backQORT – бэк-офисное решение от ARQA Technologies

backQORT – бэк-офисное решение от ARQA Technologies

arqa.ru Структура презентации • Общая информация о проекте QORT • Базовые компоненты QORT • Базовая функциональность QORT • Интеграция • Внедрение и поддержка

arqa.ru Проект QORT • QORT – программная платформа, на базе которой разработаны решения для мидл- и бэк-офиса банков и инвестиционных компаний. • Мидл-офис (midQORT) был впервые представлен в 2006 году, бэк-офис(backQORT) - в 2008. • Решения на базе платформы QORT внедрены в 11 банках и инвестиционных компаниях. • Проект QORT имеет собственные команды разработчиков, тестеров и службу технической поддержки.

arqa.ru Решения на базе платформы QORT • midQORT - это автоматизированный мидл-офис, обеспечивающий мониторинг и контроль позиций и рисков, а также определение финансового результата (управление позициями, риск-менеджмент, P&L, потоки денег и поставки, и пр.) • backQORT - это автоматизированный бэк-офис, базовый функционал которого обеспечивает автоматизацию учетных операций и подготовку необходимой отчетности (позиции, комиссии, вычисление налогов, отчеты клиентам и регуляторам, неторговые операции и пр.)

arqa.ru QORT в инфраструктуре офиса банка или инвестиционной компании

arqa.ru Общая архитектура платформы QORT

arqa.ru Поддерживаемые торговые системы • Акции, облигации, инструменты срочного рынка • Биржевой и внебиржевой рынки • Денежный рынок • Национальные и зарубежные биржи • Поддержка различных режимов расчетов Национальные биржи OTC Международные биржи

qort.ru Ключевые особенности • Поддержка обязательной отчетностидля ФСФР и FCFM • Разные типы отчетов для конечных клиентов • Автоматическая процедура открытия клиентских счетов • Поддержка функций налогового агента • Автоматический расчет комиссий (брокера, маржинальных и т.д.) • Встроенный риск-менеджмент • Единое хранилище информации по всем операциям • Интеграция с системой QUIK в обе стороны в режиме реального времени • Сверка с ежедневными отчетами биржи • Аналитические отчеты для внутреннего использования • Полная документация для различных категорий пользователей

arqa.ru Основные параметры – инструменты и активы • Активы - это акции, облигации, фьючерсы, опционы и валюта • Инструмент - это тип актива, обращаемый в определенной секции торговой системы • Секция торговой системы – часть торговой системы с полными и независимыми правилами торговли и расчетов (например, обычный режим, РЕПО, РПС на Фондовой бирже ММВБ) • Торговая система - это биржевой или внебиржевой рынок

arqa.ru Основные параметры – структура счетов • Субсчет - это минимальная единица актива во владении (часть счета клиента, позиция трейдера и т.п.) • Аналитический счет – это любая комбинация субсчетов или других аналитических счетов • Физический счет – это минимальная единица актива по месту хранение (банковский счет, счет депо и т.п.) • Виртуальный счет – это любая комбинация физических или других виртуальных счетов

arqa.ru Основные параметры – операции • Сделки (на основе инструментов) • Сделка как соглашение • Этап это часть процесса расчетов, таких как денежные платежи (полные или частичные), движение ценных бумаг, комиссия биржи, т.п. • Этапы могут быть сгенерированы автоматически • Корректировки (движение средств, вызванное неторговыми операциями) • Уплата комиссий • Ввод/вывод денежных средств и ценных бумаг • Корпоративные события

arqa.ru Основные параметры – позиции • Ключевые поля – актив, субсчет, физический, аналитический и виртуальный счета • Любые комбинации аналитических и виртуальных счетов • Ключевые показатели позиции – остаток, обязательства по РЕПО, форвард, начальная маржа, поддерживаемая маржа, объем заблокированных средств • Архив по состоянию на конец дня • Поддержка корректировки «прошедшей датой» без перезапуска системы

qort.ru Встроенный риск-менеджмент • Расчет рисков маржинальной торговли в режиме он-лайн с возможностью формирования уведомлений (margin calls), принудительного закрытия позиций, коротких продаж • Расчет рисков по срочным инструментам на основе модели SPAN для инструментов как биржевого, так и внебиржевого рынков Бэк-офис Риск- менеджмент

qort.ru Поддержка расчетов • Поддержка различных календарей для разных торговых систем и стран • Схемы торговых расчетов • Отчеты о платежах и поставках • Календарь расчетов

qort.ru Поддержка функций налогового агента • Расчет НДФЛ с использованием различных моделей (ЛИФО, ФИФО, средневзвешенной цены) • Формирование справки по форме 2-НДФЛ (в печатном виде и xml) (обязательное требование) • Формирование детального отчета о расчете налога • Налоговые платежи конца года • Расчет налога при выводе денежных средств в режиме online

qort.ru Интеграция с системой QUIK • Выгрузка входящих позиций и лимитов в систему QUIK • Получение всей торговой информации по транзакциям (заявки, сделки, неисполненные сделки и т.д.) и рыночной информации из системы QUIK в режиме он-лайн • Автоматические корректировки позиций в системе QUIK после проведениянеторговых операций в QORT • Автоматическое создание учетной записи пользователя в QUIK на основе информации по клиенту в QORT • Интеграция с Модулем неторговых поручений QUIK для автоматизации загрузки неторговых поручений пользователей из QUIK в бэк-офис • Посылка сообщений пользователям QUIK

qort.ru Интеграция с внешним окружением • Промежуточная база данных (MSSQL) для экспорта / импорта • Полностью документированные структура и правила работы для различных видов информации • Режим работы он-лайн со стороны системы QORT • Наличие доступа «на чтение» к полностью документированной базе данных (MSSQL) для использования любыми внешними приложениями • Обмен данными через файлы форматов: text, dbf, xls, xml • Другие типы интеграции могут быть реализованы по запросу

qort.ru Показатели производительности • Получение данных из системы QUIKа – 10 000 сделок в минуту (с полным расчетом позиций) • Среднее количество обрабатываемых сделок – • 45 000 – 55 000 в день • Типичное число клиентов - 4 000 • Время на создание и отправку ежедневного отчета (для 3 500 активных клиентов) составляет 23 минуты в формате XLS и 10 минут в текстовом формате • Стандартное оборудование – 2 low-end сервера таких как DL360 G5 2xCoreDUO, 4Gb, 300GB SCSI – один для СУБД и один для Сервера Приложений

qort.ru Процесс инсталляции • Предварительное обсуждение требуемых доработок проводится во время согласования и подписания контракта • Установка актуальной версии программы осуществляется сразу после внесение клиентом предоплаты • Интеграция с депозитарными и бухгалтерскими системами (или другими системами, используемыми клиентом) выполняется силами клиента. Полный консалтинг предоставляется ARQA Technologies • Согласованная доработка программного обеспечения, требующая 1,5-2 месяцев, производится обычно без увеличения цены контракта • Вторая часть оплаты разового платежа производится после окончательной проверки системы клиентом • Средняя продолжительность процесса внедрения – 3–4 месяца

qort.ru Дальнейшее развитие программного обеспечения • Основные обновления – раз в 3-4 месяца - связаны с изменениями в законодательстве, в правилах биржевых торгов, с появлением нового функционала • Промежуточные обновления осуществляются по запросу клиента • Доработки, которые представляют общий интерес, как правило выполняются бесплатно и включаются в основные обновления для всех других клиентов

qort.ru Поддержка • Основная документация постоянно обновляется • Руководство пользователя • Описание структур основной и промежуточной баз данных • Инструкция по интеграции для разработчика • Описание процессов обмена информацией • «Горячая линия» работает с 7:00 до 18:00 московского времени

arqa.ru Контакты Служба технической поддержки QORT: +7(383) 219–1699, support@qort.ru Отдел продаж и маркетинга: +7 (383) 219–1619, sales@arqa.ru arqa.ru qort.ru quik.ru

backQORT – бэк-офисное решение от ARQA Technologies