1 / 45

SHS - Securities Holdings Statistics

SHS - Securities Holdings Statistics. Brussel, 18 december 2012. Presentatie voor kredietinstellingen en beursvennootschappen. Hervé SAUVENI ÈRE Afdelingshoofd Portefeuille. Europese regelgeving. Verordening (Regulation) van de ECB

drea
Télécharger la présentation

SHS - Securities Holdings Statistics

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SHS - Securities Holdings Statistics Brussel, 18 december 2012 Presentatie voor kredietinstellingen en beursvennootschappen • Hervé SAUVENIÈRE • Afdelingshoofd Portefeuille

  2. Europese regelgeving • Verordening (Regulation) van de ECB • Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de ECB van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24) • Publicatieblad van de Europese Unie: PB L 305 van 1.11.2012, blz. 6 •  Richtsnoer (Guideline) van de ECB • In voorbereidende fase (februari 2013) • Bepaalt de verplichtingen van de Nationale Centrale Banken betreffende de rapportering van de SHS statistieken (Securities Holdings Statistics) aan de ECB

  3. Europese regelgevingVerordening ECB/2012/24 • Beweegredenen • Definities • Populatie van informatieplichtigen • Statistische rapportageverplichtingen • Vrijstellingen • ... • Eerste rapportage • Bijlagen

  4. Statistieken inzake aangehouden effectenStructuur van de presentatie 1. Directe rapportering (effecten aangehouden voor eigen rekening) 2. Indirecte rapportering bij de bewaarnemers (bewaring van effecten voor rekening van cliënten) • 2.1 Huidige rapportering • 2.2 Aangepaste rapportering 3. Twee nieuwe rapporteringen • 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen • 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

  5. 1. Directe rapportering Effecten aangehouden voor eigen rekening

  6. 1. Directe rapporteringEffecten aangehouden voor eigen rekening • Niets wijzigt ! • Verzameling van gegevens bij : • Kredietinstellingen, ICBs : • gedekt door • het reglement m.b.t. schema A en de betalingsbalans • de Verordening van de ECB (ECB/2012/24) • Verzekeringsondernemingen, Pensioenfondsen, Beursvennootschappen • gedekt door • het reglement aangaande de betalingsbalans

  7. 1. Directe rapporteringEffecten aangehouden voor eigen rekening • Via : • Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten' • Enquête S10PKI en S19PKI : Kredietinstellingen • Enquête S10STB : Beursvennootschappen • Tabellen 03.90 tot 03.92 ... 03.99

  8. 1. Directe rapporteringEffecten aangehouden voor eigen rekening • Doel: De effecten aangehouden voor eigen rekening(effectsgewijs = de verzameling van gegevens uitgesplitst naar individuele effecten) • Dekking • Alle effecten • Te verstrekken informatie - per effect • Identificatiecode van het effect (bij voorrang de ISIN-code) • Benaming van het effect • Muntcode • Nominale waarde / boekhoudwaarde / marktwaarde • De post van de boekhoudstaat op het actief van de balans

  9. 2. Indirecte rapportering bij de bewaarnemers Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.1 Huidige rapportering

  10. 2. Indirecte rapporteringBewaring van effecten voor rekening van cliënten • 2.1 Huidige rapportering • Verzameling van gegevens bij : • Kredietinstellingen, Beursvennootschappen : • gedekt door het reglement aangaande de betalingsbalans • Doel: De door hen in bewaring gehouden effecten (effectsgewijs) • Dekking: alle effecten • Via: • Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten' • Enquête S11PKI : Kredietinstellingen • Enquête S10STB : Beursvennootschappen • Tabellen 05.90 tot 05.92

  11. 2. Indirecte rapporteringBewaring van effecten voor rekening van cliënten • 2.1 Huidige rapportering

  12. 2. Indirecte rapporteringBewaring van effecten voor rekening van cliënten • 2.1 Huidige rapportering • Economische sector van diegene die de effecten aan de aangifteplichtige heeft toevertrouwd(kolom 90) • Huidige rapportering • Aangepaste rapportering • Meer gedetailleerde uitsplitsing van de economische sector

  13. 2. Indirecte rapportering bij de bewaarnemers Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering

  14. 2. Indirecte rapporteringBewaring van effecten voor rekening van cliënten • 2.2 Aangepaste rapportering • Economische sector van diegene die de effecten aan de aangifteplichtige heeft toevertrouwd (kolom 90) • Huidige rapportering Aangepaste rapportering

  15. 2. Indirecte rapporteringBewaring van effecten voor rekening van cliënten • 2.2 Aangepaste rapportering • Cliënten = ingezetenen van België • Uitgebreidere rapportering - Verordening ECB/2012/24

  16. 2. Indirecte rapporteringBewaring van effecten voor rekening van cliënten • 2.2 Aangepaste rapportering • Cliënten = ingezetenen van België • Uitgebreidere rapportering : exhaustieve lijsten

  17. 2. Indirecte rapporteringBewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering • Cliënten = niet-ingezetenen • Huidige rapportering • Aangepaste rapportering - Reglement betalingsbalans * Exhaustieve lijst van landen en territoriale gebieden ! Rapportering beperkt tot effecten uitgegeven door ingezetenen van België !

  18. 2. Indirecte rapporteringBewaring van effecten voor rekening van cliënten • 2.2 Aangepaste rapportering • Samenvatting van de aangepaste rapportering • Meer gedetailleerde uitsplitsing van de economische sector voor de ingezetenen en voor de niet-ingezetenen : • Europese regelgeving (SHS - ESR 2010) • Reglement betalingsbalans • Eerste levering op basis van de aangepaste rapportering : • Begin 2014 • Gegevens eind december 2013 • Frequentie (onveranderd) : • Maandelijks (T+11 werkdagen) • Trimestrieel (T+25 kalenderdagen)

  19. Dekking (onveranderd) : Toevertrouwd door ingezetenen van België : alle effecten Toevertrouwd door niet-ingezetenen : enkel de effecten uitgegeven door ingezetenen van België Bepaling van de economische sector : Definities in Verordening van de ECB (ECB/2012/24) Exhaustieve lijsten 1999 = niet-geïdentificeerde sector Bilateraal contact met de NBB aangemoedigd ! • 2. Indirecte rapporteringBewaring van effecten voor rekening van cliënten • 2.2 Aangepaste rapportering

  20. Opheffing van de rapportering inzake het houderschap van gedematerialiseerde effecten van de Belgische staatsschuld (Rapportering bij rekeninghouders bij de Clearing) Reglementering : Koninklijk Besluit van 23-01-1991 en van 14-10-1991 tot wijziging Doel Houderschap van OLOs, thesauriebewijzen en schatkistcertificaten uitgegeven door de publieke administratie voor eigen rekening voor rekening van cliënten (ventilatie) Trimestriële rapportering per type effect en niet effectsgewijs Opheffing :als de aangepaste rapportering goed draait ten laatste eind 2014 • 2. Indirecte rapporteringBewaring van effecten voor rekening van cliënten • 2.2 Aangepaste rapportering Gevolg

  21. 3. Twee nieuwe rapporteringen 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third Party Holdings

  22. 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen • Third party holdings • Third party holdings • Effecten aangehouden door niet-ingezetenen en toevertrouwd aan een ingezetene bewaarnemer •  Reden • Gegevens elders niet beschikbaar • De ECB wil geaggregeerde statistieken opstellen inzake aangehouden effecten op niveau van het eurogebied • Ervaring • One-off exercise maart 2012

  23. Doel Effectsgewijze rapportering Effecten aangehouden door niet-ingezetenen en toevertrouwd aan een ingezetene bewaarnemer Identificatie van het land van de houder van de economische sector van de houder Onderscheid in rapportering tussen niet-ingezetenen van het eurogebied en niet-ingezetenen buiten het eurogebied • 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen • Third party holdings

  24. Economische sector van de houder • 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen • Third party holdings

  25. Betrokken bewaarnemers Kredietinstellingen en Beursvennootschappen Vrijstelling Als houderschap voor rekening van niet-ingezetenen van België < 10 miljard euro In de praktijk Deelnemers van de one-off exercise van maart 2012 Te bepalen op basis van de balans eind september 2013 • 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen • Third party holdings

  26. Eerste levering Begin 2014 Gegevens eind december 2013 Trimestriële frequentie (T+25 kalenderdagen) Via : Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten' Nieuwe tabellen 05.98 en 05.99 • 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen • Third party holdings

  27. Via : Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten' • 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen • Third party holdings

  28. Effecten die in aanmerking komen Effecten met een ISIN-code Beperkt tot de volgende financiële instrumenten : Kort- en langlopende schuldbewijzen Beursgenoteerde aandelen Deelbewijzen van ICBs Komen niet in aanmerking : Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen Afgeleide producten Definities in de Verordening ECB/2012/24 In de praktijk • 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen • Third party holdings

  29. In de praktijk Rapportering van de volgende effecten is mogelijk : effecten met een andere code dan de ISIN-code(CUSIP, SEDOL, …) andere financiële instrumenten dan schuldbewijzen, beursgenoteerde aandelen en deelbewijzen van ICBs Filtering door NBB • 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen • Third party holdings

  30. Vrijstelling: als houderschap voor rekening van niet-ingezetenen van België< 10 miljard euro Jaarlijkse frequentie Eerste levering : situatie eind september 2013 Herziening van de vrijstellingen : principe van stabiliteit One-off exercise (maart 2012) • 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen • Third party holdings

  31. 3. Twee nieuwe rapporteringen 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

  32. Reden : Bijdragen aan een goede beleidsvoering door autoriteiten die bevoegd zijn ter zake van : het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen de stabiliteit van het financiële stelsel de analyse van de doorwerking van het monetaire beleid Wat ? De portefeuille, effectsgewijs, van de volledige bankgroep • 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

  33. Bankgroep Moederkredietinstelling + dochterondernemingen + bijkantoren Financiële moederholding + dochterondernemingen + bijkantoren Opm: entiteit zonder dochteronderneming = groep als entiteit zelf geen dochteronderneming is Bepaling van de rapportagegroepen Door de ECB - de Raad van bestuur Op basis van 2 criteria : [1°] geconsolideerde balansactiva van de groep > 0,5 % van de totale geconsolideerde balansactiva van de bankgroepen uit de Europese Unie [2°] drempel < 0,5 % : groep voldoende relevant geacht (kwantitatieve en kwalitatieve criteria) • 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

  34. Een eerste lijst van 25 bankgroepen Op basis van criterium [1°] Voor België : 2 grote groepen Aangifte per moedermaatschappij aan de Nationale Centrale Bank van het land waarin de rapporterende entiteit ingezetene is • 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

  35. Doel De portefeuille, effectsgewijs, niet-geconsolideerd, van de volledige bankgroep Drie methodes om de gegevens te rapporteren : 1° voor de groep als geheel aangehouden effecten 2° apart voor de ingezeten en niet-ingezeten entiteiten van de groep (eurogebied <> buiten het eurogebied) 3° apart voor elke entiteit van de groep • 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

  36. Effecten die in aanmerking komen Effecten met een ISIN-code Beperkt tot de volgende financiële instrumenten : Kort- en langlopende schuldbewijzen Beursgenoteerde aandelen Deelbewijzen van ICBs Komen niet in aanmerking : Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen Afgeleide producten Definities in de Verordening ECB/2012/24 In de praktijk • 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

  37. In de praktijk Rapportering van de volgende effecten is mogelijk : effecten met een andere code dan de ISIN-code(CUSIP, SEDOL, …) andere financiële instrumenten dan schuldbewijzen, beursgenoteerde aandelen en deelbewijzen van ICBs Filtering door NBB • 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

  38. Te verstrekken informatie - per effect Identificatiecode van het effect (bij voorrang de ISIN-code) Benaming van het effect Muntcode Nominale waarde / marktwaarde De localisatie van de entiteit die het effect aanhoudt i.g.v. methode 1 : - i.g.v. methode 2 : BE, eurogebied, buiten het eurogebied i.g.v. methode 3 : land Identificatie die toelaat de consolidatie uit te voeren op het niveau van de groep • 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

  39. Eerste levering Begin 2014 Gegevens eind december 2013 Trimestriële frequentie Via : Bilateraal te definiëren met de informatieplichtigen Methodes om de gegevens te rapporteren : Gezamenlijk te definiëren met de informatieplichtigen Gemeenschappelijke methode voor alle informatieplichtigen Voorkeur NBB voor methode 3  • 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

  40. Statistieken inzake aangehouden effecten Samenvatting

  41. Statistieken inzake aangehouden effectenSamenvatting Uitbreiding van de huidige collecte Effecten aangehouden voor eigen rekening(Portefeuille) Niets wijzigt Bewaring van effecten voor rekening van cliënten Meer gedetailleerde uitsplitsing van de economische sectorvan de ingezetenen van België die de effecten aan de aangifteplichtige hebben toevertrouwd (ESR 2010) Meer gedetailleerde uitsplitsing van de verblijfplaats van de niet-ingezetenen (eurogebied, Europese Unie buiten het eurogebied, buiten de Europese Unie)

  42. Twee nieuwe rapporteringen Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third Party Holdings (beperkt tot de grote bewaarnemers) Effecten aangehouden door de grote bankgroepen Voor België : twee grote groepen Portefeuille, effectsgewijs, niet-geconsolideerd  Methode 3 (apart voor elke entiteit) ? • Statistieken inzake aangehouden effectenSamenvatting

  43. Eerste levering Begin 2014 Gegevens eind december 2013 Opheffing van de rapportering inzake het houderschap van gedematerialiseerde effecten van de Belgische staatsschuld • Statistieken inzake aangehouden effectenSamenvatting

  44. Implementatie van de nieuwe rapportering Aanpassing van de Belgische wetgeving aan de Europese regelgeving Aanpassing van de documentatie (handleidingen) Levering: einde eerste trimester 2013 (ten laatste) Voorbereiding van de exhaustieve lijsten Sectoren : Levering - 1ste trimester 2013 Eventuele herzieing - 4de trimester 2013 Landen : Levering - 1ste trimester 2013 Vrijstelling Third Party Holdings : Verzameling informatie en toekenning vrijstelling : 4de trimester 2013 Contact met de grote bankgroepen : Begin 2013 • Statistieken inzake aangehouden effectenSamenvatting

  45. Contacten NBB boppf@nbb.be Cc:herve.sauveniere@nbb.be • Statistieken inzake aangehouden effecten

More Related