1. Avaliação da Viabilidade Econômico-Financeira em Projetos Elias Pereira Aula 5 - Avaliação de projetos em condições de incerteza

2. Avaliação da Viabilidade Econômico-Financeira em Projetos Ementa e Datas 30/10/2012 - Montagem de Fluxo de Caixa de Projetos. 06/11/2012 - Avaliação de fluxos de caixa pelos métodos do Valor Presente Líquido. 13/11/2012 - Taxa Interna de Retorno e Pay-Back. 27/11/2012 - Seleção de Projetos. 04/12/2012 - Avaliação de projetos em condições de incerteza. 11/12/2012 - Análise de sensibilidade. 12/12/2012 – Apresentação dos projetos.

3. Riscos em projetos Conceito de Risco O risco do projeto é um evento ou condição de incerteza que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto, como tempo, custo, escopo ou qualidade.

4. Riscos em projetos Diferença entre Problema e Risco • Problema • Situação que de fato ESTÁ ocorrendo e impactando o projeto • Solucionável; requer ação imediata; • Descoberto (normalmente de forma reativa) durante o curso do projeto; • Exemplos: • Indisponibilidade de infra-estruturapara instalação de HW; • Falta de recursos necessário para início de certa atividade; • Atrasos no cronograma. • Risco • Situação que PODE vir a ocorrer e causar impacto no projeto • Gerenciável; • Pode e deve ser identificado previamente; • Pode se transformar em problema. • Exemplos: • Alta do dólar (em contratos vinculados ao dólar); • Mudança na legislação do setor; • Inviabilidade tecnológica (se há dependência de tecnologia não comprovada).

5. Planejamento do Risco Monitoração e Controle dos Riscos Identificação dos Riscos Como será o Plano ? Como estão os Riscos? Análise Qualitativa dos Riscos O que pode dar errado ? Como são os Riscos ? Análise Quantitativa dos Riscos Respostas ao Risco Qual é o tamanho ? Como reduzir os Riscos ? Riscos em projetos Análises de riscos no contexto de gerenciamento de riscos

6. Identificação dos Riscos Levantar, identificar e descrever os eventos que podem produzir efeitos adversos e seus impactos; Técnicas de coleta de informações: Brainstorming: lista abrangente; Delphi: Busca consenso de especialistas; Entrevistas: identificação com especialistas; Técnica do grupo nominal: semelhante ao “brainstorming” porém individual; “Crawford slip”: idem, porém com perguntas e respostas; SWOT: strengths, weakness, opportunities, andthreatsanalysis(forças, fraquezas, oportunidades e ameaças).

7. Análise Qualitativa dos Riscos A análise qualitativa baseia-se no julgamento, na intuição e na experiência em estimar probabilidades de ocorrência de potenciais riscos e medir a intensidade de perdas e ganhos potenciais; É simples, intuitiva, rápida e econômica.

8. Análise Qualitativa dos Riscos A análise QUALITATIVA de riscos em Projetos é o processo que consiste em se analisar a PROBABILIDADE e o IMPACTO de cada um dos riscos identificados, nos objetivos do Projeto; Este processo permite estabelecer uma priorização dos riscos em função do seu potencial de influenciar os resultados do Projeto; A análise qualitativa de riscos (Probabilidade x Impacto) deve ser feita para cada risco identificado.

9. Análise Qualitativa dos Riscos Probabilidade e Impacto são variáveis independentes Probabilidade: é a possibilidade ou chance de um evento de risco ocorrer; Ex.: lançamento de uma moeda. Impacto: é o efeito no projeto se o evento de risco ocorrer. Ex.: aposta na cara.

10. Total certezaquenãoiráocorrer Total certezaqueiráocorrer 0 1.0 Análise Qualitativa dos Riscos Graduação da Probabilidade Escala ordinal:muito baixa, baixa, moderada, alta, muito alta Escala Cardinal:assinala valores numéricos: Valores lineares (.1/ .3/ .5/ .7/ .9) Valores não lineares (.05/ .1/ .2/ .4/ .8/) Escala de Probabilidade

11. Análise Qualitativa dos Riscos Medida do Risco = Probabilidade x Impacto Probabilidade Mod alta alta alta alta Muito alta baixa Mod Mod alta alta Alta baixa mod mod Mod alta Moderada baixa baixa mod Mod alta Baixa baixa baixa baixa baixa mod Muito baixa muito baixo baixo Moder. alto muito alto Impacto

12. 0.95 0.75 0.50 0.25 0.10 (alternativa) Análise Qualitativa dos Riscos Análise Qualitativa de Probabilidades Probabilidade de Ocorrência Referencial Muito alta 0.90 Alta 0.70 Moderada 0.50 Baixa 0.30 Muito baixa 0.10

13. Análise Qualitativa dos Riscos Matriz de Impacto de Riscos

14. Análise Qualitativa dos Riscos Medida do Risco = Probabilidade x Impacto Probabilidade 0.09 0.27 0.45 0.63 0.81 0.90 0.07 0.21 0.35 0.49 0.63 0.70 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.50 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.30 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.30 0.90 0.50 0.70 Impacto

15. Análise Qualitativa dos Riscos Medida do Risco = Probabilidade x Impacto Ponto de corte: Alto Risco > 0.25 Probabilidade 0.09 0.27 0.45 0.63 0.81 0.90 0.07 0.21 0.35 0.49 0.63 0.70 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.50 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.30 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.30 0.90 0.50 0.70 Impacto

16. Análise Qualitativa dos Riscos Medida do Risco = Probabilidade x Impacto Ponto de corte: Alto Risco > 0.10 Probabilidade 0.09 0.27 0.45 0.63 0.81 0.90 0.07 0.21 0.35 0.49 0.63 0.70 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.50 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.30 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.10 0.30 0.90 0.50 0.70 Impacto

17. Análise Qualitativa dos Riscos Quadrante de Risco – 1º Quadrante Alto impacto / Alta probabilidade; Nenhum projeto sobrevive com riscos em nível crítico a longo prazo; Ações de mitigação, são consequentemente, mandatórias para a “saúde” do projeto. Probabilidade

18. Análise Qualitativa dos Riscos Quadrante de Risco – 2º Quadrante Baixo Impacto / Alta probabilidade; Estes riscos frequentemente são relacionados às operações cotidianas; O efeito líquido destes riscos, se não forem gerenciados, é tão grande quanto os riscos no quadrante 1; São conhecidos como “Comedores de Recursos” e devem ser monitorados constantemente. Probabilidade Impacto

19. Análise Qualitativa dos Riscos Quadrante de Risco – 3º Quadrante Alto Impacto / Baixa probabilidade; Estes riscos são frequentemente guiados por fatores externos ou ambientais, fora do controle da gerência tais como terremotos ou furacões; O planejamento de contingências é particularmente apropriado para estes riscos. Probabilidade

20. Análise Qualitativa dos Riscos Quadrante de Risco – 4º Quadrante Baixo impacto / Baixa probabilidade; São geralmente são aceitáveis em seu nível atual; Devem ser monitorados porém com menor frequência. Probabilidade Impacto