SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTATÓCSOPORT

1. SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTATÓCSOPORT Kreditpályázat (2006-2009) 2006. június 6.

2. MISSION STATEMENT • *Problem & application driven • Matematika + • Excellence & Expertise • Multidiszciplinaritás

3. KUTATÁSI FŐIRÁNYOK Pénzügyi matematika Rejtett Markov folyamatok (HMM) Sztochasztikus adaptív control Ref: Morgan Stanley, SIAM, IEEE

4. PÉNZÜGYI MATEMATIKA Folytonos idejű modellek* Likviditási kockázat* Sztochasztikus volatilitás (PhD) Piaci mikrostruktúrák (PhD) Multiplikatív folyamatok

5. HMM Markov switching* Térbeli folyamatok* Változás detektálás Kiszámítás

6. HMM-DEMO

7. SZTOCH. ADAPTÍV CONTROL Direkt módszerek* (SPSA+) Switching* Identification and control Modellredukció

8. HIGHLIGHTS I. RÁSONYI, M. – STETTNER, L.: On utility maximization in discrete-time financial marketmodels. Annals of Applied Probability, vol.15, pp. 1367—1395, 2005. (1.37) GERENCSÉR, L.: A representation theorem for recursive estimators. SIAM Journal on Control and Optimization, 44 (6) : 2123-2188 (2005). (1.44)

9. HIGHLIGHTS II. MICHALETZKY, GY. – GERENCSÉR, L.: BIBO stability of switchingsystems, IEEE Trans. on Automatic Control, vol. 47, 1895-1898,(2002) (1.222)

10. ALKALMAZÁSOK Pénzügyi matematikai szakképzés (Morgan Stanley) PSZÁF felügyeleti szabályozás (NKFP, Fornax) Epilepszia* Mikrobiológia* Diákhitel rendszer Hangrekonstrukció (GVOP)

11. NEMZETKÖZI HATÁS I. W. Schachermayer TU Wien L. Stettner IMPAN, Varsó F. Delbaen ETH A. Lindquist KTH A. Gombani CNR ISIB, Padova P. Fuhrmann Ber Sheva Univ.

12. NEMZETKÖZI HATÁS II. P. Caines McGill University A. Heunis University of Waterloo H. Hjalmarsson KTH D. Levanony Beer Sheva University J. Spall Johns Hopkins J. van Schuppen CWI

13. INTÉZETI PROFIL Belső együttműködések: Rendszer- és Irányításelmélet Analogika Intelligens Gyártórendszerek Gépi Tanulás Informatika Diszkrét Strukúrák Hangrekonstrukció (GVOP)

14. EGYÉB FORRÁSOK Morgan Stanley NKFP OTKA Johns Hopkins Egyetem Diákhitel Iroda

15. KRITIKUS TÖMEG, NÖVEKEDÉS Az ideális összetétel: 2-3 senior 2-3 postdoc 2-3 doktorandusz 2-3 fejlesztő A kutatás biztonsága: postdoc + A növekedés korlátai: képzés, finanszírozás

16. HUMÁNERŐFORRÁSOK Utánpótlás: ELTE, BME, Corvinus, PPKE Képzés doktori iskolákban: Pénzügyi matematika Rejtett Markov modellek Nemlineáris sztochasztikus rendszerek Kockázati folyamatok, Új M.Sc. kurzusok

17. RÜCKBLICK 2003

18. RÁSONYI MIKLÓS PhD. (Matematika), ELTE & Université de Franche-Comté, Besancon, 2002. Avec felicitation de jury Postdoc:TU Wien, 2006

19. RÁSONYI MIKLÓS – E&E Árazás tranzakciós költségek mellett Publikációk: Annals of AppliedProbability Finance and Stochastics Mathematics of Operations Research Hivatkozások: 14 Meghívások: Université Paris 7 (5 hónap) Banach Centre, Varsó (5 hónap)

20. MICHALETZKY GYÖRGY MTA doktora (Matematika), 2001 Tanszékvezető (ELTE), 1990- Egyetemi tanár, 2002 ELTE TTK Dékán, 2005-

21. MICHALETZKY GYÖRGY – E&E Dinamikus faktoranalízis Sztochasztikus realizációelmélet Oktatás: Biztosítás-matematika + 12 További publikációk: GERENCSÉR, L. - MICHALETZKY, Gy. - VÁGÓ, Zs.: Risk-sensitive identification of linear stochastic systems. Mathematics of Control, Signals and Systems. 17 (2) : 77-100 (2005). Proceedings of Royal SocietyLondon Linear Algebra and Applications

22. TÓTH BÁLINT MTA Doktora (Matematika), 1999 Tanszékvezető (BME), 1998- Matematikai Intézet (BME), igazgató, 2005- Társszerkesztő: The Annals of Probability, (2001-2005) Annales de l’Institut Henri Poincaré, (2003-)

23. TÓTH BÁLINT E&E Véletlen folyamatok Térbeli véletlen jelenségek B. TÓTH, B. VALKÓ: Perturbation of singular equilibria of Hyperbolic two-component systems: a universal hydro- dynamic limit. Communications in Mathematical Physics, vol. 256, pp. 111-157, (2005). (1.851) További publikációk: The Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields Hivatkozások: 264

24. PROKAJ VILMOS PhD (Matematika), ELTE TTK, 1999. Egyetemi docens (ELTE TTK), 1997- Ipari tevékenység: PSZÁF (2000-), 40%

25. PROKAJ VILMOS – E&E Sztochasztikus analízis Jegyzetek: Sztochasztikus analízis Lévy-folyamatok Lokális idő Ösztöndíjak:Bolyai ösztöndíj, 2000-2003

26. ORLOVITS ZSANETT Matematika Doktori iskola,ELTE TTK, 2003- MTA Fiatal kutatói ösztöndíj, 2003-2006. Disszertáció tervezett beadása: 2006 szeptember

27. ORLOVITS ZSANETT – E&E Sztochasztikus volatilitás modellek BMP Gerencsér, L., Michaletzky, Gy., Orlovits, Zs.: On the top-Lyapunov exponent of block-triangular stationary random matrices, Systems AndControl Letters, 2006, benyújtva. (0,782) További publikációk: Proc. 44th IEEE Conference onDecision and Control and European Control Conference, 2005 Annals of Statistics*

28. VÁLTOZÁS-DETEKTÁLÁS changepoint

29. TORMA BALÁZS MSc I: Műszaki Informatika, VE, 1999 MSc II.: Vállalati Gazdaságtan, Universität Hagen, 2005

30. TORMA BALÁZS – E&E Ipari tapasztalat: Deutsche Telekom AG, Siemens AG (2000-2005) IT ismeretek : C++, Java, S (R), Windows, Linux, QNX Unix, Oracle

31. ÉRINTÉS NÉLKÜLI FONOGRÁFOLVASÓ MTA SZTAKI, GVOP projekt

32. GERENCSÉR LÁSZLÓ D.Sc. (Matematika), 1999 E&E: Sztochasztikus adaptív kontroll Hidden Markov Models (HMM) Pénzügyi matematika

33. GERENCSÉR LÁSZLÓ – TOP 3 SIAM Journal on Control and Optimization Mathematics of Control, Signals and Systems IEEE Trans. on Automatic Control (1.222)

34. TISZTSÉGEK IEEE Trans. on Automatic Control, AE SIAM J. Control and Optimization, AE MTA III.Osztály, Operációkutatási Bizottság

35. PHD TÉMÁK Kvantált lineáris Gauss-modellek (Kmecs I.) HMM (Molnár-Sáska G.) Piaci mikrostruktúrák (Mátyás Z., Torma B.) Sztochasztikus volatilitás modellek (Orlovits Zs.)

36. CSOPORT 2006

37. KREDITRE JAVASOLTAK Gerencsér László, D.Sc. 1 Michaletzky György, D.Sc., (ELTE) ½ Tóth Bálint, D.Sc. (BME) ½ Rásonyi Miklós, Ph.D. 1 Prokaj Vilmos, Ph.D., (ELTE) ½ Orlovits Zsanett, 3. éves doktorandusz, ½ (2 évre) Összesen: 3 ½ + ½ Torma Balázs: fiatal kutatói t.

38. THE END