Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS

1. Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS Warszawa, 8 września 2008 r.

2. Zapewnienie zdolności do wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych. Ryzyko płynności

3. płynność natychmiastowa, płynność bieżąca, płynność krótkoterminowa, płynność średniookresowa, płynność długookresowa. Struktura płynności z uwzględnieniem przedziałów czasowych

4. Schemat zarządzania ryzykiem płynności IDENTYFIKACJA POMIAR ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI RAPORTOWANIE ZARZĄDZANIE MONITOROWANIE

5. Proces zarządzania płynnością Rekomendacja P Strategia zarządzania ryzykiem płynności w Banku BPS S.A. Strategia Banku BPS S.A. Uchwała nr 9/2007 KNB Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku BPS S.A. Plan finansowy Banku BPS S.A. Inne wewnętrzne akty normatywne dotyczące ryzyka płynności

6. struktura organizacyjna, zewnętrzne normy płynności, wewnętrzne limity płynności, plan awaryjny, systemy informatyczne, działania operacyjne w zakresie zarządzania płynnością, wspomaganie banków spółdzielczych w zarządzaniu płynnością. Zarządzanie płynnością w Banku

7. Struktura organizacyjna Operacyjna działalność rynkowa Niezależna ocena i kontrola ryzyka Rada Nadzorcza Departament Skarbu Departament Audytu Departament OKiZ Zarząd Samodzielne Stanowisko Kontroli Ryzyk Departament Bankowości Spółdzielczej KZAiP Departament Ryzyk Finansowych Jednostki sprzedażowe Banki Spółdzielcze

8. Zewnętrzne normy płynności Uchwała nr 9/2007 KNB

9. Zewnętrzne normy płynności cd.w okresie czerwiec – sierpień 2008 w mln zł

10. Wewnętrzne normy płynności SYSTEM LIMITÓW PŁYNNOŚCI LIMITY ZGODNE ZE STRATEGIĄ BANKU LIMITY OPERACYJNE BANKU

11. Wewnętrzne normy płynności cd. Limity luki płynności wskaźnik płynności do 1 m-ca wskaźnik płynności do 3 m-cy wskaźnik płynności do 1 roku Limity na aktywa płynne min. poziom aktywów płynnych min. poziom łatwo zbywalnych pap. wart. Stabilność bazy depozytowej Pozostałe limity Suma depozytów od klientów niebank. oraz BS o terminie wymagaln. powyżej 3 m / kredyty brutto Suma osadów we wkładach dla depozytów podm. niefin. oraz depoz. termin. BS / kredyty brutto pow. 1 roku Duże depozyty / depozyty pozyskane od podmiotów niebankowych Limit pozycji pozabilansowych Wskaźnik płynności rynku dla łatwo zbywalnych papierów wartościowych

12. Plan awaryjny określenie zakresu odpowiedzialności i zasad wdrażania działań awaryjnych i prewencyjnych, monitorowanie oznak zagrożenia płynności, analizy scenariuszowe wypływu środków z Banku i Zrzeszenia, określenie liczby dni, w trakcie których Bank będzie w stanie kontynuować obsługę klientów

13. Systemy informatyczne Zintegrowany system do zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem kredytowym FERMAT System wspomagający proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem płynności Kondor+ Autodealing System transakcyjny do obsługi banków spółdzielczych

14. Działania operacyjne zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych, udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych, obrót dłużnymi papierami wartościowymi, administrowanie funduszami pomocowymi, utrzymywanie rezerwy obowiązkowej, udzielanie kredytów technicznych, zasilenia i odprowadzenia gotówki.

15. Działania operacyjne cd. • Lokowanie nadwyżek środków finansowych • w bezpieczne instrumenty Lokaty na rynku międzybankowym Dłużne papiery skarbowe Bony pieniężne

16. Alokacja pozyskanych środkóww okresie marzec – sierpień 2008 w mln zł

17. Wspomaganie banków spółdzielczych w zarządzaniu płynnością wzorcowe regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, produkty wspomagające proces zarządzania płynnością: • bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym, • lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł, doradztwo w zakresie ryzyka płynności.

18. Wspomaganie banków spółdzielczych w zarządzaniu płynnością cd.

19. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ