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  1. SHS - Securities Holdings Statistics Bruxelles 18 décembre 2012 Présentation aux établissements de crédit et sociétés de bourse • Hervé SAUVENIÈRE • Responsable division Portefeuille

  2. Réglementation européenne • Règlement de la BCE • Règlement (UE) n° 1011/2012 du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) • Journal officiel : J.O L 305 du 1.11.2012 p.6-24 •  Orientation (Guideline) de la BCE • En cours de préparation (février 2013) • Détermine les obligations des Banques centrales nationales en matière de reporting des statistiques SHS (Securities Holdings Statistics) à la BCE

  3. Réglementation européenneRèglement européen BCE/2012/24 • Motifs • Définitions • Population déclarante • Obligation de déclaration statistique • Dérogations • ... • Première déclaration • Annexes

  4. Statistiques sur la détention des titresStructure de l'exposé 1. Collecte directe (détention des titres pour compte propre) 2. Collecte indirecte auprès des dépositaires (détention des titres pour compte clientèle) • 2.1 Collecte actuelle • 2.2 Collecte révisée 3. Deux nouvelles collectes • 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents • 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

  5. 1. Collecte directe Détention des titres pour compte propre

  6. 1. Collecte directeDétention des titres pour compte propre • Rien ne change ! • Collecte auprès de : • Etablissements de crédit, OPC : • couvert par Réglementation Schéma A et BoP Règlement européen (BCE/2012/24) • Assurances, Fonds de pension, Sociétés de bourse • couvert par Règlement BoP

  7. 1. Collecte directeDétention des titres pour compte propre • Canal : • Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières' • Enquête S10PKI et S19PKI : Etablissements de crédit • Enquête S10STB : Sociétés de bourse • Tableaux 03.90 à 03.92 ... 03.99

  8. 1. Collecte directeDétention des titres pour compte propre • Objet : Le portefeuille propre (titre par titre) • Couverture • Tous les titres • Informations transmises - par titre • Le code du titre (par priorité le code ISIN) • La dénomination du titre • Le code-monnaie • La valeur nominale / comptable / de marché • Le poste comptable à l'actif du bilan

  9. 2. Collecte indirecte auprès des dépositaires Détention des titres pour compte clientèle 2.1 Collecte actuelle

  10. 2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle 2.1 Collecte actuelle • Collecte auprès de : • Etablissements de crédit, Sociétés de bourse : • couvert par Règlement BoP • Objet : Détention des déposants (titre par titre) • Couverture : tous les titres • Canal : • Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières' • Enquête S11PKI : Etablissements de crédit • Enquête S10STB : Sociétés de bourse • Tableaux 05.90 à 05.92

  11. 2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle 2.1 Collecte actuelle

  12. 2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle 2.1 Collecte actuelle • Le secteur économique du déposant (colonne 90) • Collecte actuelle • Collecte révisée • Ventilation plus détaillée des secteurs économiques

  13. 2. Collecte indirecte auprès des dépositaires Détention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée

  14. 2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée • Le secteur économique du déposant (colonne 90) • Collecte actuelle Collecte révisée

  15. 2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée • Le déposant est un résident belge • Collecte élargie - Règlement européen (BCE/2012/24)

  16. 2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée • Le déposant est un résident belge • Collecte élargie : listes exhaustives

  17. 2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle2.2 Collecte révisée • Le déposant est un non-résident • Collecte actuelle • Collecte révisée - Réglementation BoP * Liste exhaustive des pays et territoires ! Collecte limitée aux titres émis par des résidents belges !

  18. 2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée • Synthèse de la collecte révisée • Ventilation plus détaillée des secteurs économiques des déposants résidents belges et non-résidents: • Réglementation européenne (SHS - SEC 2010) • Réglementation BoP • 1ère Transmission sur base de la collecte révisée : • Début 2014 • Données à fin décembre 2013 • Fréquence (situation inchangée) : • Mensuelle (T+11j. ouvrables) • Trimestrielle (T+25j. calendrier)

  19. Titres couverts (situation inchangée) : Pour détention par résidents belges : tous les titres Pour détention par non-résidents : uniquement les titres émis par des résidents belges Détermination du secteur économique du déposant : Définitions dans Règlement BCE/2012/24 Listes exhaustives 1999 Secteurs non identifiés Contacts bilatéraux avec BNB plus que bienvenus ! 2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée

  20. Suppression de l’enquête sur la détention des titres dématérialisés de la dette publique belge (Enquête auprès des teneurs de comptes au Clearing) Enquête régie par : Arrêtés Royaux modifiés du 23-01-1991 et du 14-10-1991 Objet Détention des OLOs, des certificats et billets de trésorerie émis par les administrations publiques pour compte propre pour compte clientèle (ventilation) Enquête trimestrielle par type de titre et non titre par titre Suppression :une fois que la collecte révisée sera rodée au plus tard fin 2014 2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle 2.2 Collecte révisée Conséquence

  21. 3. Deux nouvelles collectes 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third Party Holdings

  22. 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings • Third party holdings • Détention de titres par des non-résidents auprès de dépositaires résidents •  Raison • Collecte de données non disponibles par ailleurs • Etablissement par la BCE de statistiques agrégées au niveau de la zone euro • Expérience • One-off exercise de mars 2012

  23. Objet Collecte titre par titre Détention de titres par des non-résidents auprès de dépositaires belges Identification du pays de résidence du déposant du secteur économique du déposant Collecte différenciée suivant que le déposant non-résident fait ou non partie de la zone euro 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

  24. Le secteur économique du déposant 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

  25. Dépositaires concernés Etablissements de crédit et Sociétés de bourse Dérogation Si détention pour compte de déposants non-résidents < 10 Milliards d'euros En pratique Participants au One-off exercise de mars 2012 À préciser sur base des situations bilantaires de fin septembre 2013 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

  26. 1ère Transmission Début 2014 Données à fin décembre 2013 Fréquence trimestrielle (T+25j. calendrier) Canal : Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières' Nouveaux Tableaux 05.98 et 05.99 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

  27. Canal : Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières' 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

  28. Titres concernés Titres avec code ISIN Limité aux instruments financiers suivants : Titres de créance à court et long terme Actions cotées Parts d'OPC Ne concerne pas : Actions non cotées et autres participations Produits dérivés Définitions dans Règlement BCE/2012/24 En pratique 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

  29. En pratique Collecte possible des titres : avec code autre que ISIN (CUSIP, SEDOL, …) autres que titres de créance, actions cotées et parts d'OPC Filtrage par BNB 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

  30. Dérogation: si détention pour compte de déposants non-résidents < 10 Milliards d'euros. Fréquence annuelle 1ère transmission : situation à fin septembre 2013 Révision des dérogations : principe de stabilité One-off exercise (mars 2012) 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents Third party holdings

  31. 3. Deux nouvelles collectes 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

  32. Raison : Contribuer à la bonne conduite des politiques en matière : de contrôle prudentiel des établissements de crédit de stabilité du système financier d'analyse du mécanisme de transmission de la politique monétaire Quoi ? Portefeuille titre par titre de l'ensemble du groupe 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

  33. Groupe bancaire Établissement de crédit mère + filiales + succursales Compagnie financière holding mère + filiales + succursales Rem: entité sans filiale = groupe si pas filiale elle-même Détermination des groupes soumis à la collecte Par BCE - Conseil des Gouverneurs Sur base de 2 critères : [1°] actifs du bilan consolidé du groupe > 0,5 % total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l'UE [2°] seuil < 0,5 % mais groupe jugé suffisamment pertinent (critère qualitatif et quantitatif) 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

  34. Une première liste de 25 groupes bancaires Sur base du critère [1°] Pour la Belgique : 2 grands groupes Déclaration par l'entité mère à la Banque centrale du pays dans lequel l'entité déclarante est résidente 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

  35. Objet Portefeuille titre par titre non consolidé de l'ensemble du groupe Trois options de déclaration des données : 1° agrégées pour l'ensemble du groupe 2° séparément suivant que les entités du groupe sont résidentes ou non-résidentes (zone euro <> hors zone euro) 3° séparément pour chaque entité du groupe 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

  36. Titres concernés Titres avec code ISIN Limité aux instruments financiers suivants : Titres de créance à court et long terme Actions cotées Parts d'OPC Ne concerne pas : Actions non cotées et autres participations Produits dérivés Définitions dans Règlement BCE/2012/24 En pratique 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

  37. En pratique Collecte possible des titres : avec code autre que ISIN (CUSIP, SEDOL, …) autres que titres de créance, actions cotées et parts d'OPC Filtrage par BNB 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

  38. Informations demandées - par titre Le code du titre (par priorité le code ISIN) La dénomination du titre Le code-monnaie La valeur nominale / de marché La localisation de l'entité détentrice du titre si option 1 : - si option 2 : BE, zone euro, hors zone euro si option 3 : pays L'identifiant pour permettre d'effectuer la consolidation au niveau du groupe 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

  39. 1ère Transmission Début 2014 Données à fin décembre 2013 Fréquence trimestrielle Canal : A définir bilatéralement avec les déclarants Option de la déclaration : A définir conjointement avec les déclarants Option commune Préférence BNB pour l'option 3  3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

  40. Statistiques sur la détention des titres Synthèse

  41. Statistique sur la détention des titresSynthèse Élargissement de la collecte actuelle Détention des titres pour compte propre (Portefeuille) Rien ne change Détention des titres pour compte clientèle Ventilation plus détaillée des secteurs économiques des déposants résidents belges (SEC 2010) Ventilation plus détaillée de la zone de résidence des déposants non-résidents (ZE, UE hors ZE, RduM)

  42. Deux nouvelles collectes Détention des titres pour compte de non-résidents Third Party Holdings (limitée aux grands dépositaires) Détention des titres par grands groupes bancaires Pour la Belgique : deux grands groupes Portefeuille non consolidé titre par titre  Option 3 (entité par entité) ? Statistique sur la détention des titresSynthèse

  43. 1ère Transmission Début 2014 Données à fin décembre 2013 Suppression de l'enquête sur la détention des titres dématérialisés de la dette publique belge Statistique sur la détention des titresSynthèse

  44. Implémentation de la nouvelle collecte Transposition de la réglementation européenne dans la législation belge Adaptation de la documentation (manuels) Transmission : fin du 1er trimestre 2013 (au plus tard) Préparation des listes exhaustives Secteurs : Transmission - 1er trimestre 2013 Mise à jour éventuelle - 4ème trimestre 2013 Pays : Transmission - 1er trimestre 2013 Dérogation Third Party Holdings : Collecte de l'information et octroi des dérogations : 4ème trimestre 2013 Contact avec les grands groupes bancaires Début 2013 Statistique sur la détention des titresSynthèse

  45. Contacts BNB boppf@nbb.be Cc:herve.sauveniere@nbb.be Statistique sur la détention des titres