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Setembro - 2009

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    1. 0

    2. 1 Agenda Conceitos bsicos e objetivos da gesto Modelo de processos (ISO 31000) Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale Gesto de riscos de produo Caso prtico 1: Identificao, anlise e avaliao de riscos de produo Caso prtico 2: Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais e de proviso financeira contra danos materiais

    3. 2 Risco Operacional Conceitos Bsicos Risco Operacional: Risco de perdas potenciais resultantes de processos internos falhos ou inadequados, pessoas, sistemas e/ou eventos externos. Risco: Incerteza em relao concretizao de um determinado evento e ao conseqente impacto (negativo) gerado por ele aos objetivos da empresa.

    4. 3 Gesto de Risco Operacional Objetivos Conhecer o perfil de risco da Vale; Mudar este perfil de risco de forma sistemtica, garantindo a eficcia dos controles internos existentes e/ou implementando novos planos de ao para preveno e mitigao; Atender s exigncias das agncias de rating; Negociar cada vez melhor nossas aplices de seguros; Constituir provises financeiras para o risco residual retido pela Companhia.

    5. 4 Gesto de Risco Operacional Eventos e Processos

    6. 5 Parece simples, mas os eventos indesejados ocorrem ... alguns com impacto catastrfico nos negcios Processo de padronizao na abordagem ou na medida dos riscos em andamento Falta qualidade na avaliao inicial levando a priorizao equivocada Falha na compreenso das causas do evento Falha na estimao da probabilidade de ocorrncia do evento dado um impacto Foco nos eventos de alta probabilidade e relativo baixo impacto e outros com uma frequncia acima da tolervel Falha no projeto de controles apropriados Falta na definio de responsabilidades e de monitoramento Falha na definio e garantia de responsabilidade pelos controles Falha na garantia do funcionamento controles conforme projetado Falha no aprendizado com as perdas operacionais Anlise somente do impacto realizado (falta avaliar cenrios de perdas potenciais) Tratamento do sintoma ao invs da causa raiz

    7. 6 Gesto de Risco Operacional - Dificuldades

    8. 7 Agenda Conceitos bsicos e objetivos da gesto Modelo de processos (ISO 31000) Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale Gesto de riscos de produo Caso prtico 1: Identificao, anlise e avaliao de riscos de produo Caso prtico 2: Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais e de proviso financeira contra danos materiais

    9. 8 Princpios da ISO 31000 Risk management Principles and guidelines on implementation

    10. 9 Processos de gesto de risco operacional (referncia ISO 31000)

    11. 10 Agenda Conceitos bsicos e objetivos da gesto Modelo de processos (ISO 31000) Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale Gesto de riscos de produo Caso prtico 1: Identificao, anlise e avaliao de riscos de produo Caso prtico 2: Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais e de proviso financeira contra danos materiais

    12. 11 Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale

    13. 12 Agenda Conceitos bsicos e objetivos da gesto Modelo de processos (ISO 31000) Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale Gesto de riscos de produo Caso prtico 1: Identificao, anlise e avaliao de riscos de produo Caso prtico 2: Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais e de proviso financeira contra danos materiais

    14. 13

    15. 14

    16. 15

    17. 16

    18. 17 Agenda Conceitos bsicos e objetivos da gesto Modelo de processos (ISO 31000) Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale Gesto de riscos de produo Caso prtico 1: Identificao, anlise e avaliao de riscos de produo Caso prtico 2: Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais e de proviso financeira contra danos materiais

    19. 18 Estabelecimento de contexto Caractersticas externas e internas onde a Vale est inserida Estabelecimento de premissas Em 2009, foco nas principais operaes de minrio de ferro Seleo das unidades operacionais de anlise Anlise Histrica baseada nos registros de sinistros e de ocorrncias, nas inspees de seguro, em outras tcnicas de anlise, nas capacidades e volumes de produo por equipamentos e/ou unidades operacionais, etc

    20. 19 Identificao dos Riscos Riscos identificados antes das sesses de auto-avaliao: os mais freqentes, acima de um limite de materialidade, e os potencialmente catastrficos Riscos identificados durante as sesses de auto-avaliao: riscos to significativos quanto os pr-identificados de acordo com a experincia dos especialistas Exemplo: Rasgos de correias transportadoras Danos a mquinas de ptio Incndio/exploso de subestaes eltricas Ruptura de barragens ou diques

    21. 20 Anlise dos Riscos Anlise Qualitativa: comentrios gerais, descrio das causas possveis e dos principais controles existentes Anlise Quantitativa: parmetros das distribuies de freqncia e severidade (danos materiais e parada de produo) baseados na anlise histrica e na auto-avaliao (vide figura ao lado). O risco representado pela distribuio de perdas agregadas (LDA Loss Distribution Approach). Anlise de Pior Cenrio: descrio do cenrio extremamente raro, porm plausvel, e severidade extrema (danos materiais e parada de produo).

    22. 21 Avaliao dos Riscos Levantamento preliminar dos planos de ao com base na anlise dos riscos e na matriz de deciso Validao pelos gerentes da anlise qualitativa, quantitativa e de piores cenrios Discusso com os gerentes sobre os planos de ao preliminares Determinao dos planos de ao pelos gerentes

    23. 22 Tratamento dos Riscos Reavaliao dos riscos, considerando o plano de ao implantado Criao do fluxo de caixa dos planos de ao Benefcio: reduo da perda esperada ao longo do tempo de vida til do novo controle Custo: de implantao e de manuteno do novo controle Anlise de custo benefcio dos planos: VPL, TIR e ganhos intangveis (respeito a vida, sustentabilidade socioambiental, etc) O principal nesta etapa garantir que os planos escolhidos sejam executados

    24. 23 Comunicao e Monitoramento Reporte dos eventos e da gesto de risco como um todo para os diversos nveis da empresa Consultando para verificar a aderncia com expectativas

    25. 24 Agenda Conceitos bsicos e objetivos da gesto Modelo de processos (ISO 31000) Abrangncia da gesto de risco operacional na Vale Gesto de riscos de produo Caso prtico 1: Identificao, anlise e avaliao de riscos de produo Caso prtico 2: Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais e de proviso financeira contra danos materiais

    26. 25 Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais Seja S a distribuio de perdas agregadas de danos Materiais e interrupo de negcios (sem cobertura da aplice de riscos operacionais): Premissa: todos os riscos so independentes S foram considerados os riscos cobertos na aplice de riscos operacionais

    27. 26 Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais Metodologia para definio do limite de reteno da seguradora cativa: Para cada limite de reteno i: Seja pi o prmio de seguro do risco retido (indicao do mercado) Seja Xi a distribuio de perdas agregadas S, truncada entre a franquia interna e o limite de reteno i (risco retido) Sejam mi e si a mdia e o desvio padro de Xi,, respectivamente Seja Ii=(pi mi)/si o ndice que mede a relao risco x retorno Escolhe-se o limite de reteno com o maior ndice Ii

    28. 27 Dimensionamento dos limites da aplice de riscos operacionais Metodologia para definio do limite mximo de indenizao: Sejam m e u a mdia e o valor esperado em excesso ao limite de reteno de S, respectivamente Para cada limite mximo de indenizao j: Seja Yj a distribuio de perdas agregadas S, truncada abaixo do limite de reteno e acima do limite mximo de indenizao j Seja mj e uj a mdia e o valor esperado em excesso ao limite mximo de indenizao j de Yj, respectivamente Seja pj o prmio de seguro do risco transferido (indicao do mercado) Seja Vj o valor agregado do seguro com o limite mximo de indenizao j, onde Vj = (m mj) + (K)* (u uj) pj e K o custo de capital Escolhe-se o limite mximo de indenizao com o maior Vj

    29. 28 Proviso Financeira contra Danos Materiais Benefcio: Mecanismo de incentivo de reporte de perdas operacionais abaixo da franquia interna Utilizao eficiente do caixa Melhoria na previso oramentria Metodologia para definio da proviso financeira contra danos materiais: Seja P a distribuio de perdas agregadas de danos materiais S truncada abaixo da franquia interna