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METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS EN RESERVAS TÉCNICAS PARA SEGUROS DE SALUD Y SEGUROS GENERALES

METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS EN RESERVAS TÉCNICAS PARA SEGUROS DE SALUD Y SEGUROS GENERALES LIMA – 31 de MAYO, 2007 APESEG Presentado por: APESEG & Milliman, Inc. ■ Métodos Básicos Para la Evaluación de Reservas ■. Métodos de Reservas de Pérdida.

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METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS EN RESERVAS TÉCNICAS PARA SEGUROS DE SALUD Y SEGUROS GENERALES

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  1. METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS EN RESERVAS TÉCNICAS PARA SEGUROS DE SALUD Y SEGUROS GENERALES LIMA – 31 de MAYO, 2007 APESEG Presentado por: APESEG & Milliman, Inc. ■ Métodos Básicos Para la Evaluación de Reservas■

  2. Métodos de Reservas de Pérdida • En la práctica, varios métodos estiman la “pérdida última” • Las reservas de pérdida se obtienen de restar PérdidaÚltima Estimada Pérdidas Pagadas a la Fecha Reserva Total - = Reserva de SiniestrosConocidos Reserva IBNR Reserva Total = -

  3. Métodos de Reservas de Pérdida • Pérdida Esperada (Ratio de Pérdida) • Desarrollo de Pérdida (Chain Ladder) • Factores de Cola • Ajustes por Inflación • Bornhuetter-Ferguson • Cape Cod Generalizado • Muchos métodos más disponibles

  4. Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol • Si se tiene la siguiente información: ¿Cuantos jonrones tendrá Sammy Sosa en la temporada del 2007? • jonrones totales en 2004: 40 • jonrones totales en 2005: 35 • jonrones totales en 2006: 45 • jonrones durante los primeros 40 juegos del total de 160 en 2007: 20

  5. Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol • ¿Cuantos jonrones tendrá Sammy Sosa en la temporada del 2007?

  6. Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol • ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa? • Con base en los tres años anteriores, el valor esperado sería 40 jonrones.

  7. Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol • ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa?

  8. Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol • ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa?

  9. Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol • ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa? • ¿Que es el método Bornhuetter-Ferguson (B-F)? • Su nombre proviene de un estudio escrito por Ron Bornhuetter y Ron Ferguson publicado en la Casualty Actuarial Society Proceedings en 1972 • Una combinación del método de valor esperado y el método de desarrollo de pérdida

  10. Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol • ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa? • ¿Que información se requiera para aplicar el método B-F? • Valor esperado último: 40 • Factor de proyección (FD) de actual a último: 4.000 • Data real a la fecha: 20

  11. Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol • ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa? Proyección B-F: Valor Último = (Valor Esperado * Factor IBNR) + (Incurrido a la Fecha) • Factor IBNR = 1.000 - (1.000/FP) = 1.000 - (1.000/4.000) = .75 (En otras palabras, falta por jugar el 75% de la temporada) • Valor Último = (40 * .75) + 20 = 50

  12. Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol • ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa? Método de Valor Esperado Juegos 0-40 Juegos 41-80 Juegos 81-120 Juegos 121-160 10 jonrones10 jonrones 10 jonrones 10 jonrones Método de Proyección de Desarrollo Juegos 0-40 Juegos 41-80 Juegos 81-120 Juegos 121-160 20 jonrones 20 jonrones 20 jonrones 20 jonrones Método Bornhuetter-Ferguson Juegos 0-40 Juegos 41-80 Juegos 81-120 Juegos 121-160 20 jonrones10 jonrones 10 jonrones 10 jonrones

  13. Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol • ¿Con cuantos jonrones va a terminar la temporada del 2007 Sammy Sosa?

  14. Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol • Comparación de Métodos Si hay 20 jonrones después de 40 juegos Si hay 5 jonrones después de 40 juegos Si hay 10 jonrones después de 40 juegos

  15. Métodos de Reservas de Pérdida • Cada método se basa en un modelo ideal de la realidad • Modelos tienen supuestos implícitos • Tales supuestos son raramente realizados • Ningún método o “fórmula” funciona solo • Use múltiples métodos • Use juicio técnico en la selección de valores • El Actuario debe ensayar los supuestos • Revisar diagnósticos • Posible uso de métodos adicionales para ajustar los resultados

  16. Método de Ratio de Pérdida Esperada Ratio de Pérdida Esperada E(LR) Prima Devengada Pérdida Última x = • Problema: Se conoce la prima devengada, pero ¿como estimar el ratio de pérdida esperada? • Uso de supuestos de tarificación • Uso de información de industria disponible • Útil cuando no se tiene información relevante propia para analizar • Nueva línea de negocio • Volumen pequeño • Reporte tardío de pérdidas

  17. Método de Ratio de Pérdida Esperada

  18. Método de Ratio de Pérdida Esperada

  19. Método de Desarrollo • También llamado método Chain Ladder, o método Completion Factor • Triángulos de Data • Pérdidas Pagadas (siniestros pagados) • Pérdidas incurridas (siniestros incurridos) • Cuenta de reclamos (cuenta de siniestros)

  20. Ejemplo de Triángulos

  21. Ejemplo de Triángulos

  22. Ejemplo - Método de Desarrollo de Pérdidas

  23. Factores de “Cola” • El ejemplo anterior mostró el desarrollo durante 60 meses • Supongamos que es proceso aún no está completo • Ajustes de curva • Información de industria • Ratios de pagados a incurridos • Criterio técnico

  24. Ejemplo - Método de Desarrollo de Pérdidas

  25. Ejemplo - Método de Desarrollo de Pérdidas

  26. Importancia del Factor de “Colas” Sin Estimado de Colas (1) (2) (3) (4) (5) Pérdidas Factor de Pérdida Año Pagadas Pérdida Última Accidente Acumuladas Acumulado Estimada Reserva (2)X(3) (4)-(2) 2002 1,259,943 1.000 1,260,310 367 2003 1,462,804 1.047 1,531,551 68,748 2004 1,332,810 1.173 1,563,193 230,384 2005 1,006,209 1.678 1,688,090 681,881 2006 361,188 5.814 2,099,905 1,738,717 Totales 5,422,953 8,143,050 2,720,097

  27. Importancia del Factor de “Colas”

  28. Patrones de Pago y Reporte

  29. Ejemplos – Patrones de Pago

  30. Patrones de Evolución y Pago

  31. Resumiendo Resultados • Determinar Selección Tentativa • Factores de Desarrollo de Pérdida • Factores de Desarrollo • Factores de Cola • Ratios de Pérdida Esperada • Cape Cod Generalizado – Tendencias y erosión • Pesos para Diferentes Métodos

  32. Resumiendo Resultados

  33. Resumiendo Resultados

  34. Resumiendo Resultados • Analice las Pérdidas Últimas para razonabilidad, haciendo diagnósticos adicionales • Ratios de Pérdida Última • Frecuencia y severidad • Porcentaje de Pérdida total por año • Pagados, reserva de pérdida, IBNR • Ratio de reservas cedidas a reservas totales • Promedio de costo por reclamo pasado abierto • Otros • Tests de Sensitividad • Rangos razonables para selecciones críticas

  35. Resumiendo Resultados

  36. Resumiendo Resultados

  37. Resumiendo Resultados

  38. Resumiendo Resultados

  39. Resumen de Métodos Básicos • Métodos Básicos • Pérdida Esperada • Desarrollo de Pérdida • Bornhuetter-Fergunson • Cape Cod • Razonabilidad y Sensitividad de Estimados • Selección de factores de cola • Revisión de resultados: ratios de pérdida última, severidad de reclamos y frecuencias, otros diagnósticos • Sensitividad de resultados a supuestos críticos • Gastos de ajuste de pérdidas • Documentación

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