Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK ARQA Technologies

1. Программные решения для организации быстрогоpre-trade контроля операций Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK ARQA Technologies

2. Быстродействие pre-trade проверок в сервере QUIK • 90 000учитываемых клиентских счетов • 400 000позиций по деньгам и ценным бумагам • 20 000позиций по срочным контрактам • 0,9-5 мсвремя выполнения pre-trade проверки • 0,4 мсвремя пересчета позиций по сделке • 10 000 000транзакций за торговую сессию • 1 500 000сделок за торговую сессию

3. Семейство продуктов FIX2Market FIX2MICEX Биржевой протокол FIX протокол ТС ASTS MICEX bridge Интерфейс FIX2MICEX Внешний программный комплекс FIX2Plaza2 Биржевой протокол FIX протокол ТС FORTS Plaza2 router Интерфейс FIX2Plaza2 Внешний программный комплекс

4. Pre-trade при работе через сервер QUIK Pre-trade контроль Транзакция Транзакция Торговая системабиржи Оператор Сервер QUIK

5. Сервер QUIK «Быстрый» pre-trade Модуль pre-trade контроля Транзакция Транзакция Торговая системабиржи Оператор да / нет

6. FIX2Market и модуль pre-trade контроля Торговая системаММВБ-РТС Интерфейс FIX2Market Биржевой протокол FIX HFT робот да / нет Оператор Рыночная информация и операции клиентов Co-location Сервер QUIK

7. FIXPreTrade Торговая инфраструктура брокера Торговая система биржи FIXPreTrade FIX FIX FIX Рыночная информация и операции клиентов да / нет Сервер QUIK

8. MICEXPreTrade Торговая системаASTS HFT Робот MICEXbridge API ТС ASTS Биржевой протокол MICEXPreTrade Оператор да / нет Рыночная информация и операции клиентов Co-location илиДата-центр брокера Сервер QUIK

9. Семейство продуктов сбыстрым pre-trade • FIX2MICEX– FIX-интерфейс к «шлюзу» ТС ASTS(фондовый и валютный рынки) • MICEXPreTrade– модуль для интеграции с ПО «шлюза» ТС ASTS (фондовый и валютный рынки) • FIX2Plaza2– FIX-интерфейс к «шлюзу» ТС FORTS(FORTS, сектор Standard, срочный рынок УБ) • FIXPreTrade– модуль для интеграции в любуюFIX-инфраструктуру

10. Требования к брокеру • На сервере QUIK необходимы: • Настройка системы лимитирования • Поступление информации из торговых систем бирж: • рыночной информации для оценки позиции • биржевых заявок и сделок с идентификатором клиента • Поступление информации из внутренних систем брокера: • по позициям клиентов на начало торгового дня • по внебиржевым заявкам и сделкам • корректировки позиций

11. Точность решения задачириск-менеджмента Модуль pre-trade контроля Торговая системабиржи • Дополнительные проверки: • допустимость использования той или иной бумаги • максимально допустимый объем заявки • запас покупательной способности • количество поручений в секунду Сервер QUIK

12. Точность решения задачириск-менеджмента Модуль pre-trade контроля Торговая системабиржи MaxOrderSize< VOL_available MaxOrderSize– максимальный объем заявки VOL_available – размер неснижаемого остатка Сервер QUIK

13. 3 1 4 2 5 Точность решения задачириск-менеджмента Модуль pre-trade контроля Торговая системабиржи • 1. Проверка в модуле pre-trade контроля 100mcs 2ms • 2. Доставка и обработка вТС биржи 20ms • 3. ТС биржи -> сервер QUIK • 4. Расчет на сервере QUIK 2ms Сервер QUIK • 5. Сервер QUIK -> модульpre-trade контроля 10ms ~35ms

14. VOL_available x > FR DT MaxOrderSize 3 1 4 2 5 Точность решения задачириск-менеджмента Модуль pre-trade контроля Торговая системабиржи DT– время, за которое транзакция оказывается учтена на покупательной способности FR – максимально возможная частота подачи заявок Сервер QUIK

15. 3 1 1 3 4 4 2 2 5 5 Повышение эффективности работыpre-trade контроля Модуль pre-trade контроля Торговая системабиржи • 1. Проверка в модуле pre-trade контроля • 2. Доставка и обработка вТС биржи • 3. ТС биржи -> сервер QUIK • 4. Расчет на сервере QUIK Сервер QUIK • 5. Сервер QUIK -> модульpre-trade контроля

16. Контакты Консультации и тестирование +7 383 2191-619 sales@arqa.ru www.quik.ru Техническая поддержка +7 383 2191-606 support@quik.ru