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Análise da Eficiência Relativa dos Investimentos em TI nos Bancos Brasileiros

Análise da Eficiência Relativa dos Investimentos em TI nos Bancos Brasileiros. Prof. Antonio Carlos Maçada, Dr acgmacada@ea.ufrgs.br. Prof. João L. Becker. PhD jlbecker@ea.ufrgs.br. Objetivos.

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Análise da Eficiência Relativa dos Investimentos em TI nos Bancos Brasileiros

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Presentation Transcript

  1. Análise da Eficiência Relativa dos Investimentos em TI nos Bancos Brasileiros Prof. Antonio Carlos Maçada, Dr acgmacada@ea.ufrgs.br Prof. João L. Becker. PhD jlbecker@ea.ufrgs.br

  2. Objetivos • Analisar a eficiência relativa dos investimentos em TI nos bancos brasileiros no período de 1995 a1999; • Selecionar variáveis estratégicas organizacionais relacionadas com a TI para suprir um modelo de análise de eficiência; • Desenvolver um modelo de análise de eficiência para medir a efetividade de conversão dos investimentos em TI na eficiência organizacional. Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  3. Teorias de Base Teoria da Estratégia e Competitividade Se as empresas obtêm vantagem competitiva e lucros. Modelo Porter (1980) Teoria Econômica Como transformar vários input em output Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  4. Efetividade de conversão da TI Arranjo e utilização da TI na operacionalização de estratégias Investimento em TI EficiênciaOrganizacional Modelo da Pesquisa Teoria da Estratégia e Competitividade Teoria Econômica DEA Variáveis Estratégicas Organizacionais Mahmood e Soon (1991) Palvia (1997) Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  5. Teoria Econômica Revisão da Literatura Data Envelopment Analysis (DEA) Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  6. Métodos e Técnicas Entrevista com Executivos Entrevista em grupo com Executivos Entrevista Estruturada 14 perguntas 05 Executivos* dos Bancos Telefone 05 Executivos contadores* Observar os constructos em Contas do balanço (input e Output) Reuniões Survey com Executivos Método de PO 125 Bancos (população) 141 Executivos(amostra) 62 Bancos Brasileiros 79% do Pat. Líquido do total Definição do modelo Técnica DEA (CCR) 41 bancos brasileiros 62 % Pat. Líquido Dados BACEN Validação dados 1995 a 1999 *Os executivos foram selecionados pela FEBRABAN Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  7. Análise dos Resultados Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  8. Adaptação dos Constructos em Input e Output Input e Output observáveis em conta do balanço COSIF BCB Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  9. Contas do valor dos investimentos em TI Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  10. Modelo de analise de eficiência Receita Líquida de Intermediação Financeira Investimentos com TI Ativos de TransaçõesFinanceiras E S T Á G I O I I E S T Á G I O I Despesas com pessoal Receita Líquida de Prestação de Serviços Outras Despesas Receita Líquida de Operações Internacionais OutrosAtivos Despesas de internacionalização Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  11. 1995 1996 Banco Porte Capital E1 E2 Global E1 E2 Global 1 G PuF 68,14 19,98 55,78 100 23,23 100 2 G PuF 40,67 79,16 100 32,17 78,81 100 3 G PrN 21,72 83,42 100 18,24 69,18 74,47 4 G PrN 24,40 100 100 25,44 100 100 5 G PuF 62,67 80,49 100 80,46 61,46 100 6 G PrNPE 15,96 51,07 53,30 18,11 99,12 86,66 7 G PuE 51,23 61,42 84,69 32,18 45,70 62,97 8 G PrNCE 10,28 100 77,64 14,22 100 79,80 Eficiência Relativa dos BancosEfetividade de Conversão Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  12. Análise de Sensibilidade DEA Warwick Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  13. Eficiência Relativa GlobalGrandes investidores em TI em relação a amostra Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  14. Eficiência Relativa Grandes investidores em TI em relação a amostraprimeiro estágio Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  15. Eficiência Relativa Grandes investidores em TI em relação a amostrasegundo estágio Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  16. Exemplo Banco 8análise de sensibilidade • Eficiência global de 77,64 % em 1995 – necessidade de redução 22,4% investimentos em TI; • Em 1996 o banco reduziu os investimentos em TI passando a eficiência para 79,80%; • Em 1997 reduz em 6,4% os investimentos em TI e aumenta a eficiência para 86,17%; • Em 1998 nova redução nos investimentos em TI e a eficiência passa para 93,16%; • Em 1999 um aumento nos investimentos em TI reduz a eficiência para 85,92%. Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  17. Conclusões • O processo de observação dos constructos em contas do balanço auxilia na obtenção de dados para pesquisadores; • A técnica DEA é uma ferramenta excelente; • Os resultados permitiram observar que os bancos que mais investiram ganharam eficiência ao longo do tempo; • Investimentos em TI devem ser combinados com outros inputs. Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  18. Produção intelectual relacionada • MAÇADA, A.C.G. Impacto dos Investimentos em Tecnologia da Informação nas Variáveis Estratégicas e na Eficiência dos Bancos Brasileiros. Tese de Doutorado, Porto Alegre: PPGA/EA/UFRGS, 2001. • LUNARDI, G.L.Os efeitos da tecnologia de informação (TI) nas variáveis estratégicas organizacionais da indústria bancária: estudo comparativo entre alguns países da América. Dissertação de Mestrado, Porto Alegre: PPGA/EA/UFRGS, 2001. • LUNARDI, G.L.; BECKER, J.L.; MAÇADA, A.C.G. Relacionamento entre Investimentos em Tecnologia de Informação (TI) e desempenho Organizacional: um Estudo Cross-crountry envolvendo os Bancos Brasileiros, Argentinos e Chilenos. In: XXVII ENANPAD, Atibaia, 2003. CD-rom. • LUNARDI, G.L.; BECKER, J.L.; MAÇADA, A.C.G.; ZAFFALON, R.G. Análise de eficiência das instituições financeiras: um enfoque nos investimentos em Tecnologia de Informação (TI) nos bancos do Conesul. In: CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN SISTEMAS, CIBERNÉTICA E INFORMÁTICA, Orlando, 2002. CD-rom. • LUNARDI, G.L.; BECKER, J.L.; MAÇADA, A.C.G. Análise de Eficiência dos Bancos Brasileiros: um enfoque nos investimentos realizados em Tecnologia de informação (TI). In: XXII ENEGEP, Curitiba, 2002. CD-rom. • LUNARDI, G.L.; MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. O impacto da TI nos bancos brasileiros, americanos, argentinos, chilenos e uruguaios. In: XXVI ENANPAD, Salvador, 2002. CD-rom. Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  19. LUNARDI, G.L.; BECKER, J.L.; MAÇADA, A.C.G. The impact of Information Technology (IT) investments on banking industry performance and evaluation: evidences from a cross-country analysis for Brazil, United States, Argentina, Uruguay and Chile. In: 6TH WORLD MULTICONFERENCE ON SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS, Orlando, 2002. CD-rom. • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. O impacto da Tecnologia de Informação na Estratégia dos Bancos. Revista de Administração de Empresas, FGV-São Paulo, v. 41, n. 4, p. 87-97, 2001. • LUNARDI, G.L.; BECKER, J.L.; MAÇADA, A.C.G. A Tecnologia de Informação (TI) como Ferramenta Estratégica nos Bancos do CONESUL. In: XXI ENEGEP, Salvador, 2001. CD-rom. • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. Análise da Eficiência Relativa dos Investimentos em TI nos Bancos Brasileiros. In: XXV ENANPAD, Campinas, 2001. CD-rom. • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L.; MAHMOOD, M.A. Development and Validation of an Instrument to Evaluate the Impact of Information Technology Investments: A Cross Country Analysis. In: INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION CONFERENCE, Anchorage. Hershey: IDEA - Group Publishing, 2000. v. 1, p. 893-898. • LUNARDI, G.L.; MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. Impacto de Tecnologia de Informação (TI) na indústria bancária: um estudo exploratório no Uruguai. In: VIII JORNADA DE JOVENS PESQUISADORES DO GRUPO DE MONTEVIDÉO, São Carlos, 2000. • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. A study of the relative efficiency of investments in information technology (IT) in Brazilian Banks. In: ELEVENTH ANNUAL WORKSHOP ON INFORMATION SYSTEMS AND ECONOMICS (WISE´99), Charlotte, 1999. v. 1, p. 1-5. • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. A Validação de um Modelo de Análise de Eficiência dos Investimentos Estratégicos em Tecnologia de Informação (TI). In: XXXI SBPO, Juiz de Fora, 1999. CD-rom. Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

  20. MAÇADA, A.C.G. Impact of Information Technology (IT) in the Performance of Brazilian Banks. In: INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION CONFERENCE, 1999, Hershey. Managing Information Technology Resources in Organizations in the Next Millenium. 1999. v. 1, p. 1134-1138. • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. Measuring the efficiency of investments in Information Technology in Brazilian Banks. In: SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPERATIONS AND QUANTITATIVE MANAGEMENT (ICOQM-II), Ahmedabad, 1999. New Delhi: McGraw-Hill Publishing Company, 1999. v.1, p.248-255. • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. Modelo para avaliar o impacto da Tecnologia de Informação (TI) nas variáveis estratégicas dos bancos brasileiros. In: XXIV ENANPAD, Foz do Iguaçu, 1998. CD-rom • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. Uso das abordagens da teoria Micro Econômica da produção na Análise dos Investimentos em Tecnologia de Informação. In: XXX SBPO, Curitiba, 1998. CD-rom. • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. Avaliando o Impacto da Tecnologia da Informação (TI) na Performance dos Bancos Brasileiros com Data Envelopment Analysis (DEA). In: XXIX SBPO, Salvador, 1997. CD-rom. Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

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