Podstawy zarządzania ryzykiem dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

1. Podstawy zarządzania ryzykiemdr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

2. System finansowy państwa zysk koszty oszczędności rozwój wydatki Gospodarstwa domowe Podmioty gospodarcze

3. Plan prezentacji • Postulaty systemu idealnego • Ryzyko jako cecha działania • Zarządzanie ryzykiem • analiza i ocena ryzyka • manipulowanie ryzykiem • strategie • stopnie dojrzałości • Ryzyko biznesowe a operacyjne

4. System działania to taki zbiór elementów, w którym współprzyczyniają się one do występowania określonego efektu (rezultatu), a zatem występuje oddziaływanie elementów uporządkowane ze względu na efekt, pomimo zakłócającego wpływu otoczenia.

5. Postulaty idealnego systemu działania • optymalny organizacyjnie • optymalny kosztowo • skuteczny • efektywny (powtarzalny, ciągły, bez braków) • bezpieczny wewnętrzna sprzeczność postulatów

6. Dlaczego dostrzegamy ryzyko ? System idealny Zakłócenie (podatność) Zagrożenie Ryzyko Decyzja Działanie Niepewność Zagrożenie w ujęciu ogólnym Ryzyko w ujęciu popularnym

7. Niepewność jest immanentną cechą rzeczywistości, wynikającą z wielkiej złożoności i zmienności obiektów i zjawisk w naturze oraz zależności zachodzących między nimi. Zasada niepewności stwierdza, że zjawiska w rzeczywistości otaczającej człowieka są zawsze niepewne, a skoro są niepewne, to należy je traktować jako przypadkowe. Jeśli można odnaleźć w przyrodzie pewne prawidłowości odnośnie danego zjawiska, to tylko oparte na prawdopodobieństwie i statystycznym prawie wielkich liczb.

8. Niepewność jest też subiektywnym odczuwaniem przez człowieka, który nie może ogarnąć w pełni otaczającej go rzeczywistości.

9. Niepewność organiczna (integralna) wynikająca z przypadkowości zjawisk Niepewność bierna (obiektywna) Niepewność Niepewność osobliwa (subiektywna) wynikająca z niedoskonałości człowieka lub jego wytworu Fizyka Natura Technika Ekonomia Filozofia Niepewność aktywna (subiektywna)

10. działanie niepewność wymaga sugeruje decyzja ryzyko rodzi

11. Niepewność Potrzeba decyzji i działania Brak potrzeby decyzji i działania Powstanie ryzyka Brak ryzyka Działanie

12. Ryzyko • Niepewność jest kategorią filozoficzną • Ryzyko jest kategorią naukową risicare – odważyć się (starowłoski)

13. Ryzyko zachodzi gdy podjęte przez nas działanie lub decyzja może być traktowane jako próba w eksperymencie podzielnym, tj. gdy wynik może być określony za pomocą jednego z trzech rodzajów prawdopodobieństwa: matematycznego, statystycznego lub szacunkowego, z których każde opiera się na obiektywnej wiedzy. Wiedza ta musi usprawiedliwić przekonanie, że to co zaszło w przeszłości powtórzy się w przyszłości. Istotą ryzyka jest prawdopodobieństwo, które zakłada wiedzę, a ta wyklucza niepewność.

14. Ryzyko • błędnych decyzji • niepowodzenia działania • negatywnego odchylenia od celu

15. Ryzyko • czyste (tylko strata) • spekulacyjne (możliwe odchylenie w obie strony od wyniku oczekiwanego)

16. Ryzyko nieszczęśliwego zdarzenia • czy się zdarzy ? • kiedy się zdarzy ? • jak intensywne będzie?

17. Ryzyko to iloczyn: wagi zagrożenia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia R = Wz x Pw

18. Relacje wobec ryzyka

19. Zarządzanie ryzykiem Planowanie Ocena ryzyka Manipulowanie ryzykiem Monitorowanie ryzyka Identyfikacja ryzyka Analiza ryzyka Sprzężenie zwrotne Dokumentowanie w ramach zarządzania ryzykiem

20. Analiza ryzyka Zagrożenie to możliwość, bezpośrednio lub pośrednio wymierna, chybienia (niespełnienia) celu w wyniku wpływu dodatkowego czynnika oddziaływującego na system działania lub jego otoczenie.

21. Zagrożenie: • jest formą realizowania się ryzyka • ma postać i cechy charakterystyczne mierzalne • ma źródło i przyczyny • istnieje mechanizm realizowania się • oddziałuje na rozpatrywany system działania • oddziaływanie jest mierzalne subiektywnie z perspektywy systemu działania • stopień wpływu jest zależny od podatności systemu działania i otoczenia tego systemu

22. Potencjalnezakłócenia Analiza ryzyka Identyfikacja zagrożeń Identyfikacja podatności

23. Analiza ryzyka Zakłócenie • jest skutkiem interakcji zagrożenia z systemem działania w miejscu jego podatności • skutki powstają w obszarze działania systemu (w miejscu podatności) • obiektywna ocena nie istnieje • subiektywna ocena dokonywana jest z perspektywy systemu działania

24. Przewidywa nie dokładne (modele matema tyczne) Szacowanie przybliżone (modele statys tyczne) Opinia ekspercka (doświad czenie) Hazard (przypadek, traf) Ocena ryzyka poziom trafności wnioskowania

25. Przerwa

26. koszt Koszty zabezpieczeń Potencjalne straty Manipulowanie ryzykiem ryzyko szczątkowe prawdopodobieństwo 0% 100%

27. Manipulowanie ryzykiem duży wpływ (destrukcyjny) Plany reagowania Usuwanie podatności małe prawdopodobieństwo lub częstość wystąpienia duże prawdopodobieństwo lub częstość wystąpienia Rutynowe (monitorowanie) Szczątkowe (tolerowanie) mały wpływ

28. Zarządzanie ryzykiem • Strategia zarządzania ryzykiem zintegrowana ze strategia biznesową (zwłaszcza cele) • Polityka zarządzania ryzykiem (zwłaszcza zasady)

29. Zarządzanie ryzykiem Strategia ogólna • ekspansywna – celowe podejmowanie działań ryzykownych z uwagi na potencjalne duże korzyści • zachowawcza – nie podejmuje się ryzyka, które przekracza założony poziom • impasywna – nie podejmuje się działań niepewnych

30. Zarządzanie ryzykiem Strategie szczegółowe • transfer ryzyka na inny podmiot • retencja ryzyka – tworzenie zawczasu własnego zabezpieczenia (lub nieświadomość ryzyka) • redukcja ryzyka – zabezpieczenia dobrane do rodzajów zagrożeń, wielkości ryzyka, rozmiarów jego skutków

31. Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem* Stopień I Tradycyjny - kontrola wewnętrzna - audyt wewnętrzny - indywidualne programy zapobiegawcze - oparty na kulturze organizacyjnej i jakości zasobów ludzkich * wg British Bankers Association

32. Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem Stopień II Świadomość - definicja ryzyka - polityka ryzyka - ocena ryzyka - wskaźniki ostrzegawcze - struktury zarządzania ryzykiem (menedżer ryzyka operacyjnego) - początek gromadzenia danych o zdarzeniach oraz wyceny zdarzeń - modele kapitału ekonomicznego

33. Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem Stopień III Monitoring - przejrzysta wizja i cele zarządzania ryzykiem operacyjnym - kompleksowe wskaźniki ryzyka - limity ryzyka - kompleksowa sprawozdawczość - zaangażowanie personelu operacyjnego - szkolenie

34. Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem Stopień IV Kwantyfikacja - kompleksowa baza szkód operacyjnych - implementacja celów ilościowych - modele predykcji - kapitał ekonomiczny oparty o ryzyko - aktywny komitet ryzyka operacyjnego

35. Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem Stopień V Integracja - w pełni zintegrowany zestaw narzędzi - zintegrowana analiza ryzyka (funkcjonalnie i organizacyjnie) - korelacja wskaźników ryzyka i strat operacyjnych - cesja ryzyka powiązana z analizą wysokości ryzyka i kapitału - wynagrodzenie menedżerów uzależnione od wyników skorygowanych o wartość ryzyka

36. Podstawowe kategorie ryzyka • Ryzyko biznesowe (w tym finansowe) • Ryzyko operacyjne

37. Ryzyko biznesowe to ryzyko strat w wyniku niewłaściwych decyzji co do doboru klientów, kształtu produktów i usług lub zobowiązań wobec partnerów biznesowych albo w wyniku niesprawności lub niespójności systemu gospodarczego państwa.

38. Jak wystawiamy się na ryzyko biznesowe ? • ryzyko rozwoju – czy możemy opanować wytwarzanieproduktu (usługi) • ryzyko marketingowe – jeżeli możemy go wytwarzać, to czy możemy go sprzedawać • ryzyko skuteczności – jeżeli możemy go sprzedawać, to czy możemy to z zyskiem • ryzyko wzrostu – jeżeli możemy zarządzać wytwarzaniem i sprzedażą, to czy możemy je rozwijać

39. Typowe rodzaje ryzyka finansowego • ryzyko kredytowe • ryzyko płynności • ryzyko stóp procentowych • ryzyko walutowe • ryzyko wypłacalności

40. Inne ważne rodzaje ryzyka biznesowego • ryzyko reputacji • ryzyko prawne

41. Ryzyko operacyjne to „ryzyko strat w wyniku niewłaściwego (nieadekwatnego) lub błędnego działania procesu, ludzi i systemówlub wpływu wydarzeń zewnętrznych”

42. Ryzyko oszustwa ze strony pracowników, np. intencjonalne zafałszowanie dokumentów lub danych, kradzież, bezprawne udostępnianie informacji poufnych • Ryzyko oszustwa pochodzące z zewnątrz, np. włamanie, fałszerstwo dokumentu, włamanie do systemu komputerowego • Ryzyko w zakresie zasad zatrudniania i bhp, np. odpowiedzialność za szkody wobec pracownika, naruszenie zasad bhp przez pracodawcę, aktywność związków zawodowych, akty dyskryminacji pracowników

43. Ryzyko w zakresie zasad pracy z klientami, produktami i w biznesie, np. naruszenia poufności danych klienta, nieuprawnione operacje na rachunkach, „pranie pieniędzy”, sprzedaż nielegalnych produktów • Ryzyko szkód zasobów materialnych, np. terroryzm, wandalizm, trzęsienie ziemi, pożar, powódź • Ryzyko zakłócenia prowadzenia biznesu i niesprawności systemu, np. zakłócenia w funkcjonowaniu sprzętu i oprogramowania informatycznego, zakłócenia telekomunikacji • Ryzyko zarządzania wykonywaniem zadań, dostawami i procesami, np. błędy we wprowadzaniu danych, błędne weryfikacje, niekompletna dokumentacja, nie zweryfikowany dostęp do danych, spory z dostawcami

44. ZARZĄD- (jako Komitet ds. Ryzyka Biznesowego) Departament Audytu Zarządzanie ryzykiem gospodarczym Sztab Kryzysowy Obszary działalności biznesowej Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Obszary działalności pomocniczej Jednostki organizacyjne Stały Zespół Antykryzysowy Wzorce dobrych praktyk

45. ANALIZA [ZAGROŻEŃ I OCENA] RYZYKA ZARZĄDZANIE BEZPIECZ. OSOBOWYM ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA ZARZĄDZANIE OCHRONĄ FIZYCZNĄ ZARZĄDZANIE BEZPIECZ. INFORMACJI ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH Ryzyko operacyjne w ujęciu skutkowym

46. Wnioski

47. Niepewność Ryzyko Zagrożenie Prewencja (ograniczanie podatności) Zakłócenie Postępowanie ze skutkami Zapewnianie funkcjonowania w warunkach występowania zakłócenia lub jego skutków Odtwarzanie stanu sprzed wystąpieniazakłócenia

48. Kluczem do radzenia sobie z ryzykiem jest uświadomienie go sobie • Nie można oddalić ryzyka zupełnie, jest ono nieuniknioną cechą działania

49. Ryzykiem można zarządzać (struktura organizacyjna, zasoby, plany) • Analiza ryzyka sprowadza się do zagrożeń i podatności (także statystyka z przeszłości)

50. Analizujemy: procesy podatności zagrożenia