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Sistema de Planificación Avanzada aplicada a la Evaluación de Inversiones en Activos utilizando Herramientas Heurísticas y Simulación Montecarlo. Expositores:. Maria Lorena Heredia Silva. Rosalyn Regina Ramos Lalangui. Catherine Patricia Pazmiño Barcia. Evaluación de Inversiones.

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  1. Sistema de Planificación Avanzada aplicada a la Evaluación de Inversiones en Activos utilizando Herramientas Heurísticas y Simulación Montecarlo Expositores: Maria Lorena Heredia Silva. Rosalyn Regina Ramos Lalangui. Catherine Patricia Pazmiño Barcia.

  2. Evaluación de Inversiones • Inversión: Recursos utilizados para generar utilidad • Finalidad: Incrementar la productividad y obtener beneficios que satisfagan a los interesados en la actividad de la compañía. • Involucran: Elaboración de análisis previos bajo situaciones de incertidumbre, lo que implica un nivel de riesgo • Activos: Recursos económicos de propiedad de una empresa y se espera que beneficien operaciones futuras Inversiones en Activos Flujos de efectivo

  3. Fuentes de Financiamiento Utilidades Factores Económicos Externos ? Inversión Formas de Pago Activos Financieros Maquinarias Edificio o Vehiculo Situación Actual Empresa Enfoque del Problema

  4. Métodos Tradicionales y/o Herramientas Existentes • Análisis de Flujo de Efectivo (Retorno de Inversión) • Herramientas: Microsoft Excel, Calculadora Financiera. • Consultores Externos (Criterios de Expertos)

  5. Mejorando la Evaluación • Métodos Tradicionales • Factores Deterministicos (Medias, Modas) • Análisis Limitado • Evaluación de Inversiones con Métodos Heurísticas y Simulación Montecarlo • Variabilidad e Incertidumbre (Simulación) • Situación Económica de la empresa (Realidad y Limitaciones) • Comportamiento (Estadística) • Optimización (Heurística) • Usar un Sistema de Planificación Avanzada.

  6. Inversión Fin1 Pago2 Fin2 Pago1 CP22 CF11 CF12 CF13 CF21 CF22 CP11 CP21 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 Estructuras de la Inversión

  7. Compra Maquinaria Fin1 Pago2 Fin2 Pago1 30% 25% 35% 40% 60% 40% 100% 70% CB1 Efe1 CB2 CB3 Efe2 CB4 CB5 Ef3 CB6 CD7 CD8 CD9 Ef4 CD10 CD11 Estructuras de la Inversión: Ejemplo Max Combinaciones de Alternativas de Financiamiento con Pagos de una Inversión: 48

  8. Datos de las Inversiones Solución Base de Datos Recocido Simulado Estructuras de memoria Financiamiento, Pago Simulación Estados Financiero Ratios Financieros Escenarios Algoritmo Genético Valor Actual Neto Proceso de Optimización

  9. Inversión F1 Fn P1 Pn CF1 CFn CP1 CPn AF1 AFn AP1 APn Recocido Simulado

  10. Simulación MonteCarlo • Genera Escenarios • Forma Financiamiento Seleccionada • Forma de Pago Seleccionada • Utilidades • Uso de Distribuciones Probabilísticas

  11. FF1 FP1 Monto FF2 FP2 Algoritmo Genético Forma Financiamiento, Forma de Pago, Flujo de Utilidades • Cromosoma = • Fitness: • Método del Valor Actual Neto • Uso de ratios financieros de liquidez y solvencia Un U1 U2 U3

  12. Características del Software Configuración de los parámetros del sistema. Evaluación de una o mas inversiones Administración de los usuarios del sistema Creación de inversiones con sus gastos, financiamientos y formas de pago Actualización de información contable: estados financieros Guía básica del uso del sistema

  13. Análisis y Resultados

  14. Análisis yResultados

  15. Análisis y Resultados

  16. Cuadro Comparativo de Costos

  17. Conclusiones • El evaluador de Inversiones ofrece: • Análisis basado en la situación financiera de la empresa • Minimizar el riesgo y la incertidumbre • Procesamiento en un tiempo razonable • Rapidez de convergencia de los métodos de optimización radica en la complejidad de las inversiones analizadas. • Recomendación: conocimientos básicos de Estadística descriptiva y finanzas.

  18. GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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