1 / 45

BAB 8 SIMULASI MONTE CARLO

BAB 8 SIMULASI MONTE CARLO. Simulasi Monte Carlo dikenal juga dengan Sampling Simulation atau Monte Carlo Sampling Technique. Sampling Simulation ini menggambarkan kemungkinan penggunaan data sampel dalam metode Monte Carlo dan juga sudah dapat diketahui atau diperkirakan distribusinya.

rhonda-leach
Télécharger la présentation

BAB 8 SIMULASI MONTE CARLO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BAB 8 SIMULASI MONTE CARLO

  2. Simulasi Monte Carlo dikenal juga dengan Sampling Simulation atau Monte Carlo Sampling Technique. Sampling Simulation ini menggambarkan kemungkinan penggunaan data sampel dalam metode Monte Carlo dan juga sudah dapat diketahui atau diperkirakan distribusinya.

  3. Metode Simulasi Monte Carlo ini cukup sederhana di dalam menguraikan ataupun menyelesaikan persoalan, termasuk dalam penggunaan program-programnya di komputer.

  4. Dalam kesederhanaan cara, simulasi ini memberikan tiga batasan dasar yang perlu diperhatikan : • Apabila suatu persoalan sudah dapat diselesaikan atau dihitung jawabannya secara matematis dengan tuntas maka hendaknya jangan menggunakan simulasi ini.

  5. 2. Apabila sebagian persoalan tersebut dapat diuraikan secara analitis dengan baik, maka penyelesaiannya lebih baik dilakukan secara terpisah, yaitu sebagian dengan cara analitis dan yang lainnya dengan simulasi Monte Carlo untuk kemudian disusun kembali keseseluruhan sebagai penyelesaian akhir.

  6. 3. Apabila mungkin maka dapat digunakan simulasi perbandingan. Kadangkala simulasi ini dibutuhkan apabila dua sistem dengan perbedaan-perbedaan pada parameter, distribusi, cara-cara pelaksanaannya.

  7. 8.1. Ilustrasi Penggunaan Simulasi • Contoh sebuah toko sepatu memperkirakan permintaan sepatu per harinya menurut suatu pola distribusi sbb:

  8. Ilustrasi Penggunaan Simulasi • Tabel 1. Distribusi Permintaan

  9. Dari data masa lalu sudah dapat dihitung dengan baik. Kemudian pengusaha toko hendak memperkirakan pola permintaan/demand untuk 20 hari dalam bulan berikutnya. Penyelesaian: • Buat Imperical data distribusinya yaitu Fungsi distribusi densitas atau frekuensi distribusi dari historical data yang ada.(Tabel 1)

  10. b. Distribusi permintaan ini diubah dalam bentuk fungsi distribusi kumulatif (Cummulative Distributed Frequency-CDF) (Tabel 2)

  11. Tabel 2. Fungsi Kumulatif Distribusi Permintaan

  12. c. Setiap permintaan (demand) tersebut diberi angka penunjuk batasn (tag number/label number) yang dapat dinyatakan pada tabel 3.

  13. Tabel 3. Angka Penunjuk Batasan

  14. d. Lakukanpenarikan random number dengansalahsaturumus yang diuraikandiatassehinggadidapatkanberapabanyakpermintaansetiapharinya. Untuk 10 nilai random number: 1. 0.5751 6. 0.2888 2. 0.1270 7. 0.9518 3. 0.7039 8. 0.7348 4. 0.3853 9. 0.1347 5. 0.9166 10.0.9014

  15. Dari random number ini hanya diambil dua angka di depannya, yang kemudian dicocokan pada angka Tabel 3. Hasilnya adalah kesimpulan pasangan sepatu yang dibutuhkan setiap harinya. • e. Dari hasil pengambilan random number tersebut kemudian dapat disusun suatu tabel daru urutan hari-hari permintaan dan jumlah pasangan sepatu yang dibutuhkan.

  16. 8.2. Produksi Suku Cadang • Dalam usaha pendekatan simulasi untuk ilustrasi suatu pabrik asembling suatu barang yang disebut Part C. Barang ini dibuat dari gabungan dua bagian yang lain yaitu Part A dan Part B yang dibeli dari suplier. Ini berarti panajng Part A dengan Part B yang terpakai.

  17. Tabel 5. Distribusi Probabilitas Panjang Part A dan Part B

  18. Dari data dan persoalan ini akan dicari dan ditentukan estimasi dari rerata (mean) dan variance atau standar deviasi dari panjang Part C yang merupakan penjumlahan Part A dan Part B. sebagai proses penyelesaian data tersebut akan diuraikan dengan 3 cara yang berbeda yaitu: • Dengan menggunakan pendekatan simulasi dengan teknik-teknik sampling.

  19. 2. Dengan menggunakan cara-cara ekspektasi dari Part A dan part B dari Tabel 5. 3. Dengan menggunakan fisik sebagai hasil dari Part a dan Part B

  20. Menggunakan Cara Pendekatan Simulasi dengan Teknik-Teknik Sampling. Tabel 6. CDF dan Tag Part A

  21. Tabel 7. Random sampling panjang Part A

  22. Tabel 8. CDF dan Tag number Part B

  23. Tabel 8. CDF dan Tag number Part B Setelah tabel tag number selesai dibuat maka kemudian akan dilakukan penarikan random number dari komputer untuk meneliti 10 random number dengan hasil panjang Part B sbb:

  24. Tabel 9. Tag number untuk Part B

  25. Tabel 10. Simulasi Panjang Part C

  26. Perhitungan • Rata-rata/mean • Variance C • Standar Deviasi Part C Ini hasil akhir dari Part C melalui simulasi komputer

  27. Pendekatan dengan cara Ekspektasi • Untukrerata/mean dari x: 2. Untuk Variance (x):

  28. Pendekatan dengan cara Ekspektasi Dari rumus ini dapat dicari masing-masing Part A dan Part B • Untuk Part A diperoleh : Rerata/Mean dari Part A E(A)=(10*0.25)+(11*0.25)+(12*0.25)+(13*0.25) =11.5 Variance(A) = (10-11.5)2*0.25+(11-11.5)2 *0.25+(12-11.5)2*0.25 +(13-11.5)2 * 0.25 = 1.25

  29. Pendekatan dengan cara Ekspektasi Standar Deviasi (A) = b. Untuk Part B caranya sama dengan Part A dengan tabel 5 c. Untuk Part C= Part A + Part B Rerata/Mean (C) =E(A) + E(B)

  30. Pendekatan Sampling Secara Langsung • Pendekatan sampling secara langsung diambil dari sejumlah Part A dan sejumlah Part B melalui cara random maka didapat panjang Part C.

  31. Pendekatan Sampling Secara Langsung Tabel 11. Hasil Part C dari sampel Part A dan B

  32. Perhitungan Rerata/mean(C)= Sedangkan untuk Variance (C) Standar Deviasi (C)=

  33. Dengan demikian bila dibandingkan ketiga cara diatas maka Simulasi memberikan hasil yang cukup baik dan dapat dipakai dengan ketelitian yang tinggi.

  34. 8.3. Studi Keuntungan Simulasi disini digunakan untuk mengetahui profit dlm kehidupan perdagangan, atau lainnya Misal seorang pedagang menerima suplai barang dari grosir setiap hari. Jumlah suplai tsb bervariasi (Random variable), sama seperti kebutuhan pedagang eceran atas barang tsb setiap harinya. Jadi kita bisa buat dist prob untuk sejumlah barang suplai pd pedagang eceran dari pedagang grosir.

  35. Penerapannya ad/ sbb: Tabel 12. Distribusi suplai pedagang eceran dari pedagang grosir.

  36. Sedangkan distribusi probabilitas dari kebutuhan pelanggan kepada pedagang eceran adalah:

  37. Pedagang eceran ini membeli dari grosir dengan harga $10/unit dan menjualnya pada pelanggan $20/unit. • Apabila unit-unit barang belum laku terjual maka dapat dikembalikan, namun apabila pedagang eceran ini tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan sesuai kebutuhannya maka ada perkiraan biaya yang harus dikeluarkan (cost) sebesar $5/unit. • Hari kerja dalam 1 tahun adalah 289 hari.

  38. Pertanyaan : • Simulasikan 10 hariberikutnyaperdagangantersebutdanestimasikan rata-rata keuntungansetiapharinya. Tunjukkanjuga point estimasidariekspektasikeuntungantahunan. • Dari hasilsimulasiini, estimasikanstandardeviasidarikeuntungansetiaphari.

  39. 3. Perhitungkanjugasuatu Confidence Interval dari 95% untukkeuntungantahunan. Diketahui : Random number yang ditarikselama 10 hariuntukpedagangeceran (sebagai supplier) danjuga 10 hari (kali) random number untukkebutuhandaripelanggan (demand), yaitu:

  40. 8.4. Investasi Melalui NPV Simulasi yg dilakukan ad/ simulasi investasi kapital dgn meninjau NPV (Net Present Value) dgn fokus pada mean and variance. Keuntungan simulasi disini kita dapat tahu gambaran kerugian atau keuntungan investasi tersebut dgn cepat, dan kita bisa mengambil keputusan yang baik akan investasi tsb.

  41. Penerapannya ad/ sbb: Soal Latihan : Suatu proyek dengan investasi $50.000 dengan discount rate 10% berlaku selama 4 tahun. Risiko yang berlaku hanya dalam pengembalian (return) setiap tahun. Ternyata penelitian menunjukkan adanya distribusi probabilitas dan pengembalian dalam bentuk dollar sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut.

  42. Tabel 14. Distr. Probabilitas dan Pengembalian

  43. Dari tabel distribusi pengembalian dollar ini dapat dicari ekspektasi pengembalian yaitu: = $18.000 (Mean = Rata-rata)

  44. Simulasi untuk mendapatkan mean dan variance dari Present Value tersebut:

More Related