） 例如：总资金100万，额定风险10%；某个模型的最大每手回撤为217.9元-》最大持仓为305手。

  48. 四、如何运行模型 运行方式：被绑定运行和独立运行。 被绑定运行:需要和模型绑定在一起运行， 选择被绑定运行，执行方式默认是1秒执行一次。 独立运行：组件可以独立模型之外运行（和信号无关） 在独立运行方式下，执行方式可以选择单次执行和循环执行 单次执行：满足条件时程序只运行一次。 循环执行：程序会按照设定的间隔时间来循环执行。

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