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1. Agenda. Conceitos b?sicos e objetivos da gest?o Modelo de processos (ISO 31000) Abrang?ncia da gest?o de risco operacional na Vale Gest?o de riscos de produ??o Caso pr?tico 1: Identifica??o, an?lise e avalia??o de riscos de produ??o Caso pr?tico 2: Dimensionamento dos limites da a
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1. 0
2. 1 Agenda Conceitos bsicos e objetivos da gesto
Modelo de processos (ISO 31000)
Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale
Gesto de riscos de produo
Caso prtico 1: Identificao, anlise e avaliao de riscos de produo
Caso prtico 2: Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais e de proviso financeira contra danos materiais
3. 2 Risco Operacional Conceitos Bsicos Risco Operacional:
Risco de perdas potenciais resultantes de processos internos falhos ou inadequados, pessoas, sistemas e/ou eventos externos.
Risco: Incerteza em relao concretizao de um determinado evento e ao conseqente impacto (negativo) gerado por ele aos objetivos da empresa.
4. 3 Gesto de Risco Operacional Objetivos Conhecer o perfil de risco da Vale;
Mudar este perfil de risco de forma sistemtica, garantindo a eficcia dos controles internos existentes e/ou implementando novos planos de ao para preveno e mitigao;
Atender s exigncias das agncias de rating;
Negociar cada vez melhor nossas aplices de seguros;
Constituir provises financeiras para o risco residual retido pela Companhia.
5. 4 Gesto de Risco Operacional Eventos e Processos
6. 5 Parece simples, mas os eventos indesejados ocorrem ... alguns com impacto catastrfico nos negcios
Processo de padronizao na abordagem ou na medida dos riscos em andamento
Falta qualidade na avaliao inicial levando a priorizao equivocada
Falha na compreenso das causas do evento
Falha na estimao da probabilidade de ocorrncia do evento dado um impacto
Foco nos eventos de alta probabilidade e relativo baixo impacto
e outros com uma frequncia acima da tolervel
Falha no projeto de controles apropriados
Falta na definio de responsabilidades e de monitoramento
Falha na definio e garantia de responsabilidade pelos controles
Falha na garantia do funcionamento controles conforme projetado
Falha no aprendizado com as perdas operacionais
Anlise somente do impacto realizado (falta avaliar cenrios de perdas potenciais)
Tratamento do sintoma ao invs da causa raiz
7. 6 Gesto de Risco Operacional - Dificuldades
8. 7 Agenda Conceitos bsicos e objetivos da gesto
Modelo de processos (ISO 31000)
Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale
Gesto de riscos de produo
Caso prtico 1: Identificao, anlise e avaliao de riscos de produo
Caso prtico 2: Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais e de proviso financeira contra danos materiais
9. 8 Princpios da ISO 31000 Risk management Principles and guidelines on implementation
10. 9 Processos de gesto de risco operacional (referncia ISO 31000)
11. 10 Agenda Conceitos bsicos e objetivos da gesto
Modelo de processos (ISO 31000)
Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale
Gesto de riscos de produo
Caso prtico 1: Identificao, anlise e avaliao de riscos de produo
Caso prtico 2: Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais e de proviso financeira contra danos materiais
12. 11 Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale
13. 12 Agenda Conceitos bsicos e objetivos da gesto
Modelo de processos (ISO 31000)
Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale
Gesto de riscos de produo
Caso prtico 1: Identificao, anlise e avaliao de riscos de produo
Caso prtico 2: Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais e de proviso financeira contra danos materiais
14. 13
15. 14
16. 15
17. 16
18. 17 Agenda Conceitos bsicos e objetivos da gesto
Modelo de processos (ISO 31000)
Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale
Gesto de riscos de produo
Caso prtico 1: Identificao, anlise e avaliao de riscos de produo
Caso prtico 2: Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais e de proviso financeira contra danos materiais
19. 18 Estabelecimento de contexto Caractersticas externas e internas onde a Vale est inserida
Estabelecimento de premissas
Em 2009, foco nas principais operaes de minrio de ferro
Seleo das unidades operacionais de anlise
Anlise Histrica baseada nos registros de sinistros e de ocorrncias, nas inspees de seguro, em outras tcnicas de anlise, nas capacidades e volumes de produo por equipamentos e/ou unidades operacionais, etc
20. 19 Identificao dos Riscos Riscos identificados antes das sesses de auto-avaliao: os mais freqentes, acima de um limite de materialidade, e os potencialmente catastrficos
Riscos identificados durante as sesses de auto-avaliao: riscos to significativos quanto os pr-identificados de acordo com a experincia dos especialistas
Exemplo:
Rasgos de correias transportadoras
Danos a mquinas de ptio
Incndio/exploso de subestaes eltricas
Ruptura de barragens ou diques
21. 20 Anlise dos Riscos Anlise Qualitativa: comentrios gerais, descrio das causas possveis e dos principais controles existentes
Anlise Quantitativa: parmetros das distribuies de freqncia e severidade (danos materiais e parada de produo) baseados na anlise histrica e na auto-avaliao (vide figura ao lado). O risco representado pela distribuio de perdas agregadas (LDA Loss Distribution Approach).
Anlise de Pior Cenrio: descrio do cenrio extremamente raro, porm plausvel, e severidade extrema (danos materiais e parada de produo).
22. 21 Avaliao dos Riscos Levantamento preliminar dos planos de ao com base na anlise dos riscos e na matriz de deciso
Validao pelos gerentes da anlise qualitativa, quantitativa e de piores cenrios
Discusso com os gerentes sobre os planos de ao preliminares
Determinao dos planos de ao pelos gerentes
23. 22 Tratamento dos Riscos Reavaliao dos riscos, considerando o plano de ao implantado
Criao do fluxo de caixa dos planos de ao
Benefcio: reduo da perda esperada ao longo do tempo de vida til do novo controle
Custo: de implantao e de manuteno do novo controle
Anlise de custo benefcio dos planos: VPL, TIR e ganhos intangveis (respeito a vida, sustentabilidade socioambiental, etc)
O principal nesta etapa garantir que os planos escolhidos sejam executados
24. 23 Comunicao e Monitoramento Reporte dos eventos e da gesto de risco como um todo para os diversos nveis da empresa
Consultando para verificar a aderncia com expectativas
25. 24 Agenda Conceitos bsicos e objetivos da gesto
Modelo de processos (ISO 31000)
Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale
Gesto de riscos de produo
Caso prtico 1: Identificao, anlise e avaliao de riscos de produo
Caso prtico 2: Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais e de proviso financeira contra danos materiais
26. 25 Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais Seja S a distribuio de perdas agregadas de danos Materiais e interrupo de negcios (sem cobertura da aplice de riscos operacionais):
Premissa: todos os riscos so independentes
S foram considerados os riscos cobertos na aplice de riscos operacionais
27. 26 Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais Metodologia para definio do limite de reteno da seguradora cativa:
Para cada limite de reteno i:
Seja pi o prmio de seguro do risco retido (indicao do mercado)
Seja Xi a distribuio de perdas agregadas S, truncada entre a franquia interna e o limite de reteno i (risco retido)
Sejam mi e si a mdia e o desvio padro de Xi,, respectivamente
Seja Ii=(pi mi)/si o ndice que mede a relao risco x retorno
Escolhe-se o limite de reteno com o maior ndice Ii
28. 27 Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais Metodologia para definio do limite mximo de indenizao:
Sejam m e u a mdia e o valor esperado em excesso ao limite de reteno de S, respectivamente
Para cada limite mximo de indenizao j:
Seja Yj a distribuio de perdas agregadas S, truncada abaixo do limite de reteno e acima do limite mximo de indenizao j
Seja mj e uj a mdia e o valor esperado em excesso ao limite mximo de indenizao j de Yj, respectivamente
Seja pj o prmio de seguro do risco transferido (indicao do mercado)
Seja Vj o valor agregado do seguro com o limite mximo de indenizao j, onde Vj = (m mj) + (K)* (u uj) pj e K o custo de capital
Escolhe-se o limite mximo de indenizao com o maior Vj
29. 28 Proviso Financeira contra Danos Materiais Benefcio:
Mecanismo de incentivo de reporte de perdas operacionais abaixo da franquia interna
Utilizao eficiente do caixa
Melhoria na previso oramentria
Metodologia para definio da proviso financeira contra danos materiais:
Seja P a distribuio de perdas agregadas de danos materiais S truncada abaixo da franquia interna