1 / 15

Risiko Manajemen bank syariah

Kelompok 9 : Akbar Agus Salim Deni Rustiawan Fandy Maulana Yusuf Khanif Fatullah. Perbankan Syari’ah. Risiko Manajemen bank syariah. Fakultas Manajemen Keuangan Institut Manajemen Koperasi Indonesia Tahun 2011. Tujuan manajemen risiko adalah :

christian-townsend
Télécharger la présentation

Risiko Manajemen bank syariah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kelompok 9 : • Akbar • AgusSalim • DeniRustiawan • FandyMaulana Yusuf • KhanifFatullah PerbankanSyari’ah RisikoManajemen bank syariah FakultasManajemenKeuangan InstitutManajemenKoperasi Indonesia Tahun 2011

  2. Tujuanmanajemenrisikoadalah: • Menyediakaninformasitentangrisikokepadapihak regulator. • Memastikan bank tidakmengalamikerugian yang bersifat unacceptable. • Meminimalisasikerugiandariberbagairisiko yang bersifat uncontrolled. • Mengukureksposurdanpemusatanrisiko. • Mengalokasikan modal danmembatasirisiko. Manajemenrisiko Bank Syari’ah

  3. Manajemenrisikodalam bank islammempunyaikarakter yang berbedadengan bank konvensional, terutamakarenaadanyajenis-jenisrisiko yang khasmelekathanyapada bank-bank yang beroperasisecarasyariah. Perbedaantersebutakantampakterlihatdalamprosesmanajemenrisikooperasional bank islam yang meliputiidentifikasirisiko,penilaianrisiko, antisipasirisiko, dan monitoring risiko. KarakterManajemenrisikodalam Bank Islam

  4. Bank Islam memilikikeunikanpada 6 halyaitu: • Pertama, prosestransaksipembiayaan • Kedua, prosesmanajemen • Ketiga, sumberdayamanusia • Keempat, teknologi • Kelima, lingkunganeksternal • Keeman, kerusakan I. Identifikasirisiko

  5. Keunikan Bank Islam dalampenilaianrisikoterlihatpadahubunganantara probability dan impact, atau yang biasadikenalsebagai qualitative approach. II. Penilaianrisiko HUBUNGAN PROBABILITY VS IMPACT High Med Low IMPACT High Med Low PROBABILITY

  6. AntisipasiRisikodalam Bank Islam bertujuanuntuk : Preventive. Dalamhalini, bank Islam memerlukanpersetujuan DPS untukmencegahkekeliruanprosesdantransaksidariaspeksyariahdanjugamemerlukanopinibahwa fatwa DSN bila Bank Indonesia memandangpersetujuan DPS belummemadaiatauberadadiluarkewenangan. Detective. Pengawasandalam bank Islam meliputiduaaspek, yaituaspekperbankanoleh Bank Indonesia danaspeksyariaholeh DPS. Recovery. Koreksiatausuatukesalahan yang melibatkan Bank Indonesia untukaspekperbankandan DSN untukaspeksyariah. III. AntisipasiRisiko

  7. Status danKonsisiSetiapLangkah yang diambil IV. Monitoring Risiko

  8. ASSESSING IDENTIFYING MEASURING UNDERSTANDING MANAGING MONITORING Proses yang berkesinambungandalammelakukanpengukuran, pemantauandanpengendalianrisiko, membentuksebuah lifecycle sebagaiberikut : PROSES MANAJEMEN RISIKO Gambar : SiklusManajemenRisiko

  9. PelaksanaanSiklusManajemenRisiko 1. Identifikasirisikodilaksanakandenganmelakukananalisisterhadap: • Karakteristikrisiko yang melekatpadaaktivitasfungsional. • Risikodariprodukdankegiatanusaha. 2. Pengukuranrisikodilaksanakandenganmelakukan: • Evaluasisecaraberkalaterhadapkesesuaianasumsi, sumber data danprosedur yang digunakanuntukmengukurrisiko. • Penyempurnaanterhadap system pengukuranrisikoapabilaterdapatperubahankegiatanusaha, produk, transaksidan factor risiko yang bersifat material. 3. Pemantauanrisikodilaksanakandenganmelakukan: • Evaluasiterhadapeksposurrisiko. • Penyempurnaanprosespelaporanapabilaterdapatperubahankegiatanusaha, produk, transaksi, factor risiko, teknologiinformasidan system informasimanajemenrisiko yang bersifat material. 4. Pelaksanaanprosespengendalianrisiko, digunakanuntukmengelolarisikotertentu yang dapatmembahayakankelangsunganusaha bank.

  10. Risiko-risiko yang melekatpadaaktivitasfungsional bank syariahdapatdiklasifikasikankedalamtigajenisrisiko, yaitu RisikoPembiayaan, adalahrisiko yang disebabkanolehadanyakegagalan counterparty dalammemenuhikewajibannya RisikoPasar, adalahrisikokerugian yang terjadipada portfolio yang dimilikioleh bank akibatadanyapergerakanvariabelpasar (Adverse Movement) berupa SukuBungadanNilaiTukar. RisikoOperasional, adalahrisiko yang antara lain disebabkanolehketidakcukupanatautidakberfungsinya proses internal, human error, kegagalansistematauadanya problem eksternal yang mempengaruhioperasional bank. JENIS-JENIS RISIKO

  11. 1) Risikoterkaitproduk a. Risikoterkaitpembiayaanberbasis Natural Certainly Contracts ( NCC ), Adalahmengidentidikasidanmenganalisisdampakdariseluruhrisikonasabahsehinggakeputusanpembiayaan yang diambilsudahmemperhitungkanrisiko yang adadaripembiayaanberbasis Natural Certainly Contracts sepertiMurabahah, Ijarah, Salam, danIstishna’. Penilaianrisikoinimencakupduaaspek, yaitusebagaiberikut : • Default Risk (risikokebangkrutan) yaknirisiko yang terjadipada First way Out • Recovery Risk (risikojaminan) yaknirisiko yang terjadipada second way out b. Risikoterkaitpembiayaanberbasis Natural Uncertainly Contracts ( NUC ) Adalahmengidentifikasidanmenganalisisdampakdariseluruhrisikonasabahsehinggakeputusanpembiayaan yang diambilsudahmemperhitungkanrisiko yang adadaripembiayaanberbasis Natural Uncertainly Contracts sepertiMudharabahdanMusyarakah. Penilaianrisikoinimencakup 3 aspek, yaitusebagaiberikut : • Business Risk (risikobisnis yang dibiayai), yaknirisiko yang terjadipada First Way Out • Shrinkking Risk (risikoberkurangnyanilaipembiayaanMudharabahatauMusyarakah), yaknirisiko yang terjadipada Second Way Out • Character Risk (risikokarakterburukmudharib), yaknirisiko yang terjadipada Third Way Out I. RisikoPembiayaan

  12. IN OFITS, FORMATION ON COGS, PRASSETS AND LIABILITIES INFORMATION CASH FLOW POINT A Analisisrasio (historical, prifitbility, financialrisk,working, capital strength and liquidity) Some analysis of cash flow taken from cash flow statements Proyeksi Profit POINT B Proyeksi cash flow RisikoPembiayaan 2) RisikoTerkaitPembiayaanKorporasi Historical FUTURE Gambar : AnalisisKomprehensifterhadap data historisdan data mendatang

  13. Kompleksitasdan volume pembiayaankorporasimenimbulkanrisikotambahanselainrisiko yang terkaitdenganproduk. Olehkarenaituanalisisnyaharuslebihkomprehensif. Analisistersebutmeliputi : 1. Analisissales cost , profits, asset and liabilities 2. Analisiscash flow Risikotambahan yang harusdiantisipasiantara lain : a. risikoyang timbuldariperubahankondisibisnisnasabahsetelahpencarianpembiayaan • Over trading • Adverse trading • Liquidity run, b. risikoyang timbuldarikomitmenkapital yang berlebihan c. risikoyang timbuldarilemahnyaanalisisbank 2) RisikoTerkaitPembiayaanKorporasi

  14. Risikopasarmencakupempathalyaitu : • risikotingkatsukubungaadalahrisikoyang timbulsebagaiakibatdarifluktuasitingkatbunga. Pricing risk yang dihadapi bank syariahyaitu : • Direct competitor market • Indirect competitor market rate • Expected competitive return for investor 2. risikopertukaranmatauangadalahsuatukonsekuensisehubungandenganpenggerakanataufluktuasinilaitukarterhadaplaba bank. 3. risikoharga (pricing risk) adalahkemungkinankerugianakibatperubahanhargainstrumenkeuanganuntukperbankansyari’ah, disampingrisikohargaatasinstrumenkeuangan yang masihsangatterbatas 4. RisikoLikuiditas Risikolikuiditasadalahrisiko yang antara lain disebabkanolehketidakmampuan bank untukmemenuhikewajibanpadasaatjatuh tempo. II. RisikoPasar

  15. 1) RisikoReputasi Risikoreputasiadalahrisiko yang antara lain disebabkanolehadanyapublikasi negative yang terkaitdengankegiatan bank atauadanyapersepsi negative terhadap bank. 2) RisikoKepatuhan Risikokepatuhanadalahrisiko yang disebabkanolehtidakdipatuhinyaketentuan-ketentuan yang ada. 3) RisikoStrategik Risiko strategic adalahrisiko yang antara lain disebabkanolehadanyapenetapandanpelaksanaanstrategi bank yang tidaktepat 4) RisikoTransaksi RisikoTransaksiadalahrisiko yang disebabkanolehpermasalahandalampelayananatauproduk-produk yang disediakan. 5) RisikoHukum RisikoHukumadalahrisiko yang disebabkanolehadanyakelemahanaspekyuridis. III. RisikoOperasional

More Related