1. Forest Profit Trader • Rule based trading

2. Forest Profit Trader • Definitie van systeemtraden • Profiteren van het statistische voordeel gebaseerd op marktgedrag en systeemgedrag uit het verleden, waarvan men aanneemt dat het zich in de toekomst herhaalt. • Systeemtraden is toegepaste statistiek

3. Forest Profit Trader • Dus geen handmatige analyse meer, geen visie op de markt. • Iedere keer hetzelfde • Dit geeft je een statistiek waar je iets mee kunt • Idee: Meerdere timeframe analyse en goede stoptechniek geeft me een “edge”

4. Statistiek 11-04-08 met 2% • 42% verlies • 25% breakeven • 33% winst • Voor iedere geriskeerde euro kreeg ik gemiddeld 2.7 euro terug. • Max DD 14% • Langste Recoverytime 5 mnd

6. Forest Profit Trader • Doel van optimalisatie. • Niet om een zo goed mogelijk resultaat van het verleden te kunnen tonen. • Maar om parameter instellingen te vinden die zo waarschijnlijk als mogelijk, in de toekomst hetzelfde resultaat kunnen geven als in het verleden het geval was.

7. Forest Profit Trader • Parameter instellingen mogen geen toevalstreffer zijn voor de gebruikte testdata. • M.A.E. max adverse excursion • Geen curve fitting

8. Forest Profit Trader • Wat hebben we nodig? • Eurobench voor de koersen • Omnitrader voor de signalen • Spreadsheet voor historie van het systeem • Spreadsheet voor MM • Spreadsheet voor uw eigen account historie • Oanda voor het handelen

9. Forest Profit Trader • Eurobench I retriever • Betrouwbare koersen • Systeem is erop gebouwd • Slot Nasdaq zijn onze koersen • 21.00 uur intraday downloaden • 02.00 uur end of day afgifte

11. Valuta paren

12. Forest Profit Trader Gedachtegoed van Alexander Elder • Methode • Moneymanagement • Mind • Stoel met 3 poten

13. METHODE.Trendbepaling • EMA 20 weekgrafiek • EMA 100 daggrafiek • Groene of rode balk onderin de template (2007 versie) Visuele controle • Voor de 2008 versie wordt een filter gebruikt.

15. Forest Profit Trader • Na de trendbepaling gaan we “high probability low risk” trades zoeken in de daggrafiek • We geven onszelf hiermee een statistisch voordeel • Voorbeeld (trend bepalen)

16. EMA 20 in de weekgrafiek

17. EMA 100 in de daggrafiek

18. Forest Profit Trader • Het “ tweede scherm ” om de instap te bepalen.

19. Kirschenbaum bands

20. Kirschenbaum bands • Geeft een signaal als de koers buiten de band is geweest, maar er binnen sluit. • Let er niet op. Kijk naar de focuslist.

21. To do list

22. Nieuwe signalen • Dichte pijl met witte stip = nieuw signaal • Open Pijl zonder stip = Herinstap signaal • lopende posities alleen visueel in de grafiek volgen. BE stop, trailingstop.

24. Trade plan

26. stoptechniek • Het systeem (de markt) bepaalt de stop • De juiste stop is snel weten wanneer je ongelijk hebt, en buiten de “marktruis” • Je ongelijk toegeven (mind) • Afstand entry tot stoploss bepaalt de positionsize (MM) (niet andersom)

27. Stoptechniek • “Cut your losses short” • “let your profits run” • Op ATR 14 gebaseerd. • Initiële stop: 1,5 ATR van de instapkoers. • Breakevenstop: Na 1,5 ATR winst. • Trailingstop: Na 1 ATR op 2 ATR afstand. • Long op low na nieuw high

28. Voorbeeld initiele stop

29. Forest Profit Trader

30. Voorbeeld Breakevenstop

32. Forest Profit Trader • Voorbeeld Verlieslatende trade

34. Verlieslatende trade met trailingstop

35. Forest Profit Trader • Voorbeeld Trailingstop

37. Forest Profit Trader • Klik op het pijltje in de “voteline” voor de actuele stopniveaus. • Vereffen +/- 5 pips i.v.m. koersverschillen.

39. Forest Profit Trader • Voor de herinstap signalen worden niet automatisch de stoplijnen getoond. • Deze activeren we aan de rechterzijkant met de pijltjes. • Lijnen lopen 1 dag achter. • Bereken stops desnoods handmatig

40. Money-management (2e M van A. Elder) • Slecht moneymanagement kan de resultaten van een goed tradingsysteem om zeep helpen • Goed moneymanagement kan een slecht systeem niet beter maken, maar u wel redden • Goed moneymanagement kan een goed systeem tenvolle benutten

41. Zonder MM

42. Met MM

43. Moneymanagement • 1%, 2% 3% afhankelijk van uw pijngrens • Let op correlatie tussen paren • Verdeel dan de % hiertussen • Dus bij een totaal risico van 1%. • 3 gecorreleerde signalen = 0,3% per paar. • Herinstap signalen alleen aangaan als de eerste trade al breakeven is.

44. Reken module

45. Ma 60 protectielijn

46. Moneymanagement • MA 60 protectielijn • Lastig omdat trades langer lopen en elkaar qua sluitingsdatum inhalen.

48. History

50. Pivotpoints • De Bloxbuilder in Omnitrader. • Het systeem rekent in Omnitrader op basis van Pivotpoints zijn performance. • Wij op basis van de stops. • Bij een trailingstop lever je altijd weer iets in van de maximale winst. !!!!