É conom é trie

1. Économétrie

2. Présentation de cours • Structure de la note finale • 10% Project.À présenter pendant le dernière semaine, avant les vacances d’hiver • 20% Tests • 10% Présence et activité aux séminaires • 50% Examen final écrit • Structure de cours • Cours 1 - Introduction à l’ économétrie. Typologie des modèles économétriques • Cours 2-5 – Modèle de régression simple – spécification, identification, estimation des paramètres du modèle, validation et vérification de la signification des paramètres, vérification de la signification du modèle, prévision • Cours 6, 7 - Modèle linéaire de régression – vérification des d’hypothèses de la méthode des MCO • Cours 8, 9 – Modèle de régression linéaire multiple – vérification des d’hypothèses de la méthode des MCO • Cours 10 – Modèles a équations simultanées et modèles récursifs • Cours 11, 12 – Modèles de séries temporelles. Modèles stochastiques de prévision • Cours 13 Récapitulation

3. Bibliographie • G. Ansion, Les méthodes de prévision en économie, Armand Colin, 1990 • R. Bourbonnais - Économétrie, Dunod, Paris, 1998 • R. Bourbonnais, M. Terraza - Analyse des séries temporelles en économie, PUF, Paris, 1998 • M. Cohen - Économétrie: Théorie et techniques de base, Méthode d'utilisation, Exercices, Litec, 1993 • B. Coutrot, J.-J. Droesbeke, Les méthodes de prévision, PUF, Paris, 1990 • B. Dormont - Introduction a l’économétrie, Montchrestien, Paris, 1999 • R. Giraud, N. Chaix – Économétrie, PUF, 1993 • C. Gourieroux, A. Monfort - Séries temporelles et modèles dynamiques, Economica, Paris, 1995 • X. Guyon - Statistique et économétrie : Du modèle linéaire... aux modèles non-linéaires, Ellipses, 2001 • O. E. Tănăsoiu, A. I. Iacob, B. V. Ileanu - Introduction à l’économétrie, Maison d’édition ASE, Bucarest, 2008

4. Économétrie - definition • provient des mots grecs : «eikonomia» (économie) et «metren» (mesure). • Définition historique: «l’expérience a montré que chaque des trois points de vue suivantes, de la statistique, de la théorie économique et de la mathématique, est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour une compréhension effective des réalités quantitatives de l’économie moderne; leur unification est ce qui garantit l’efficience. L’économétrie est justement cette unification». (Ragnar Frisch, Econometrica, 1933)

5. Économétrie - definition • “L’ Econometria poate fi definită ca analiza cantitativă a fenomenelor economice actuale, bazată pe dezvoltarea în paralel a teoriilor şi observaţiilor relativ la metodele de inferenţă potrivite” (P.A. Samuelson, T.C. Koopmans, J.R.N. Stone, Econometrica, 1954) • “Econometria poate fi definită ca ştiinţa socială în care instrumentele de teorie economică, matematică şi inferenţă statistică sunt aplicate analizei fenomenelor economice” (A.S. Goldberger, Econometric Theory, 1964) • “Econometria se ocupă cu determinarea empirică a legilor economice” (Theil, Principles of Econometrics, 1971)

6. Modèle économétrique • Modelul econometric: • Este oreprezentare matematică a relaţiilor din economie – adesea relaţii foarte complexe – exprimate prin ecuaţii. • Este un model economic formulatîn conformitate cu principiile teoriei economice, astfel încât parametrii săi să poată fi estimaţi, dacă se face presupunerea că modelul este corect. • Descrie, cu ajutorul unui set de simboluri, relaţiile de dependenţă dintre fenomenele economice, pe baza unei ecuaţii sau a unui sistem de ecuaţii, permiţând înţelegerea, explicarea sau obţinerea de informaţii noi privind comportamentul fenomenelor cercetate.

7. Etapes dans le processus de modélisation économétrique traditionnel • Etapa 1: Identificarea şi specificarea modelului • Enunţ teorii şi ipoteze • Specificarea modelului matematic corespunzător teoriei economice • Specificarea modelului econometric corespunzător teoriei economice • Etapa 2: Obţinerea datelor şi estimarea modelului • Obţinerea datelor • Estimarea parametrilor modelului econometric • Testarea parametrilor, modelului,ipotezelor • Etapa 3:Interpretări şi previziune • Previziune • Folosirea modelului pentru control şi propuneri de politică

8. Variables aléatoires Variables endogènes Variables exogènes Modèle économétrique Variable temps Variables et données statistiques

9. Variables et données statistiques • Variabilele economicedetermină structura modelului econometric: • Exogene (factoriale, independente, explicative): variabile determinate în afara sistemului, despre care modelul econometric nu are nimic de spus. • Endogene (rezultative, dependente, explicate): variabile determinate în cadrul sistemului;

10. Variables et données statistiques • Variabila aleatoare (u): sintetizează totalitatea variabilelor (în afara celor factoriale) care influenţează variabila endogenă, dar nu sunt specificate în cadrul modelului (factori aleatori). • Variabila timp (t) se introduce în anumite modele econometrice ca variabilă fictivă din două motive: • Permite identificarea unor regularităţi în evoluţia fenomenelor; • Reprezintă măsura artificială a acelor variabile economice care acţionează asupra variabilei rezultative dar care, fiind de natură calitativă, nu pot fi cuantificate şi nici nu apar explicit în model.

11. Variables et données statistiques Dans un modèle économétrique, un certain phénomène X=(x1, x2, ...,xn) peut être introduit à l’aide des valeurs suivantes: • Valeurs réels (xi)sont des mesures concrètes, positives, exprimées dans des unités de mesure spécifiques à la nature du phénomène X. Le vecteurdes valeurs de X peut être défini par deux paramètres: • Moyenne arithmétique (M(x)): • Ecart type: oú:

12. Variables et données statistiques • Valeurs centrées: • Moyenne: • Variance: • Valeurs centrées et normées: • Moyenne: • Variance:

13. Variables et données statistiques • Tipuri de date: modalitatea de observare a fenomenelor şi proceselor economice • date de tip profil • "tăieturi informaţionale" efectuate într-o populaţie la un moment dat, "tăieturi" care sunt de tip transversal, în raport cu axa timpului. • starea pe care o au la un moment dat unităţile populaţiei statistice. • date de tip serii de timp (serii cronologice) • reprezintă "secţiuni informaţionale" de-a lungul axei timpului, de-a lungul evoluţiei; adică sunt secţiuni longitudinale în raport cu axa timpului. • date de tip panel • sunt combinaţii, mixturi, ale datelor de tip profil şi ale datelor de tipul seriilor de timp. • "tăieturi informaţionale mixte" transversale şi logitudinale, în raport cu axa timpului. Caracteristica esenţială a acestor date este simultaneitatea.

14. Relations du modèle économétrique • Relaţiile statistice pe baza cărora se formulează modelul econometric: • relaţii de identitate: sunt formulări logice cu privire la procesul economic descris (exemplu: VND=C + I ); • relaţii de comportament:sunt descrise de ecuaţii stochastice care reflectă, modelează răspunsul variabilei endogene Y la un set de valori ale variabilei exogene X; de regulă, ele au în vedere modificările tradiţiilor, atitudinilor, înclinaţiilor (sub raportul satisfacţie/efort) (exemplu: C = a0 + a1 V +u); • relaţii tehnologice: restricţiile impuse output-urilor în raport cu input-urile (exemplu: funcţia Cobb Douglas: Q = KL1-, 01); • relaţii instituţionale: reflectă unele reglementări impuse de lege (exemplu: amortizarea, impozitul pe venit etc.).

15. Typologie des modèles économétriques 1. după numărul factorilor luaţi în considerare • modele unifactoriale: Y = f(X)+ u • modele multifactoriale: Y = f(X1,X2,...,Xp)+ u 2. după forma legăturii dintre variabila rezultativă şi variabilele cauză • modele liniare • modele neliniare 3. după sfera de cuprindere a modelului • modele globale (agregate) • modele parţiale

16. Typologie des modèles économétriques 4. după includerea factorului timp în model • modele statice: dependenţa variabilei endogene y faţă de valorile variabilei exogene xj se realizează în aceeaşi perioadă de timp: Yt = f(X1t,...,Xjt,...,Xkt) + ut • modele dinamice: • introducerea variabilei timp ca o variabilă explicativă Yt = f(Xt,t) + ut • autoregresive : variabila rezultativă cu valori decalate este una din variabilele explicative Yt = f(Xt,Yt-k) + ut • model cu decalaj: variabila explicativă x îşi exercită influenţa asupra variaţiei variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp: Yt = f(Xt,Xt-1,... Xt-k) + ut

17. Typologie des modèles économétriques 5. dupănumărul de ecuaţii din model • modele cu o singură ecuaţie: toate modelele prezentate anterior; • modele cu ecuaţii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaţii. • Forma structurală a unui model cu ecuaţii multiple este: variabile rezultative sau endogene; variabile explicative sau exogene.