1 / 32

Konštrukcia modelov ARIMA a SARIMA

Konštrukcia modelov ARIMA a SARIMA. Konštrukciu alebo výstavbu modelov podľa Box – Jenkinsovej metodológie môžeme v koncentrovanej podobe zhrnúť do troch navzájom prepojených fáz:  fáza identifikácie modelu  fáza odhadu parametrov modelu  fáza overovania kvality modelu.

trilby
Télécharger la présentation

Konštrukcia modelov ARIMA a SARIMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Konštrukcia modelov ARIMA a SARIMA

  2. Konštrukciu alebo výstavbu modelov podľa Box – Jenkinsovej metodológie môžeme v koncentrovanej podobe zhrnúť do troch navzájom prepojených fáz: fáza identifikácie modelu  fáza odhadu parametrov modelu  fáza overovania kvality modelu • Identifikácia modelu • Najdôležitejšou a zároveň najobtiažnejšou fázou je identifikácie modelu časového radu, pričom hlavnou úlohou je rozhodnúť • aký typ modelu zvoliť  AR, MA, ARMA, ARIMA, SAR, SMA, SARMA alebo SARIMA •  určiť rád modelu p, d, q, P, D a Q.

  3. Pred samotnou identifikáciou sa doporučuje vykonať niektoré prípravné operácie, ako je grafické posúdenie časového radu z hľadiska stacionarity, t.j. či charakter radu zostáva v čase na konštantnej, rovnakej úrovni.

  4. Druhou prípravnou operáciou, v prípade nenulovej strednej hodnoty stacionárneho procesu, je centrovanie daného časového radu. O prípadnej nenulovosti strednej hodnoty je možné v niektorých situáciách, kedy by mohli vzniknúť pochybnosti, rozhodnúť na základe niektorého štatistického testu. Často sa postupuje tak, že porovnáme aritmetický priemer časového radu s dvojnásobkom odhadnutej štandardnej odchýlky.

  5. Dnes sú to najmä rozšírený Dickey-Fullerov test (ADF test),Phillips-Perronov test (PP test), KPSS test (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin, Journal of Econometrics, 1992). ADF a PP testy jednotkových koreňov sú používané pre nulové hypotézy, keď časový rad je I (1). Test stacionarity, na druhej strane, pre I (0). Najčastejšie používaný test stacionarity je KPSS test, autorov Kwiatkowski, Phillips, Schmidt a Shin (1992). V literatúre sa preto odporúča vykonať oba testy súčasne a až na základe oboch testov potvrdiť stacionaritu

  6. nezávislosť

  7. Odhad parametrov modelu

  8. Podmienená metóda maximálnej vierohodnosti

  9. Nepodmienená metóda maximálnej vierohodnosti

  10. Overovanie modelu

  11. Konštrukcia predpovedí

More Related