Integrated Early Warning System for Currency Vulnerabilities in Central and Eastern Europe
This study aims to develop a robust, flexible early warning system (EWS) for predicting vulnerabilities in Central and Eastern European currencies, potentially leading to exchange market pressures. Analyzing recent events, the paper explores currency crises literature, highlights established definitions, and proposes empirical models, including KLR, LOGIT, and ANN. The effectiveness of these models is assessed using various data indicators, revealing out-of-sample performances, architecture designs, and comparative analyses of crisis prediction within different timeframes.
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