Gestion de la crise de liquidité

1. AF GAP Travaux de la Commission AFGAP Liquidité Gestion de la crise de liquidité • Avez-vous mis en place des scénarios de crise en matière de liquidité ? Majorité de oui 83% ; Exception : 2 gros (Généraliste + Retail) • Majorité de 2 à 5 scénarii (8/10) : 80% ; Scénario élaboré au niveau Groupe, voire plus pour les généralistes ; Exception : 2 spécialistes retail (1 seul scénario) • Majoritairement résultats communiqués au Comité ALM (80%), • Durée du scénario : dans 80% des cas, < 1 mois.

2. AF GAP Travaux de la Commission AFGAP Liquidité Gestion de la crise de liquidité • Risque spécifique toujours considéré : • soit seul (70%), • soit en combinaison avec le systémique (30%). • Les principales hypothèses retenues concernent : • la baisse du rating (90%), • la baisse des dépôts clientèle (80%). • Seule à ne pas considérer la baisse du rating : petite banque spécialiste.

3. AF GAP Travaux de la Commission AFGAP Liquidité Gestion de la crise de liquidité • Pour le risque systémique : • 100 % (6) des banques considèrent des difficultés sur l’interbancaire. • 67% (4/6) analysent l'illiquidité d'un marché spécifique. • Les gros établissements sont plus exhaustifs que les petits (de 2 à 5 hypothèses analysées).

4. AF GAP Travaux de la Commission AFGAP Liquidité Gestion de la crise de liquidité • Principales hypothèses : Ressources interbancaires MT (87,5%) et CT (75%) BFI très exhaustives, quasiment toutes les hypothèses, Généralistes : en moyenne 3 hypothèses. Autant d'hypothèses sur les crédits corporates que sur les crédits retail. 6/7 sur des hypothèses relatives au hors-bilan dont 100% pour les BFI et 50% des retail généralistes. Accès fermé à certains canaux est la 2ème hypothèse, retenue à 100% par les BFI.

5. AF GAP Travaux de la Commission AFGAP Liquidité Gestion de la crise de liquidité • Différents niveaux de sévérité pour les 4 établissements (les gros 4/4 : 100%), • Raisonnement majoritairement dynamique (80%), • 2 banques travaillent uniquement en statique : • 2 gros (généraliste + BFI).

6. AF GAP Travaux de la Commission AFGAP Liquidité Gestion de la crise de liquidité • Fréquence d’actualisation des stress tests trimestrielle (6/9). Généralistes : fréquence seulement annuelle, • Fréquence de mise à jour des hypothèses surtout annuelle (67%), • Hypothèses majoritairement validées par le Comité ALM (80%) Règle pour les BFI, • 60% des modèles de stress tests contrôlés par l'ALM, sauf pour 2 gros généralistes et 1 BFI. Pour les 5 généralistes : ALM (3), Risque ou Contrôle Interne (2).

7. AF GAP Travaux de la Commission AFGAP Liquidité Gestion de la crise de liquidité • PCA jamais utilisé : 60% Utilisés : 40% dont pour 2 gros généralistes (2/5), • Scénario de crise majoritairement produit par un système de gestion ALM (62%). Le système utilisé est majoritairement interne (70%).

8. AF GAP Travaux de la Commission AFGAP Liquidité Gestion de la crise de liquidité • Temps de collecte : • au maximum 1 semaine pour 60% des cas, • 1 mois pour 2 des 5 généralistes et les 2 BFI. Majoritairement plus de 5h (70%). • 70% intègrent des haircuts. Par type d'actifs (57%), en particulier pour les BFI similaires à ceux de la gestion courante pour 43%82 Révision annuelle des taux de décote pour 86%83 Tous suivent au maximum à 1 mois les actifs mobilisables. Suivi quotidien : 33% dont pour les BFI hebdo : 44%.

9. AF GAP Travaux de la Commission AFGAP Liquidité Gestion de la crise de liquidité • 75% ont mis en place un PCA, • La Trésorerie intervient dans tous les cas, suivi par ALM (78%) et Risques (55%), • Procédure pour guider les contacts préalables existante dans 33% des cas, dont pour 2 généralistes, • Le test du PCA n’est pas encore prévu : 33% dont les 2 BFI 22% prévu 33% ont fait, dont 2 plusieurs fois (gros généraliste + spécialiste retail).

10. AF GAP Travaux de la Commission AFGAP Liquidité Gestion de la crise de liquidité • 67% ont défini des indicateurs d'alerte. En particulier : • 87% d'entre eux retiennent de 1 à 5 indicateurs. Principalement les mêmes que pour la gestion courante (87%), ainsi que pour des projections de la liquidité (62%). Majoritairement pour les 4 spécialistes retail. 3 établissements ont 5 indicateurs ou plus, dont 2 généralistes et 1 gros specialiste retail. • Fréquence mensuelle maximum pour 78% (7/9).

11. AF GAP Travaux de la Commission AFGAP Liquidité Gestion de la crise de liquidité • Intégration de l’aspect « temps » dans la mise en œuvre des moyens pour faire face à la crise pour 50% des établissements. Dont pour les 2 BFI. • Réseau d'alerte formalisé pour 1/3 des banques. Vrai pour les 2 BFI,

12. AF GAP Travaux de la Commission AFGAP Liquidité Gestion de la crise de liquidité • Les actions intégrées dans le PCA : • Mise en repo (100%, 9/9), • Vente d'actifs (89%), • Cotés 3 (89%), • Augmentation de la maturité (78%). • BFI les plus complètes : 6 et 7 actions. • Petits spécialistes : 5 actions. • Autres : nombre compris entre 3 et 6 actions.