1 / 7

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik. Oleh : Boyke Pribadi.

wylie
Télécharger la présentation

Uji Asumsi Klasik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Uji Asumsi Klasik Oleh : Boyke Pribadi

  2. Model regresi linier berganda (multiple regression) dapatdisebutsebagai model yang baikjika model tersebutmemenuhibeberapaasumsi yang kemudiandisebutdenganasumsiklasik. Prosespengujianasumsiklasikdilakukanbersamadenganprosesujiregresisehinggalangkah-langkah yang dilakukandalampengujianasumsiklasikmenggunakanlangkahkerja yang samadenganujiregresi. Ada lima ujiasumsi yang harusdilakukanterhadapsuatu model regresitersebutyaituujinormalitas, Autokorelasi, ujilinieritas, ujimultikolinieritas, danujiheteroskedastisitas.

  3. UJI NORMALITAS • Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. • Sebagai dasar bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. • Jika asumsi ini dilanggar maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. • Ada dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis grafik (normal P-P plot) dan analisis statistik (analisis Z skor skewness dan kurtosis) one sample Kolmogorov-Smirnov Test.

  4. UJI AUTOKORELASI • Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). • Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. • Ada beberapa cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi yaitu uji Durbin Watson (DW test), uji Langrage Multiplier (LM test), uji statistik Q, dan Run Test.

  5. UJI LINEARITAS • Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan yaitu studi empiris linier, kuadrat, atau kubik. • Ada tiga uji yang bisa dilakukan untuk mendeteksi yaitu uji Durbin Watson, uji Ramsey, dan uji Langrange Multiplier.

  6. UJI MULTIKOLINIERITAS • Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent variable). • Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara viriabel bebas, karena jika hal tersebut terjadi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. • Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas bernilai nol. Uji ini untuk menghindari kebiasan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. • Untuk mendeteksi apakah terjadi problem multikol dapat melihat nilai tolerance dan lawannya variace inflation factor (VIF).

  7. UJI HETEROSKEDASTISITAS • Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan veriance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. • Jika variance tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi problem heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. • Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat scatter plot (nilai prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID), uji Gletjer, uji Park, dan uji White.

More Related