Download
1 / 15
150 likes | 352 Vues
TRENDS. Dalam runtun waktu secara umum, fungsi mean adalah fungsi sebarang waktu. Pada sisi lain, dalam runtun waktu stasioner fungsi mean harus konstan terhadap waktu.
E N D
Dalam runtun waktu secara umum, fungsi mean adalah fungsi sebarang waktu. Pada sisi lain, dalam runtun waktu stasioner fungsi mean harus konstan terhadap waktu. Kita perlu untuk memodelkan runtun waktu yang menunjukkan tingkah laku yang bertentangan dengan yang diharapkan ketika mean konstan tetapi mempunyai trend sederhana padanya.
Pemodelan dari suatu tren dalam runtun waktu bukanlah pekerjaan mudah. • Diagram runtun waktu dapat dipandang cukup berbeda dengan pengamatan yang berbeda. • Misalkan lagi dengan memperhatikan Exhibit 2.1. • Kita mungkin dapat mengatakan bahwa plot menunjukkan trend umum dengan beberapa up turns yang jarang. Akan tetapi, ingatlah bahwa hal ini merupakan plot waktu dari simulasi random walk dengan fungsi mean yang tepat bernilai nol.
Trend hanyalah suatu artefak dari korelasi positif kuat antara titik-titik waktu yang berdekatan dan variansi yang naik dalam proses jika waktu naik. • Situasi yang lain dari model yang sama secara eksak dapat menunjukkan trend yang agak berbeda. • Beberapa penulis menggambarkan trend stokastik yang berbeda meskipun tidak terdapat definisi yang dapat diterima secara umum.
